ArabicChinese (Simplified)EnglishFinnishGermanHindiItalianJapaneseMalayPortugueseRussianSomaliSpanishSwahiliSwedishTurkishUrduZulu
Автоматическая торговля

Исследование торговой стратегии на индикаторах LaGuerre, CCI и EMA

В этом выпуске мы рассмотрим стратегию на основе трех индикаторов, полное описание которой вы можете найти в разделе торговых стратегий на сайте журнала ForTrader.org. А мы же только вкратце оговорим правила. Итак, данная торговая стратегия разработана для рынка форекс и валютной пары EURUSD. Она является скальпинговой и все основное действо происходит на таймфрейме М5 в период между 22:00 и 6:00 утра по времени GTM. То есть фактически это еще одна тактика пипсовки для ночного флета.

Для торговли мы используем следующие индикаторы:

— Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (120) применимо к Median Price (HL/2);
— Индикатор Laguerre, который необходимо установить с уровнями 0, 0.1, 0.9, 1;
— Индикатор CCI (14) – с уровнями +5 и -5.

Торговые сигналы стратегии:

Открываем торговую сделку на покупку, если выполняются следующие условия:

— значение EMA (120) рассматриваемой свечи, выше значения EMA (120) предыдущей свечи, т.е. EMA (120) смотрит вверх;
— значение индикатора Laguerre равно нулю;
— Форекс индикатор CCI (14) находится ниже уровня «-5».

Торговый сигнал на покупку

Рис. 1. Торговый сигнал на покупку.

TakeProfit устанавливаем на расстоянии в 10-15 пунктов или же используем TrallingStop для перестановки StopLoss в прибыльной зоне. StopLoss равен профиту – 10-15 пунктов. Сделку следует закрыть или подтянуть StopLoss ближе к текущей цене, если значение индикатора Laguerre станет больше 0.9.

Для сделок на продажу ситуация зеркально обратная (см. рис. 2):

Торговый сигнал на продажу

Рис. 2. Торговый сигнал на продажу.

При достижении прибыли в 5-7 пунктов, рекомендуется переставить StopLoss в уровень безубытка, для этого хорошо подходит TrallingStop от 1 пункта.

Исследование торговой стратегии

Правила торговой стратегии ясны, эксперт написан. Теперь самое время провести тестирование авторских правил тактики. Для этого, как рекомендовано, берем валютную пару EURUSD, таймфрейм М5. Исследование проводим в период с 2010 года по февраль 2011 года (см. рис. 3).

Тестирование торговой стратегии по авторским правилам

Рис. 3. Тестирование торговой стратегии по авторским правилам. Скачать отчет.

Как видим, результаты получились неблагоприятные – большую часть времени эксперт провел в минусе, там же тестирование и закончил, так и не показав плюса. В результате за год мы потеряли 50% депозита. Тем не менее, правила стратегии выглядят интересными, поэтому проведем оптимизацию всех внешних параметров, чтобы получить более перспективный отчет.

Оптимизация торгового советника

Как и в ходе начального тестирования, для оптимизации используется валютная пара EURUSD на 5-тиминутном графике. При этом оптимизацию проводим с января по август 2010 года, форвард-тест займет весь оставшийся промежуток до февраля 2011 года (см. рис. 4).

 

 

 

Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта

Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта

Рис. 4. Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта. Скачать отчет

Полученный график баланса после оптимизации эксперта выглядит более перспективно. Хотя количество сделок значительно сократилось, периодов просадки советника практически не наблюдается – график уверенно растет. В итоге за год наш баланс увеличился более чем в 4 раза, что не может не радовать.

Подведем итоги

Как это почти всегда бывает в наших исследованиях, авторские правила доказали, что могут подвести трейдера, который их использует. Тем не менее, сама по себе стратегия выглядит любопытной, что мы и увидели после оптимизации. Уверен, есть и более интересные параметры эксперта, их предлагаю обсудить на форекс форуме.

Скачать индикатор | Скачать эксперта | Обсудить на форуме | Сет для оптимизации параметров

0 0 vote
Article Rating

Похожие статьи

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Close
Close

Реклама заблокирована

К сожалению мы не можем показать вам контент, вероятно вы используете блокировщик рекламы. Реклама это наш хлеб, с нее мы оплачиваем труд наших сотрудников и кормим своих детей. Пожалуйста добавьте наш сайт в список исключений, и материал сайта вам станет доступен. Спасибо за понимание!