Существенное потепление

Онлайн-тестирование портфеля экспертов приближается к первой значительной дате – полгода. На данный момент отмечаем очередную веху – пять месяцев.

Последние три месяца были не столь фееричными для совокупной системы экспертов, как первые два. Такая ситуация четко вписывается в рамки теории о различии рынков разных годов. Имеется в виду, что характер рынка 2009 года, от которого тестирование взяло два месяца, отличается от характера рынка 2010 года, в котором на торговлю выпало уже три полноценных месяца. В какой-то мере смена характера рынка стала причиной такой невнятной торговли в начале года. Посмотрим, насколько изменится ситуация во втором квартале.

А сейчас перейдем к анализу результатов совокупной работы экспертов за прошедший месяц с 15.03.2010 до 10.04.2010. Общая картина показана на рисунке 1.

Количество закрытых сделок остановилось на значении 48. Из них 22 сделки оказались прибыльными, а 26 – убыточными. Средняя величина прибыльной сделки 90.15 доллара, а убыточной – 54.27. Такое соотношение предопределило итоговую чистую прибыль 572.28 доллара. При этом максимальная просадка смогла добраться до отметки 356.97 доллара.

Радует тот факт, что достигнутая прибыль является довольно существенной. В процентном соотношении от стартового депозита прибыль составляет 3.4%. Это, конечно, не 10%, которые были получены за первый месяц тестирования, но уже и не 3 доллара прибыли, зафиксированные по итогам четвертого. То есть размер депозита потихоньку возвращается к максимуму, который был зафиксирован на отметке 19 510 долларов. Сейчас величина депозита 18 377 долларов. Таким образом, если четвертый месяц был назван нами оттепелью, то пятый смело можно именовать существенным потеплением.

Какой именно стратегии мы обязаны таким приободрением можно узнать, рассмотрев результаты работы каждого эксперта в отдельности.

Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY

В течение четырех торговых недель эксперт Parabolic SAR совершил 13 сделок, из которых лишь три дали прибыль. Это худший месяц стратегии за все пять месяцев, как по количеству прибыльных сделок, так и собственно по конечному результату. Результат этот оказался печальным – 257.37 доллара убытка. Эксперт вновь повторил свою убыточную серию из семи сделок подряд, которая сформировала максимальную просадку месяца – 378.71 доллара.

Позитивным моментом остается лишь тот факт, что кривая баланса стратегии явно нашла сильную поддержку в виде уровня 200 долларов прибыли (см. рис. 2).

В итоге за все время работы советника совершено 73 сделки. Лишь 29 из них оказались прибыльными. Тем не менее, общий результат до сих пор остается положительным – 269.61 доллара прибыли (2515 пунктов).

В сравнении с результатами тестирования за аналогичный период (см. рис. 3) расхождения остались на том же уровне, которые были описаны в первых трех обзорах. За четвертый и пятый  месяцы расхождений по количеству сделок не замечено. Различия касаются только конечного результата. Результаты 11 из 13 сделок различаются на очень малые величины (в пределах одного доллара). Итог одной сделки оказался в реальности лучше, чем при тестировании, и еще одной – хуже. Так что прошедший месяц в плане сравнения результатов можно назвать паритетным.

Динамика работы стратегии за пять месяцев приведена в таблице 1.

Среднемесячная прибыль эксперта существенно уменьшилась и составляет 53.92 доллара или 503 пункта. В прошлой статье была приведена величина среднемесячной прибыли эксперта, вычисленная на основании тестирования системы – 97.39 доллара. Получается, что текущий результат основательно отстает от графика набора прибыли. Но этот вывод не является основанием для прекращения работы советника, так как все остальные показатели находятся в пределах результатов, полученных в тестере.

Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD

Второй месяц подряд стратегия работает в прибыль. На этот раз для успеха хватило 11 сделок, из которых 6 были прибыльными. В итоге имеем +290.73 доллара (2924 пункта). Причем львиная доля прибыли была показана в одной сделке, которая стала самой значительной за все пять месяцев тестирования советника – 231.70 доллара. Антирекордов за прошедший месяц советник не ставил.

Значительным событием в деятельности эксперта стало обновление максимума прибыли, который теперь составляет 470.5 доллара. Правда, удержаться на этой отметке не удалось, и на сегодняшний день прибыль полирует отметку 311.42 доллара. На все эти события советник потратил 69 сделок, из которых 28 прибыльных и 41 убыточная. Графически все это множество представлено на рисунке 4.

По окончании четырех месяцев тестирования мы пытались аппроксимировать точки, составляющие кривую баланса, таким образом, чтобы все они лежали на одной прямой. Тогда была получена нисходящая прямая. На сегодня она не поменяла своего направления, но уже имеет меньший угол наклона, что говорит об изменении ситуации в лучшую сторону.

