Предварительный анализ рынка до начала торговой сессии

Напомним, что в прошлом, 52 номере журнала, мы начали с вами рассматривать практическую сторону торговли евро внутри дня, опираясь на показания объема, который формируется из объемов часов, объемы часов из объемов более мелких периодов. Основной упор в этой теме делали на понимание intraday volumes.

Продолжим с вами выбранную тему и рассмотрим пример внутридневного хода рынка в понедельник 24.11.2008 futures на ЕВРО(EUA), начиная с пятого часа (отмечу, что раскладка предыдущих часов подробна описана в прошлом номере). Мы будем рассматривать каждый час по 30 минут, и отследим все ценовые движения относительно сформированных объемов.

00:00-05:00. Пятый час.

Накопления, которые были сформированы за третий и четвертый час толкнули рынок вверх, после чего рынок успокаивается и формирует новый объем. Если взять просто пятый час и разбить его на период по 15 минут, то мы видим, что первые 15 минут рынок покупался.

Рис. 1. Поведение рынка в пятый час торговли.

В остальное время формировался объем, при этом начали появляться крупные накопления. Вторая 15-тиминутка этого часа сформировала львиную долю объема данного торгового часа (см. рис. 1).

Если хорошо рассмотреть все накопления второй 15-тиминутки, которая является приоритетной, очень важно выделить крупные объемы в 300, 315 и 410 лот. В дальнейшем вы увидите, как рынок отрабатывает эти уровни.

На combo-графике обратите внимание, что пятый час и первый формировались на одном уровне, что показывает заинтересованность рынка именно к этому ценовому диапазону (см. рис. 2).

Рис. 2. Combo-график пятого часа.

Так как появились более крупные объемы, максимальный объем дня теперь находится на отметке 1.2659. Это тоже надо учитывать. Если следующий час откроется над максимальным объемом дня и над предыдущими объемами часов, то относительно этих периодов и объемов рынок будет в покупке.

Фиксируем объем пятого часа:

Рис. 3. Поведение рынка в пятый час торговли.

00:00-06:00. Шестой час.

Шестой час открылся над текущим объемом дня 1.2659 и расторговывается на purchase. На комбо-графике видно как рынок возвращается к этому уровню, не пробивает его (время 05:16) и дальше уходит покупаться.

Рис. 4. Combo-график шестого часа.

На комбо-баре обратите внимание на то, что вторые 15 минут часа покупались, а третья 15-тиминутка практически стояла на месте и сформировала максимальный объем часа и дня. Стоять против этого объема опасно.

Рассмотрим движение рынка с 00:00 по 06:00: на рисунке 5 я отметил те моменты, где рынок формировал объем. Отчетливо видно как рынок ходит от объема к объему.

Рис. 5. Движение рынка от объема к объему.

На кластер-чате обратите внимание как новый час начался прямо с уровня 1.2652 и ниже рынок не пошел, это сигнал для нас, что рынок будет покупаться:

Рис. 6. Кластер-график для шестого торгового часа.

00:00-07:00. Седьмой час.

Так как в прошлом часе мы перенесли объем дня на 1.27, этот уровень ставим в приоритет. Первая половина седьмого часа формировалась на уровне 1.27 с максимальным объемом на цене 1.2693.

Рис. 7. Поведение рынка в седьмой час торговли. Рис. 8. Покупки на сеемом часе.

А вторая покупалась уже с этого объема. Объем часа сформирован по цене. Заходить на покупку можно только над объемом дня, против него стоять нельзя.

Рис. 8. Combo-график седьмого часа.

00:00-08:00. Восьмой час.

После стремительной покупки в седьмом часу, рынок естественно успокоился и занял боковой тренд. Если весь восьмой час разбить на период по 30 минут, то видно на кластер-графике, что в первые полчаса рынок сформировал объем по цене 1.2774, а во вторую половину часа — по цене 1.2759:

Рис. 9. Кластер-график для восьмого торгового часа.

О чем нам это нам говорит?

В коридоре 1.2774 и 1.2759 лучше ничего не делать, так как вторая половина часа ниже первой. Как результат, могут появиться продажи в разрез с явно восходящим trend. В таких случаях нужно дождаться пока рынок выйдет из этого коридора. Не забываем, что над отметкой 1.2774 преобладают покупки, а под 1.2759 — продажи, но стоять против объема прошлого часа нельзя.

Рис. 10. Combo-график восьмого часа.

Появились крупные объемы, так как началась чикагская сессия. Максимальный объем дня 1.2765 (955 лот).

Рис. 11. Поведение рынка в восьмой час торговли.

Продолжение читайте в следующем номере журнала ForTrader.org…