Комплексная оценка пригодности механической торговой системы к реальной торговле на валютном рынке Forex

Крюков П.А., Крюкова В.В.
г. Кемерово

Рассматривается обобщенный показатель балльной оценки пригодности механической торговой системы к реальной торговле, пороговые значения которого определяют его градации: пригодна, ограниченно пригодна, непригодна. Структура показателя включает показатели эффективности стратегии, полученные на этапе разработки торговой системы.

Введение

В научной литературе не встречается конкретных предложений по использованию обобщающей оценки пригодности механической торговой системы (МТС) на этапе разработки. По нашему мнению, такая оценка необходима, она позволит повысить эффективность разрабатываемых торговых стратегий на этапе эксплуатации МТС.

Представляется, оценка пригодности МТС должна отражать общность результатов оптимизации, форвардного тестирования и оценку значимости торговой стратегии (ТС). Результат этой оценки – отнесение МТС к определенной категории: пригодна, ограниченно пригодна, непригодна. Весь набор показателей, используемых для обобщенной оценки, можно разделить на группы соответственно указанным этапам разработки МТС.

Очевидно, пригодная МТС должна быть эффективной. Для оценки эффективности используются показатели, выводимые торговым терминалом. Эффективная стратегия должна быть устойчивой. Устойчивость торговой системы понимается в трех смыслах: прибыль на широком диапазоне переменных, прибыль на широком диапазоне рынков, прибыль на широком диапазоне рыночных условий (восходящий, нисходящий, боковой тренд). В случае, когда торговля осуществляется одним инструментом (на одном рынке), будем понимать устойчивость как достижение среднегодовой прибыли не менее 15% (средняя величина банковского депозита) на широком диапазоне рыночных условий (восходящий, нисходящий, боковой тренд) и способность ТС к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка.

Описание структуры показателя пригодности

Комплексный показатель пригодности – сумма баллов, полученных по каждому показателю эффективности стратегии за длительный период виртуальной торговли. Пороговые значения показателя определяют его градации: МТС пригодна, ограниченно пригодна, непригодна к реальной торговле. Набор, пороги и максимальное значение показателей в баллах приведены в табл. 1. Используются показатели эффективности стратегии:

– прибыльность (отношение общей прибыли к общему убытку) в процентах; отношение иллюстрирует доходность стратегии за конкретный период (год);
– количество сделок в процентах отражает отношение всех совершенных сделок за определенный период в сравнении с общим количеством торговых дней в году (252), то есть долю фактических сделок от числа возможных из расчета 1 сделка за день; этот показатель характеризует равномерность совершения сделок во времени и активность ТС;
– процент выигрышных сделок характеризует долю выигрышных от общего количества сделок;
– максимальная просадка в процентах – наибольший убыток от локального максимума в процентах от депозита, показатель риска;
– среднегодовая прибыль в процентах – это отношение чистой прибыли к сумме депозита за период (год);
– способность ТС к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка;
– вероятность (значимость) средней прибыли/убытка за сделку в процентах;
– верхний предел доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах – производительность МТС (процент прибыльных сделок).

Таблица 1. Значения показателей эффективности ТС в баллах

Комплексный показатель пригодности МТС к реальной торговле вычисляется суммированием баллов: балл прибавляется, если значение показателя не менее значения порога. В частности, способность к настройке оценивается так: да – 15 баллов, нет – 0 баллов. Пороговые значения показателей и оценка в баллах предложены автором (Крюковым П.А.), исходя из опыта торговли. Общая сумма баллов – 100.

Таблица 2. Градации категории пригодности

Предложенная оценка пригодности МТС позволяет быстро выполнить расчеты, получить в комплексе по многим показателям обобщающую информацию и на основе этой информации сделать обоснованное заключение о возможности использования ТС в реальной торговле.

Комплексная оценка МТС для валютной пары EURUSD

С помощью введенного показателя выполнена оценка пригодности МТС для инструмента EURUSD. В МТС реализована торговая стратегия, формальной основой которой является статистическая модель анализа и прогнозирования динамики валютного курса – индикатора вероятностей восходящий/нисходящий тренд . Используются результаты тестирования за последний год ценовой истории (1.06.2010 – 1.07.2011 г.г.). Балльная оценка указанной МТС представлена в табл. 3.

Таблица 3. Балльная оценка МТС для валютной пары EURUSD

Выводы

Оценка МТС показала высокий рейтинг – 85 баллов. Торговая система пригодна к реальной торговле на валютном рынке FOREX.

Предложенный показатель комплексной оценки универсален, может быть использован для любой торговой системы, реализует возможность оценки пригодности на этапе разработки МТС, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности реальной торговли трейдера в будущем.