Трейдинг по торговым паттернам на валютном рынке
Методов технического анализа в трейдинге очень много. Одним из самых популярных является торговля по паттернам или, как их еще называют, фигурам. У этого метода прогнозирования направления цены существует множество как сторонников, так и противников. Давайте попробуем объективно оценить все за и против торговли по паттернам технического анализа.
Почему существуют фигуры технического анализа
Сторонники использования паттернов опираются на один из постулатов технического анализа, который гласит, что цена учитывает все. Цена имеет графическое отображение: непрерывная линия, бары, японские свечи. Соответственно, для прогнозирования цены изучение ценового графика актива является необходимым.
Кроме того, если учитывать, что цена движется под действием настроений участников рынка, то, с точки зрения психологии, если цена формировала какие-то фигуры в прошлом, то точно такие же паттерны она будет формировать и в будущем.
Паттернами в трейдинге принято называть определенное количество комбинаций свечей, которые периодически повторяются. Следует отметить, что фигуры можно разделить три группы:
- паттерны технического анализа – Двойная (Тройная) вершина, Голова и плечи, Флаг и др.;
- свечные паттерны – Доджи, Молот, Поглощение и др.;
- паттерны Price Action – пин-бар, внутренний бар и др.
Несмотря на отличия, все три группы объединяет то, что для прогнозирования цены используется определенная формация из свечей, которая наблюдалась в прошлом, и поведение цены после появления паттерна.
Говоря простыми словами, если в прошлом после формирования фигуры «Голова и плечи» цена разворачивалась, заканчивался восходящий тренд и начинался нисходящий, то при появлении такой фигуры в будущем, трейдер рассчитывает, что поведение цены будет повторением прошлого.
Что подразумевает торговля с использованием паттернов
Для того, чтобы торговля с использованием фигур была эффективной, она обязательно должна иметь определенные системные характеристики:
- Фигуры технического анализа, свечные модели и паттерны Price Action должны иметь положительное математическое ожидание. Это значит, что вероятность того, что цена пойдет в прогнозируемом трейдером направлении превышает вероятность нежелательного исхода. В противном случае использование фигур в трейдинге является бессмысленным. Например, модели свечного анализа рекомендуется применять на таймфреймах от Н4 и старше. На этих временных интервалах их матожидание является положительным. При торговле по свечным паттернам на младших ТФ, их математическое ожидание будет отрицательным, то есть ложных моделей будет больше, чем истинных.
- Строить свою торговлю исключительно на паттернах не стоит. Это значит, что не стоит постоянно искать на графиках какие-то модели. В конечном итоге это приводит к тому, что трейдер начинает выдавать желаемое за действительное, находя фигуры там, где их нет.
- Торговля по образовавшейся модели имеет краткосрочный характер. Это связано с тем, что срок действия самих паттернов ограничен. Учитывая это, торговый план обязательно должен содержать не только вариант достижения ценой установленной цели, но и порядок действий в случае истечения срока «жизни» фигуры.
Как это выглядит на практике
Допустим, протестировав на истории фигуру продолжения тренда «Флаг», трейдер определил, что этот паттерн в 80% случаев позволяет получить прибыль. В среднем время «жизни» это фигуры, согласно проведенными трейдером тестами, составляет 7 дней.
Увидев сформированный в реальном времени паттерн «Флаг», трейдер открывает позицию, выставляет ордера стоп-лосс и тейк-профит. Соответственно расчетам, в течение 7 дней один из этих ордеров закроет позицию.
Рынок не постоянен, поэтому расчеты трейдера могут быть нарушены. Это может быть выход какой-то новости, макроэкономической публикации или другие факторы, которые приведут к смене настроений на рынке.
В 80% случаев сделке ничего не помешает и в течение 7 дней она будет закрыта. В 20% случаев «что-то пойдет не так». Например, направленное движение цены прекратится. В результате, расчетный срок закончился, а сделка до сих пор открыта. В таком случае имеет смысл использовать трейлинг-стоп или вообще закрыть позицию, поскольку торговля проходит уже не по рассчитанному паттерну, а значит, процентное соотношение 80/20 не имеет смысла.
Читайте о других хитростях валютного трейдинга в новой книге «Лайфхак для трейдера. О работе торговых стратегий»
Вам также будет интересно