От теории к практике. Оттепель

Четвертый месяц тестирования для большинства стратегий портфеля экспертов ознаменовал собой начало выхода из кризиса. Три из четырех стратегий принесли чистую прибыль. И лишь одна стратегия все еще продолжает находиться в яме просадки, приближаясь к заявленному максимуму потерь. В итоге, совокупная прибыль, зафиксированная тремя экспертами, едва смогла перекрыть убытки, причиненные одним экспертом.

Значение общего баланса, по сравнению с прошлым месяцем, увеличилось всего на 3 доллара до 17 690.13. Но торговый счет на данный момент располагает четырьмя открытыми сделками, общая прибыль по которым составляет 100.99 долларов. То есть тенденция к улучшению ситуации все же наблюдается.
Как обычно, проанализируем торговлю каждого эксперта в отдельности.

Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY

В течение четырех торговых недель эксперт Parabolic SAR совершил 16 сделок. Результаты разделились поровну: 8 сделок оказались прибыльными и 8 убыточными. Так как стратегия изначально нацелена на качественное превосходство прибыльных сделок над убыточными сделками, то при равном количестве всегда побеждают прибыльные. Подтверждением такого свойства советника является 157.43 доллара прибыли (1412 пункта) за отчетный месяц.

Показательно, что месяц (имеется в виду отчетный месяц, начинающийся с 15 февраля) для стратегии начался с продолжения серии убытков. В результате она достигла семи сделок подряд. В валютном выражении это вылилось в 320.7 доллара. Но сразу после такого падения появились признаки стабилизации, а под конец месяца стратегия выдала серию из четырех прибыльных сделок подряд, которые принесли 311.2 доллара прибыли, практически полностью компенсировав предыдущую серию убытков.

Полные результаты работы стратегии в течение всего срока торговли представлены в виде графика кривой баланса на рисунке 1. К настоящему моменту проведено 60 сделок. Чистая прибыль составляет 526.98 доллара (4830 пунктов). Оперируя терминами технического анализа из графика уже можно четко выделить два серьезных уровня: 600 долларов – сопротивление и 200 долларов – поддержка. Так как сопротивление уже было бито, более реальным выглядит сценарий продолжения роста кривой баланса.

В сравнении с результатами тестирования за аналогичный период (см. рис. 2) расхождения остались на том же уровне, которые были описаны в первых трех обзорах, так как за прошедший месяц расхождений по количеству сделок нет. Различия имеются только по конечному результату сделок, но все они минимальны и лежат в области допустимых погрешностей.

Динамика работы стратегии за четыре месяца приведена в таблице 1.

Среднемесячная прибыль стратегии составляет 131.75 доллара или 1207 пунктов. Если соотнести эти данные с итогами тестирования системы за период 01.01.2006 – 13.11.2009, то получим очень похожие результаты. Напомню, что конечный итог тестирования – 3360 долларов прибыли, что составляет 97.39 доллара в месяц. Выходит, что на данный момент стратегия даже опережает график. Поэтому никаких изменений по отношению к стратегии производить не будем.

Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD

Результат стратегии на отчетном отрезке 17 сделок и 213.92 доллара прибыли (2161 пункт). На этот раз, в отличие от предыдущего месяца, прибыльных сделок уже не три, а семь. Прибыльные сделки не смогли превзойти убыточные в количестве, но победили качеством. Новое значение максимальной прибыли за одну сделку 184.10 доллара. В то же время показательно, что максимальное значение убытка в течение месяца всего лишь 67.90 доллара. Для сравнения, максимальное значение убытка на данный момент почти в два раза больше — 117.60 доллара.
В отношении общего результата работы эксперта складывается такая картина. Ущерб, причиненный депозиту за предыдущие два месяца, наконец-то возмещен и даже принесена небольшая прибыль – 20.69 доллара (278 пунктов). Всего совершено 58 сделок (23 прибыльные и 35 убыточных). Общий результат приведен на рисунке 3.

Если аппроксимировать результаты всех сделок таким образом, чтобы точки лежали на одной прямой, то получим нисходящую прямую. То есть на данный момент эксперт является скорее убыточным, чем прибыльным. Но судить об этом на основании 58 сделок однозначно нельзя. Поэтому будем ждать увеличения статистической базы.
Приятно отметить, что в сравнении с результатами эксперта, показанных в тестере стратегий за аналогичный период (см. рис. 4), расхождений практически нет. Все различия касаются конечного результата сделок и отличаются на несколько пунктов, причем все в пользу реальной торговли.

Значительное отличие в показателях чистой прибыли онлайн и тестера сложилось в течение прошлых месяцев тестирования эксперта, когда он еще не работал на выделенном сервере, что не давало возможности находиться онлайн непрерывно. С тех пор, как советник имеет доступ к рынку круглосуточно, различия с тестером стали сходить на нет.

