Trading with Ishimoku: the cloud, its purpose and trading signals

0 833

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить Ishimoku indicator. Индикатор Ишимоку объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

В previous article мы познакомились с определениями составляющих Индикатора Ишимоку и работой двух его линий Текан Сен и Киджун Сен. Сегодня поговорим о двух других линиях этого индикатора Senkou Span A и Senkou Span B.

Сенкоу Спан (Senkou Span) и «облако Ишимоку»

Вспомним определение этих линий:

Senkou Span A (Сенкоу Спан А)(SSA) — середина расстояния между Tenkan-sen(TS) и Kijun-sen(KS), сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.

Senkou Span B (Сенкоу спен В)(SSB) — среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.

В переводе с японского – «верховые, скачущие впереди кареты».

Мы уже говорили, основные линии индикатора — это уровни 50%-го отката на различных временных интервалах. Они позволяют динамически отслеживать уровни этих откатов, т.е. возможные величины коррекций тренда. Линии также составляют набор уровней поддержек/сопротивлений различной силы, их аналогом можно считать набор скользящих средних.

Автор индикатора Гоичи Хосода задумал Сенкоу Спаны как будущие уровни сопротивлений и поддержек, которые рисуют зону преобладания интересов участников рынка.

Сенкоу-Спан А дает нам информацию о краткосрочной тенденции на рынке. Ее направление — это рекомендации для выбора стратегии: покупать или продавать. SSA направлена вверх – покупаем, вниз – продаем. Нахождение SSA над SSB рынок бычий, под SSB — медвежий. Вторая ее функция – это выступление в качестве уровня сопротивления или поддержки. Правда, сам автор индикатора г-н Хосода, считал эту линию слабой для такой функции, однако эту роль нельзя не учитывать при анализе работы с графиком.

Сенкоу-Спан Б – этой линии, в отличии от SSA, Хосода уделял больше внимания. Имея параметром больший временной интервал, она, как и Киджун Сен, несет на себе функцию подачи информации о долгосрочных тенденциях на рынке. Ее направление, как и всех линий, дает нам выбор направления входа в рынок. А функция сопротивления\поддержки дает нам возможность найти точки входа в рынок.

И очень важный момент — выход этой линии в горизонтальное направление, сигнализирует нам об окончании импульса движения, возможном Flat и о вероятной смене тенденции. Что дает нам возможность быть готовыми, при определенных условиях, к выходу из рынка.

Однако уникальность индикатора состоит в том, что эти две его линии говорят нам о будущем. Их взаимное расположение, расположение цены, пятой, пока еще нами не рассмотренной, линии Чинкоу Спан и Киджун Сен и Тенкан Сен относительно них дают нам массу информации о рынке, его состоянии и перспективах.

Облако Ишимоку и работа с ним

Автор индикатора Гоичи Хосода задумал Сенкоу Спаны, как будущие уровни сопротивлений и поддержек, которые рисуют зону преобладания интересов участников рынка. По замыслу Хосоды, смена цвета этой зоны сигнализирует о возможном изменении тренда или как минимум об откате (коррекции).

Посмотрите на рисунок 2. Если мы внимательно его проанализируем, то увидим, что это действительно так: измененный цвет облака позволил пользователю индикатора увидеть изменения настроений рынка практически в самом начале этого действия. Этот сигнал является самым значимым достоянием индикатора Ишимоку.

Рис. 2. Изменение тенденций отслеживаем с помощью облака Ишимоку.

Если мы еще раз посмотрим на рисунок 2, то обратим внимание на то, что облака выглядят по-разному не только по цвету, но и по форме. Форму эту задает взаимное расположение SSA и SSB. Однонаправленное движение Сенкоев в направлении, отличном от горизонтального говорит, нам о силе тренда. Чем круче угол движения облака, тем сильнее тренд и импульс движения рынка. Выход этих линий в горизонталь сигнализирует о равновесии на рынке (флэт) и о возможной смене тенденции.

Однако здесь необходимо отметить и такой момент, как ширина (толщина) облака. Сила импульса движения иногда дает и негативное отражение. Это как на фронте. Когда мощный, сильный, скоротечный удар приводит к прорыву всех сопротивлений противника и уходу в его тылы, но при этом тылы самого атакующего становятся сильно уязвимы. Поскольку в них остается много противников, и резервы атакующего остались далеко позади.