Количество реальных сделок и сделок, показанных в тестере стратегий, за последний месяц абсолютно равно (см. рис. 5). Различия касаются лишь результата четырех позиций, одна из которых закрылась лучше, а три – хуже в сравнении с тестером.

Значительное отличие в показателях чистой прибыли, полученной он-лайн, и тестера сложилось в течение прошлых месяцев тестирования эксперта, когда он еще не работал на выделенном сервере. Такое положение дел не давало возможности находиться он-лайн непрерывно. С тех пор, как советник имеет доступ к рынку круглосуточно, различия с тестером стали сходить «на нет».

Судить о динамике результатов, показанных экспертом, можно, изучив данные таблицы 2. Как видим, постепенно начинает вырисовываться оптимистичная картина, совсем не та, которую мы наблюдали еще два месяца назад.

Заметим, что эксперт SARPlusParabolic полностью компенсировал убыток, который был принесен экспертом Parabolic_V3. Этот факт лишний раз подтверждает правильность выбора портфеля экспертов, когда убытки одной стратегии покрываются прибылью другой, уменьшая общую максимальную просадку депозита.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY

«Мертвая петля» убытков предыдущих двух месяцев наконец-то сменилась существенным доходом. 20 совершенных сделок принесли долгожданную чистую прибыль 511.82 доллара (4710 пунктов). Ровно половина сделок была закрыта в положительной зоне.

Прошедшие четыре недели не принесли улучшения или ухудшения статистических показателей. Значения всех прибыльных и убыточных сделок остались в пределах ранее достигнутых величин. Серии прибылей и убытков также не были слишком долгими.

Совокупные результаты работы советника показаны графически (см. рис. 6). Чистая прибыль, добытая в 94 сделках, составляет 537.06 доллара при максимальной просадке 1734.64 доллара. Количество прибыльных сделок оказывается очень малым – 32.

Вид кривой баланса по-прежнему не радует. Общее формирующееся направление до сих пор можно оценивать как исходящее. Всему виной огромное значение текущей просадки, из которой советник никак не может выбраться.

В сравнении с результатами тестера, он-лайн смотрится намного предпочтительнее (см. рис. 7). Все мелкие расхождения по итогам закрытия сделок начинают всерьез сказываться, значительно перетягивая одеяло в пользу он-лайн-тестирования. К примеру, лишь 13 сделок из 94 в реальности закрылись с худшим результатом, чем это показано в тестере. И, в то же время, 34 сделки показали лучший результат.

Такое положение вещей не могло не сказаться на сравнительных  результатах тестирования, которые чем дальше, тем больше отличаются друг от друга.

Текущая помесячная динамика работы эксперта выглядит так (см. табл. 3)

Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF

Медленно, но уверенно, продолжает свое восхождение эксперт ZigZagStatistic. На сей раз количество закрытых сделок очень мало – 9. Объясняется это просто – существующим трем сделкам эксперта не хватило буквально нескольких пунктов для закрытия по уровню профита, что не позволило увеличить количество закрытых за месяц сделок. Поэтому все три сделки мы увидим уже в следующем, майском, отчете.

Чистая прибыль, добытая экспертом за четыре недели, небольшая – 142.09 доллара. В итоге общая картина деятельности торгового робота существенно не изменилась (см. рис. 8 )

42 сделки за пять месяцев принесли чистую прибыль 291.77 доллара (2983 пункта). В сравнении с результатами других стратегий это еще не самый плохой результат, но все же посредственный, если рассматривать его в разрезе количества прошедшего времени.

Сравнивать реальные результаты с результатами тестирования стратегии (см. рис. 9) одно удовольствие. Последний месяц вообще не отметился расхождениями. Совпадает не только количество сделок, но и их итоговый результат (различия в пределах 1 доллара не считаем).

Напомним, что наблюдаемое различие в результатах уходит своими корнями в период 04.02.2010 – 05.02.2010.

По обычаю, рассмотрим динамику работы эксперта (см. табл. 4) в течение всего периода онлайн-тестирования.

Заключение

Прошедший месяц после двух месяцев разбалансированности вновь вывел все стратегии-участницы в суммарную прибыль. Нет ни одного эксперта, который на текущий момент показывает убыток. Вклад экспертов в общий успех можно увидеть на рисунке 10.

Вновь, как в старые добрые времена, лидерство захватил эксперт Stochastic_V2Filtr, работающий на валютной паре GBPJPY. Вклад остальных трех экспертов примерно равен.

Прилагаемые файлы для скачивания:

– Test.zip – развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели.
– USDJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель.
– GBPUSD.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель.
– GBPJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель.
– USDCHF.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника ZigZagStatistic в течение последних четырех недель.