Moving Average Trade System trading strategy

0 199

В 7 номере журнала для трейдеров ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию Moving Average Trade System. Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average) с периодами 5/20/40/60.

Trading strategy algorithm

1. Строим четыре SMA (Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на M30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60 пунктов;
4. Валютный инструмент: EUR/USD.

This is трендовая стратегия, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых все четыре линии идут параллельно вверх или параллельно вниз. Работать можно как с быстрыми moving averages (SMA5, SMA20), так и с медленными (SMA40, SMA60). Мы рассмотрим и протестируем второй вариант, а каждый из вас сможет самостоятельно дополнить эксперта новыми условиями для совершения сделок или обратиться к нашим специалистам со своими предложениями о доработке.

Opening a buy deal:

1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению

Opening a deal to sell:

1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.

Exit Deal:

1. При образовании обратного сигнала;
2. По срабатыванию стоп-приказа;
3. По срабатыванию трейлинг стопа (дополнительное правило).

В обоих примерах выход был произведен по трейлинг стопу.

Testing the strategy

Протестировав вышеперечисленные правила, мы получили следующие результаты:

The results show that торговля по стандартным параметрам стратегии проходит с переменным успехом: в данной ситуации она убыточна. Также очевидно, что работа только с более медленными SMA (40 и 60) накладывает отпечаток в виде малого количества сделок. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация стратегии Moving Average Trade System

Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD М30, мы остановились на следующих параметрах:

Рис.5. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD М15.

Let's see what kind of results оптимизированная стратегия.

Fig. 6. Result of the selected parameters in the period from 2007.01.11 to 2008.01.11.

As we can see, positive result, за этот период прибыль составила – $286. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.03.11.

Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.03.11.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $107.

Подведем итоги:

Так как эксперты ForTrader.org magazine тестировали эксперта, работающего только с медленными скользящими средними, то результат можно считать положительным – в результате оптимизации мы получили устойчивый плюс в балансе. В ходе написания МТС были выявлены и устранены следующие основные проблемы:

Малое количество сделок мы компенсировали вводом дополнительных правил по работе с более быстрыми скользящими средними;
В описании стратегии мало внимания уделяется управлению капиталом, в частности описаны только два условия закрытия сделок, мы же при оптимизации дополнительно использовали трэйлинг стоп.
При механизации данной стратегии возникает проблема отсеивания многочисленных сделок, возникающих в случаях многократного взаимного пересечения скользящих средних. Для этого мы ограничили количество одновременно открываемых сделок на покупку и продажу по 1-й.

Теги