Общие результаты торговли по стратегии SARPlusParabolic приведены в таблице 2. «Разброд и шатание» — по-другому на данный момент систему не охарактеризуешь. С другой стороны, ничего катастрофического в результатах нет. Будем надеяться, что стратегия просто ждет своего звездного часа. До тех пор, пока она не приносит больших убытков, такое положение дел терпеть можно.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY

Второй месяц подряд стратегия приносит большие убытки. На сей раз проведено 23 сделки, из которых только 5 показали прибыль. Поэтому не удивительно, что итогом торговли стал убыток 742.15 доллара (6610 пунктов) Движения пары GBPJPY за последний период настолько хаотичны, что советник все время пытается вскочить на подножку убывающего поезда. Но, чаще всего, поезд уже давно ушел.
Новым антирекордом стратегии стало увеличение максимальной серии убыточных сделок. Теперь их девять. До этого рекордом было число 6. В течение девяти сделок депозит лишился суммы 522.70 доллара. Рекордов, в хорошем смысле этого слова, зафиксировано не было.
Общая прибыль эксперта за весь период тестирования уменьшилась до минимума – 25.24 доллара. На достижение этого показателя было потрачено 73 сделки (см. рис. 5).

Вид кривой баланса вновь не настраивает на положительный лад, так как общее направление на данный момент скорее нисходящее, чем восходящее. Но не стоит забывать, что мы пока наблюдаем только часть целой картины. Какой она будет, покажет время. А пока дождемся приемлемого количества сделок для анализа или превышения максимальной заявленной просадки. Поводом для оптимизма сейчас является наличие на счете текущей прибыльной сделки, результат которой выше 300 долларов.
В сравнении с результатами тестера, онлайн все еще выглядит намного оптимистичнее (см. рис. 6). Снова во всем обвиним непостоянное присутствие эксперта в рынке в течение предыдущих месяцев. В отношении же сходства результатов за последний месяц все находится в пределах нормы. Количество сделок совпадает, а их результат расходится на незначительные величины, которые, в своем большинстве, вновь лучше в онлайне, чем в тестере.

Отчет работы эксперта по месяцам выглядит так (см. табл. 3)

Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF

Четырнадцать сделок за четыре последние недели принесли в общую копилку 395.45 доллара (4258 пунктов). Это самый большой вклад за четвертый месяц среди всех четырех систем. Девять сделок из четырнадцати оказались прибыльными. Но, учитывая специфику стратегии, можно сказать, что все сделки являлись прибыльными, если рассматривать серию из двух-трех сделок как одну сделку. Показателем «убыточности» системы является достижение ценой уровня стопа. Именно в этом смысле все сделки прибыльные.

Рассматривая общие результаты работы системы (см. рис. 7), отмечаем, что вид кривой баланса больше похож на расширяющийся треугольник. В какую из сторон он будет расширяться — в прибыльную или в убыточную — узнаем только со временем. Общий итог работы эксперта за четыре месяца 149.73 доллара (1475 пунктов). То есть эксперт вновь становится прибыльным. Ложкой дегтя в этой бочке меда является присутствие двух текущих убыточных позиций. И, по всей видимости, дело идет к достижению уровня стопа.

В сравнении с результатами тестирования стратегии, онлайн оказывается хуже. Это единственный из четырех экспертов, имеющий такую статистику. Как уже отмечалось, причиной тому является незапланированное открытие в режиме онлайн короткой сделки 4-го февраля 2010 года. В тестере такой сделки нет.

Видя результаты торговли по стратегии (см. табл. 4) за последние четыре месяца, особых поводов для сомнений не возникает. Здесь может помешать лишь человеческий фактор, который в полной мере предусмотреть очень трудно.

Заключение

Несмотря на то, что убыток третьего месяца тестирования в полной мере возместить не удалось, четвертый месяц можно считать успешным. Ведь здесь главным является тенденция к улучшению, так сказать, наличие перелома. К тому же, со времени начала испытаний баланс еще ни разу не опускался ниже начальной отметки 17 000. Это говорит о том, что настоящие убытки нас обходят стороной, захватывая лишь часть прибыли. Поэтому со спокойной душой можем посмотреть на размеры вкладов каждой из стратегий в общее дело (см. рис. 9).

Как видим, настала эра гегемонии стратегии Parabolic_V3. Правда, нужно понимать, что это связано с локальными неудачами других стратегий. Но и сильно умалять заслуги эксперта тоже не стоит, так как на сегодняшний день система, основанная на параболике, является наиболее устойчивой и стабильной во всем портфеле экспертов.

Файлы для скачивания:

— Test.zip – развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели.
— USDJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель.
— GBPUSD.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель.
— GBPJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель.
— USDCHF.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника ZigZagStatistic в течение последних четырех недель.