Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе
Применение технического индикатора слоя RASL – возможность представить сложную динамику сигнала котировок в виде совокупности более простых (полосных) компонент.
Индикатор RASL – идея и применение
Предлагается к практическому использованию в трейдинге, разработанный автором статьи технический индикатор слоя RASL. Пример индикатора RASL для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 периодов до 20 периодов показан на рисунке 1.
Этапы построения индикатора слоя RASL отображены далее на рисунках 2 и 3.
На рисунке 2 изображены девять скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20).
Алгоритм индикатора
Технический индикатор «Скользящая средняя RAMA» подробно описан в ранее опубликованной статье «Улучшаем качество сглаживания с использованием технического индикатора RAMA».
Далее стандартно вычисляем среднее значение для каждого текущего момента t по всем значениям RAMA (N)t, где N изменяется от 4 до 20 с шагом 2. Также стандартно вычисляем среднеквадратическое отклонение (СКО) (квадратный корень из дисперсии) для каждого текущего момента t по всем значениям RAMA (N)t, где N изменяется от 4 до 20 с шагом 2.
На рисунке 3 изображены исходные 9 скользящих средних RAMA (рисунок 2), также красной линией прорисована средняя линия, рассчитанная по всем 9 скользящим средним RAMA, также еще две линии – смещение относительно средней линии «вверх» и «вниз» на величину рассчитанного среднеквадратического отклонения (СКО) по 9 скользящим средним RAMA.
Кроме того, на рисунке 3 изображена сигнальная линия (жёлтая). Сигнальная линия – это скользящая средняя RAMA(20) с периодом сглаживания 20 (максимальный период из набора девяти скользящих средних RAMA (рисунок 2)).
Из анализа рисунков 1 и 3 в самом общем виде следуют правила использования индикатора:
- полоса RASL (красные линии) ниже сигнальной линии (жёлтая) – движение котировок в среднем (в пределах рассчитанной полосы RASL) «вниз»,
- полоса RASL выше сигнальной линии (жёлтая) – движение котировок в среднем (в пределах рассчитанной полосы RASL) «вверх», плюс области разворотов.
На рисунках 4-6 отображены этапы построения технического индикатора слоя RASL, рассчитанного по набору из 9 скользящих средних RAMA c периодами сглаживания, изменяющимися от 20 до 60 с шагом изменения равным 5 (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60).
На рисунке 7 совмещены рисунки 2 и 4.
На рисунке 8 показано совмещение двух слоев RASL, изображенных на рисунках 1 и 6, то есть отображена двухслойная система ТА.
В общем виде возможно отображение для целей построения системы ТА произвольного числа согласованных между собой слоев RASL.
На рисунках 9, 10 отображена двухслойная система ТА (рисунок 8) для других участков сигнала котировок.
Возможности системы TA
Многослойные системы ТА (с использованием слоев RASL) возможно совмещать с другими известными техническими индикаторами. Например, на рисунках 11 и 12 для различных участков сигнала котировок изображена двухслойная система ТА и классический технический индикатор «Полосы Боллинджера» с периодом усреднения 24.
Математический алгоритм расчета индикатора RASL
Алгоритм расчета технического индикатора слоя RASL(N1, N2, n) , (N1 – наименьший период сглаживания, N2 – наибольший период сглаживания, n – шаг изменения периода сглаживания от N1 до N2).
На выходе RASL рассчитываются четыре сглаженных линии:
- RASLm – средняя линия слоя RASL,
- RASLe – нижняя линия слоя RASL,
- RASLu – верхняя линия слоя RASL,
- RASLs – сигнальная линия слоя RASL.
Расчет производится в соответствии с выражениями:
, где
- M=(N2-N1)/n+1 число скользящих средних RAMA в расчетном наборе;
- Li=N1+(i-1)*n – периоды усреднения скользящих средних RAMA из расчетного набора;
- RASLe(N1, N2, n)t=RASLm(N1, N2, n)t – RASLd(N1, N2, n)t;
- RASLu(N1, N2, n)t=RASLm(N1, N2, n)t+RASLd(N1, N2, n)t;
RASLs(Ns)t=RAMA(Ns)t, где Ns – выбранный период сглаживания для сигнальной линии.