Рано или поздно каждый трейдер задумывается об использовании trading robots. Насколько данное решение целесообразно? Действительно ли ручная торговля уступает роботам? Правда ли то, что торгуя советниками можно получить больше прибыли? Попробуем разобраться с этими вопросами в данной статье.

Что прибыльнее?

Советники или ручная торговля – сказать однозначно сложно. Единственное, что мы имеем, так это довольно много примеров конкурсов, в которых торговые роботы берут верх над ручной торговлей. При этом ручная торговля является классическим видом трейдинга и очень популярна, несмотря на разные факторы.

При выходе новости о крушении самолета, напичканном электроникой по последнему слову техники и унесшем жизни десятка, а то и сотен людей, всплывает пресловутое понятие – человеческий фактор. При этом конструкторы стараются предугадать, предусмотреть и уменьшить риск наступления подобного события за счет максимальной автоматизации процессов при возникновении всех возможных ситуаций.

Также и в трейдинге. Что считать ошибкой: наступивший убыток или отхождение от правил своей торговой системы? Очевидно – второе, так как с одной стороны получение убытка при торговле вполне естественное явление, а вот с другой стороны, получение убытка, заведомо отступив от своих правил торговли, является просчетом. Каждый трейдер, торгуя «руками», совершает операции под воздействием своих психологических особенностей. В какие-то моменты эмоциональное напряжение приводит к ошибкам.

Вечные причины ошибок трейдеров

Причины, приводящие к подобным ошибкам:

• Внешние факторы. К примеру, наступление незапланированного события фундаментального характера: заявление главы Центробанка, публикация пересмотренных статистических отчетов и т.д.;
• Автоматизация и недостатки информационного обеспечения. К примеру, человек не может каждую секунду держать в мыслях сложные алгоритмы, состоящие из большого количества элементов;
• Trader's psychology. Ошибки, вызванные психологическим состоянием и индивидуальными свойствами человека. Примеров очень много: эмоциональная напряженность, излишняя впечатлительность, импульсивность в поведении, снижение внимания.

К тому же, при принятии решений в условиях дефицита времени в нестандартных ситуациях на рынке причинами появления ошибок может стать нехватка информации.

А может какие-то виды трейдеров: интуиты, технари и фундаменталисты все же меньше подвержены всевозможным факторам? Данные приведены на рисунке 1.

Трейдинг на автопилоте. Плюсы и минусы использования советников

Плюсы использования торговых роботов очевидны уже по первому фактору – время. Ставим советника и 24 часа у нас «развязаны» руки. Всю интеллектуальную часть берет на себя робот. Человек, увы, круглосуточно торговать не может. Trader может в это время заниматься тестированием других торговых систем, пополняя свой арсенал новыми советниками. В любом случае, это время можно посвятить себе любимому.

Точность. Трейдер совершает очень много ошибок: от простых – смотрим на график одной валютной пары, а открываем сделки по другой, до открытия сделки не тем объемом, что было задумано при мани менеджменте.

Скорость. Торговый робот может отслеживать сразу несколько финансовых инструментов, причем открывать сделки за доли секунды при наступлении события, прописанного в коде.

History. Протестировать на исторических данных советника – очень удобное и показательное свойство его торговли. Вручную сделать это сложнее. Во-первых, по времени более долго, во-вторых, на истории при тестировании вручную мы будем видеть то, что хотим, ну и в-третьих, собранная тестером стратегий статистика намного показательней, чем записанная от руки.

Эмоциональность. Об эмоциях трейдера написано и сказано очень много. Книги Ларса Твида или Томаса Оберлехнера рассказывают об этом во всей красе. Методик психологического настроя также довольно много. В роботе эмоции отключены.

Ситуативность. Советник проигрывает при нестандартных, порой экстремальных ситуациях, т.к. действует по своему прописанному алгоритму. Человек действует по ситуации. Исход подобных действий оценить сложно. Но, во время выхода важных новостей, того же Non-Farm Payrolls или валютных интервенций, трейдер старается держаться на этом движении, вопреки своим правилам.

На сегодняшний день проблем с написанием советника практически нет. Существует масса литературы, вебинаров и статей в сети по программированию, где прописаны все шаги. В конце концов, по заданному алгоритму, советника всегда можно заказать у программистов, профессионально занимающихся этим.

Советники расширяют представление о работе на рынке. Их преимущества перед ручной торговлей выигрывают по многим показателям. Доверяться полностью каким-либо роботам с самым красивым описанием надо с осторожностью и относится к ним как инструментам или способам автоматизации, а не как к печатающей машинке денег, которая решит Ваши финансовые проблемы. Остается действительно нерешенной задача – следить за роботом, а это уже задача живого человека. Всем успехов в торговле!