Так и в этой ситуации. При мощном импульсе толщина облака минимальна, иногда SSA и SSB сливаются в одну линию. Вот эти места и являются самыми уязвимыми на пробой при смене тенденций. Более планомерное, долгосрочное движение, с разумными откатами, рисует очень «толстое» облако, которое становится весьма проблематичным для решивших сменить тенденции на рынке. Чем толще облако, тем больше там интересов тех, кто это облако «нарисовал», и они просто так без боя не сдаются.

Important. При этом необходимо отметить очень важный момент в комбинации этих линий. Когда SSB выходит в горизонталь, а SSA продолжает направленное движение, то это говорит о том, что мы имеем только ослабление импульса движения, но не тенденции. При этом происходит расширение облака Ишимоку, а значит и расширение преобладающих интересов на рынке как во временном, так и в ценовом диапазонах.

Кроме этого, облако несет на себе и еще одну замечательную функцию. Оно, если образно выражаться, формирует области «высокого» и «низкого» давления. Выступая в роли поддержки и сопротивления, линии облака формируют зоны интересов участников рынка. При нахождении цены ниже облака, мы говорим о преобладании медвежьих тенденций на рынке и, соответственно, преобладающей рекомендацией будет «продавать». При выходе цены в зону выше облаков, быки будут иметь инициативу на рынке, а значит, и мы будем держаться стратегии покупок. При этом у облака имеется еще одно замечательное свойство. Внутри него интересы быков и медведей пересекаются, на рынке устанавливается консенсус, а может и, наоборот, там происходит бойня и никто не желает уступать, и мы наблюдаем флет.

Торговые сигналы облаков Ишимоку

Мы уже кратко ознакомились с некоторыми сигналами, которые нам дает облако и его составляющие. Теперь рассмотрим это действие подробнее. Начнем с простых.

Самостоятельные сигналы от SSA и SSB

Трендовые сигналы:

1. Пересчение SSA и SSB. Как мы уже отметили выше, самым важным сигналом для определения тренда от индикатора Ишимоку является момент пересечения линий SSA и SSB, и следующее за этим изменение цвета облака. Важным условием для подтверждения этого сигнала является следующее за пересечением однонаправленное движение SSA и SSB в сторону направления сигнала. При этом поможет SSA. SSA направлена вверх – покупаем, вниз — продаем.

2. Однонаправленное движение SSA и SSB. Как мы уже отметили, SSA является индикатором краткосрочной тенденции на рынке, а SSB говорит нам о долгосрочных предпочтениях рынка. Поэтому, когда краткосрочные и долгосрочные тенденции совпадают, то мы получаем их усиление. Поэтому сам по себе этот сигнал является очень сильным. При направленном движении отличном от горизонтали, этот сигнал позволяет нам своевременно определить как начало тренда, так и его продолжение, позволяя тем самым входить в рынок в тех условиях, когда мы прозевали начало тренда.

3. Встречное движение SSA и SSB

Это действие линий происходит в тот момент, когда на рынке происходит быстрое и окончательное завершение долгосрочной тенденции и предшествует скорому их пересечению. Этот сигнал можно также использовать для фиксации прибыли по предшествующему движению и входу в рынок в другом направлении.

Разворотный (коррекционный) сигнал

Разворотный trading signal в этой комбинации линий индикатора Ишимоку выдает SSA. Являясь индикатором краткосрочных тенденций, SSA дает нам возможность своевременно определить момент выхода из тренда, и поймать точку входа в рынок в новых условиях.

Условия для сигнала

Если вы внимательно посмотрите на рисунок 4, то увидите, что SSB к этому времени уже перешел от направленного движения в горизонталь, что нам должно было указать на ослабление импульса предыдущего движения, и мы как минимум должны были ожидать отката (коррекции) этого движения. Это первая фаза сигнала. Затем, через некоторое время следует подтверждение этого сигнала, SSA направляется в сторону противоположную движения и цена дает разворот. Рассмотрим на примере работу SSA и SSB.

Рис. 5. Пример работы разворотного сигнала.

