Are advisors that good?

Так ли хорошо автоматизировать стратегии на ? Проблемы автоматизации как таковой нет. В частности, последнее время, широко распространен терминал МТ4, где автоматизация делается легко. Если ранее, он, как доступная по цене система, наиболее часто использовался в мелких компаниях, где размещать счет выглядело опасно, сейчас он доступен и в ряде крупных брокеров и дц. Кроме этого, есть ряд brokers, у которых доступен программный интерфейс для разработки своих собственных программ автоматизации.

Но это совершенно все не важно.

Поскольку бытует совершенно ошибочное мнение, что advisor на (механическая торговая система) – это либо легко, либо экономия времени, поскольку она будет все делать сама, избавляя от “ручного труда”. На самом деле это далеко не так. Обычно, трудозатраты на создание МТС (реально работающей, а не просто сливающей ваш депозит), значительно выше, чем трудозатраты на торговлю в ручном режиме. Ввиду ряда объективных факторов, очень часто, разработки подобного рода либо занимают годы, либо требуют работы команды, целого коллектива, а вовсе не энтузиаста-одиночки. И все равно требуют годы…

Основная ошибка новичков в том, что они строят ошибочную систему на подгонке под небольшой кусок данных, либо не грамотно проводят тестирование на истории. Большинство торговых стратегий не имеет возможности быть самоадаптивными и поэтому требует постоянного внимания оператора, перенастройки. Проведя такую перенастройку на глубокой истории (скажем взяв данные с 98 года и далее и двигаясь в будущее), вы поймете, что высокая доходность созданного вами советника – это только миф, она существует лишь на одном куске истории, если же проанализировать все периоды, то и средняя доходность и итоговый среднегодовой результат, и система расчета позиций (читай разумных рисков) – все это претерпит изменения. Порой очень значимые.

Многие просто не хотят все это делать, проверять, тестировать…. думают, что прибыль придет валом и остальное не важно. Но приходят то убытки. А потом бывает поздно.

Лекарств от данной ошибки много – это и тщательное тестирование на истории, и торговля целым портфелем систем и автоадаптивность параметров (желательно, чтобы в системе вообще не было никаких параметров настройки и она при этом работала на данных любого года истории и на любой паре).

Но все перечисленные “лекарства” требуют много-много времени, гораздо больше, чем обучение трейдингу в ручном режиме. Мало того. Все это требует опыта, нужно быть технарем и программистом, а trading может обучиться любой, если проявит нужную настойчивость.

На текущий момент мне не известны Advisors, которые обладали бы высокой доходностью и были бы лишены указанных минусов. Те, которым я как-то доверяю, требуют регулярной замены, изменений, перенастройки и кроме этого торгуются портфелем (сразу много систем) и даже при этом порой образуются длительные убыточные периоды (например год). Механика имеет два недостатка – она, для настройки требует данных, и всегда опаздывает по отношению к текущему состоянию рынка. И она некогда не может быть столь же точна, как человеческое сознание, имеющее множество уровней обработки образной информации.