Alexander Elder's 3 screens system

Система торговли 3 экранов была разработана доктором Александром Элдером в 1985 г. Множество traders для создания каждой сделки привыкают обращаться к единственному экрану или индикатору. В принципе, нет ничего плохого в использовании для принятия решения одного-единственного индикатора. Но что, если выбранный вами индикатор в основе своей ущербен? Что если текущий временной диапазон уже не отображает текущей тенденции поведения цены?

Помимо этого существует еще проблема, когда при восходящем тренде следующие за ним индикаторы растут и генерируют сигналы «покупка», в то время как осцилляторы предполагают, что рынок перекуплен и выдают сигналы «продажа». В нисходящих трендах следующие за трендом индикаторы предлагают играть вниз, но осцилляторы становятся перепроданными и требуют покупать. На рынке, уверенно идущем вверх или вниз, следующие за трендом индикаторы идеальны, но они становятся чересчур изменчивыми, когда рынки торгуются в диапазонах. В торговом канале, однако, лучшим выбором становятся осцилляторы, но, когда рынок начинает следовать за трендом, они дают преждевременные сигналы.

Чтобы определить баланс показаний индикаторов, трейдеры пытаются составить средние показания из набора индикаторов. Но и тут они наталкиваются на один существенный недостаток. Преобладание трендовых индикаторов над осцилляторами, то результат получается искаженным в сторону следования за трендом. И наоборот использование осцилляторов показывает преобладание сигналов сделанных на основании осцилляторов.

Доктор Элдер разработал систему, помогающую решить проблему простого сложения показаний при взятии набора лучших индикаторов трендовых и осцилляторов. Система Александра Элдера одновременно убирает недостатки использования отдельных indicators и в то же время учитывает показания всех типов индикаторов. Система торговли трех экранов применяет к показаниям цены три уникальных теста или экрана.

Проблема масштаба времени

Существует проблема, которая может завести в заблуждение не только индикаторы, но и трейдера: это проблема заключается в том, что долгосрочный тренд может двигаться в одном направлении, а краткосрочный в прямо противоположном. Например, дневной тренд показывает, что цена движется вверх, в то время как на часовом и тем более 15-тиминутном временном диапазоне цена может несколько раз в день двигаться в обратном направлении, и соответственно показания индикаторов будут зависеть от того масштаба времени к которому он применен.

Чтобы решить эту проблему А. Элдер разбил временные диапазоны на 3 части:

— Долгосрочный временной диапазон;
— Промежуточный временной диапазон;
— Краткосрочный временной диапазон.

Для расчета временного диапазона необходимо для начала для себя решить, на каком таймфрейме вы будете вести торговлю. Затем рассчитать долгосрочный и краткосрочный тренд. Для этого А Элдер использует цифру 5. Умножаем текущий временной масштаб на 5 и округляем до ближайшего целого для получения долгосрочного диапазона и делим на 5 для краткосрочного.

Например: я решил торговать на 15 мин — это мой промежуточный диапазон. Умножаем 15 на 5 — получаем 75 мин, ближайший диапазон 1 час. Делим 15 на 5 — получаем 3 (находиться между 1 и 5 мин посередине), я выбрал 1 мин.

Первый экран: Рыночный поток

Трейдеры при использовании системы трех экранов должны начать анализ с долгосрочного временного диапазона. На долгосрочном диапазоне трейдер должен определить направление долгосрочного тренда, используя при этом трендовые индикаторы. Любой следующий за трендом индикатор, предпочитаемый трейдером, вполне может использоваться как первый показатель системы трех экранов.

Вы можете использовать наклон MACD гистограммы, систему направлений (ADX) или даже самый простой индикатор, вроде наклона 13-типериодной экспоненциальной скользящей средней. Показание первого экрана будут давать основание для торгового решения.

Второй экран: Волна рынка

Второй экран — это экран, на котором будет осуществляться торговля. Вся прелесть метода трех экранов состоит в том, что направление торговли мы уже определили и сильное движение не помешает нам использовать осцилляторы для получения наилучших сигналов.

Когда первый экран показывает восходящий тренд, система трех экранов рассматривает на втором экране только сигналы покупки и игнорирует сигналы продажи. Когда рыночный поток показывает падение цен (обратная ситуация), то трейдер должен игнорировать сигналы покупки и только идентифицировать сигналы к продажи.

Для второго экрана можно использовать четыре возможных осциллятора: индекс силы, лучи Элдера, stochastic и Williams %R.

Третий экран: рябь на рынке

Система торговли 3 экранов имеет сходство с океаном или рекой. Первый экран показывает направление основного течения. Второй экран — это волны на поверхности, которые могут идти против течения. Третий экран можно назвать рябью на поверхности, и сводиться к самому короткому промежутку времени. К счастью для тех, кто устал использовать технический анализ и индикаторы, третий экран не требует никакого дополнительного анализа. Третий экран служит для размещения стоп ордеров. Это могут быть отложенные ордера на покупку или продажу (для подхвата нужного течения) или стоп-лосс ордера после входа в торговлю.

Другими словами: после того как мы получили направление торговли с первого экрана, сигнал входа на втором экране. Мы можем сразу войти в торговлю, а можем разместить стоп ордер на 2-3 пункта выше/ниже последнего максимума/минимума на краткосрочном диапазоне. Если рынок развернулся и цена не дойдет до нужной отметки, то наш ордер не сработает. Если же цена пойдет по течению, то она подхватит стоп-ордер и откроет позицию в нужном направлении. После входа мы размещаем стоп-лосс ордер на 2-3 пункта выше/ниже последнего максимума/минимума на краткосрочном диапазоне. Если ваша позиция оказалась ошибочной, и рынок развернется против вас, всегда лучше выйти пораньше и взять наименьший убыток, чем ждать пока он вырастет в ощутимую сумму.