Где-то за кадром осталось начало медвежьего тренда. Затем SSA и SSB вышли в горизонталь (поз. 1), что соответствовало непродолжительному флэтовому движению. Затем SSA и SSB одновременно повернули вниз (поз.2). Мы получили сигнал на продолжение даунтренда, и возможность войти в рынок. Через некоторое время SSB пошел в горизонталь, сигнал о замедлении импульса и рекомендацию быть готовым к выходу из рынка, однако SSA продолжило поступательное движение вниз, рекомендуя нам держать позицию.

Затем SSA повернул вверх (поз.3), сигнал о смене тенденции (или коррекции) и выхода из позиций продаж. Рекомендация покупать. Через некоторое время SSA тоже вошел в горизонталь, советуя нам быть готовым к окончанию коррекции и рекомендуя выйти из покупок. И далее последовало вновь однонаправленное (поз. 4) движение обеих линий, рекомендуя нам вновь войти в рынок с продажами и держать их до тех пор, пока SSA не изменит свое направление.

Сигналы взаимодействия графика цены и линий облака

Как мы уже знаем из определений, линии SSA и SSB выступают уровнями поддержки и сопротивления рынка. Исходя из этого, на пробое или отскоке графика цены от этих линий строятся стратегии работы в рынке. Важными составляющими этой стратегии являются факторы взаимного положения графика и облака, а также цвет облака, стоящего на пути графика цены. Рассмотрим эти моменты на примерах.

На рисунке 6 наглядно видно, как работает облако и его составляющие при взаимодействии с графиком цены. Если цена подходит к медвежьему облаку снизу, то на его пути стоит SSA (в этом случае она выступает нижней границей облака и resistance). Пробой этой линии позволит цене войти в облако, где, как мы описали выше, встретятся интересы с противоборствующей стороной. И целью быков будет противоположная сторона облака, где уже SSB будет выступать сопротивлением, а SSA станет выступать уже им поддержкой в этом противоборстве. Вход в облако обычно обозначает большую вероятность флетового движения. Это подтвердится и линиями облака, которое будет рисоваться в это время.

Понимая, что пробой SSB положит конец долгосрочной тенденции, медведи будут сопротивляться на этой границе облака. Тем более что это их облако. И обычно, при достижении этой линии происходит отскок от нее, и цена устремляется обратно к нижней границе облака SSA. Такие маневры могут продолжаться сколько угодно долго. В случае, если при обратном ходе к SSA эта линия окажется пробитой вниз, то мы, скорее всего, получим продолжение bearish trend, отскок же даст быкам новые силы, и цена опять устремится к верхней границе облака. Пробой SSB будет означать, выход цены в зону роста, победу быков и окончательную смену тренда.

То же самое происходит и при других вариантах работы графика цены и облака. Только меняются варианты, того, какая линия стоит первой на пути у графика цены.

Thus, мы имеем еще несколько сигналов от индикатора Ишимоку.

1. Пробой верхней границы облака вверх – buy signal;

2. Пробой нижней границы облака вниз – сигнал на продажу;

3. Отскок от нижней границы облака снизу – сигнал на продолжение тренда и продажу;

4. Отскок от верхней границы облака сверху – сигнал на продолжение тренда и покупку.

Работа внутри облака Ишимоку (флет)

1. Пробой границы облака и вхождение внутрь облака – сигнал на покупку или продажу с целью – другая граница облака.

2. Отскок от границ облака – сигнал на покупку или продажу с целью – другая граница облака.

При работе графика цены и облака, как мы уже говорили выше, важным является момент толщины этого облака и угол соприкосновения цены и SSB. Чем тоньше облако, тем больше шансов на то, что бы его пробить. Чем острее угол между графиком цены и SSA или SSB, тем меньше шансов у этой линии устоять перед пробоем.

Вот вкратце то, что я вам хотел донести на этом занятии. В следующем номере журнала ForTrader.org мы познакомимся с работой еще одной линии индикатора Ишимоку – Чинкоу Спан, а также узнаем:

1. Что дает усиление или ослабление сигналам.

2. Собрать все линии воедино и узнать, как они работают все вместе.

3. Как выставить правильно цели и стопы в рынке при помощи линий индикатора Ишимоку

4. Как правильно проводить технический анализ при помощи индикатора Ишимоку и какие дополнительные элементы необходимо учитывать при этом:
— Ишимоку и свечной анализ
— Ишимоку и волны, каналы и Fibo.