RSI oscillator, in-demand and indicative

Мастер-класс: Биржевые технические индикаторы. Индикатор 4

Индекс относительной силы, RSI indicator — один из наиболее популярных осцилляторов, созданных Уэллесом Уайлдером. RSI измеряет относительное изменение самых высоких и самых низких цен закрытия.

Диапазон изменения осциллятора составляет от 0 до 100. Различают следующие зоны на графике осциллятора:

– зона «перекупленности» — значения от 75 и выше — считается оптимальной для продажи.
– зона «перепроданности» — значения от 25 и меньше — считается оптимальной для покупки.

При сильных движениях тренда зоны «перекупленности» и «перепроданности» составляют 80 и 20, а при боковом движении цены — 70 и 30 соответственно.

Формула расчета значений индикатора RSI

Основная формула расчета индекса относительной силы RSI:

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D)), в которой:

– U — среднее значение положительных изменений цены;
– D — среднее значение отрицательных изменений цены.

Интерпретация сигналов индикатора RSI

При техническом анализе графиков различают следующие сигналы индикатора RSI:

–  Вершины и основания
Вершины на графике осциллятора часто формируются в зоне «перекупленности», а основания — в зоне «перепроданности», при этом они часто опережают соответствующие образования вершин и оснований на графике цены.

– Графические модели
На графике RSI формируются графические модели технического анализа («head and shoulders», «треугольники»), которые могут отсутствовать на графике цены.

– Прорыв уровня поддержки или сопротивления
Иногда возникают ситуации на графике осциллятора, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума и образует новый пик, или опускается ниже предыдущего минимума и образует новую впадину.

– Уровни поддержки и сопротивления
На графике осциллятора RSI уровни поддержки и сопротивления могут прослеживаться отчетливее, чем на графике цены.

– Расхождения
В случае образования дивергенции обычно происходит коррекция цен по направлению движения осциллятора RSI.

Применение индикатора RSI

Создатель индекса относительной силы У. Уайлдер рекомендовал использовать 14-периодный осциллятор RSI. В дальнейшем распространение получили 9- и 25-периодные RSI. Наиболее распространенный метод анализа осциллятора состоит в поиске дивергенций, когда цена образует новый максимум, а график RSI не превышает уровня предыдущего максимума. В данном случае расхождение сигнализирует о вероятности разворота цен. Если после ситуации расхождения индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своего предыдущего минимального значения, то он завершает так называемый «неудавшийся размах», который считается подтверждающим сигналом скорого разворота цен.

Рис. 1. Так называемый «неудавшийся размах».