4-hour MACD FOREX strategy: Head and Shoulders pattern

В 18 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим следующий паттерн системы – «Head and shoulders на MACD». Напомним, что мы продолжаем рассматривать торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних.

Used indicators

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: three exponential moving averages with periods of 7, 21, 365 and a simple moving average with a period of 98.

Trading strategy algorithm

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: MACD indicator и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В 18 номере мы протестируем один из разворотных паттернов MACD – голова и плечи. Рассмотрим паттерн С.

For a successful образования нисходящего паттерна С на продажу левое плечо должно образоваться выше уровня 0.0030, голова должна быть выше левого плеча и образоваться выше 0.0045, правое плечо должно сформироваться ниже левого плеча и ниже головы. Образованный максимум правого плеча является сигналом на вход в рынок.

For a successful образования разворотного паттерна С на покупку левое плечо должно образоваться ниже уровня -0.0030, голова должна быть выше левого плеча и образоваться ниже -0.0045, правое плечо должно сформироваться ниже левого плеча и ниже головы. Образованный минимум правого плеча является сигналом на вход в рынок.

Searching for a buy signal

1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0.0030;
2. После образования минимума ниже -0.0030, гистограмма должна сформировать еще более низкий минимум — ниже -0.0045;
3. После образования минимума ниже -0.0045, гистограмма должна сформировать еще один минимум выше первого и второго минимума;
4. The stop order is placed 10 pips below the last local minimum;
5. The first target for the 30% position closes when the price is above the 21-period exponential average;
6. The second target for half positions is closed when the price reaches a value between the 89-period simple moving average and the 365-period exponential average.
7. The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Searching for a sell signal

1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0030;
2. После образования максимума выше 0.0030, гистограмма должна сформировать еще более высокий максимум — выше 0.0045;
3. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна сформировать еще один максимум ниже первого и второго максимума;
4. Stop order размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
5. The first target for the 30% position closes when the price is below the 21-period exponential average;
6. The second target for half positions is closed when the price reaches a value between the 89-period simple moving average and the 365-period exponential average.
7. The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Testing a trading strategy

Реализовав данный паттерн в качестве стратегии на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

• stoplossbars = 6 — количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа.
• takeprofitbars = 20 — количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка.
• otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа.
• lowema = 12 — период индикатора MACD.
• fastema = 26 — период индикатора MACD.
• maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD для отслеживания продажи.
• maxur1 = 0.0030 – нижний уровень индикатора MACD для отслеживания продажи.
• minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD для отслеживания покупок.
• minur1 = -0.0030 — верхний уровень индикатора MACD для отслеживания покупок.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

Из графика видно, что trading according to the standard parameters of the strategy is ineffective. Очень редко образуется необходимый паттерн с настройками по умолчанию. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Strategy optimization

Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

• Прибыль: 1101.06;
• Количество сделок: 8;
• Просадка: 201.00;
• stoplossbars=28;
• takeprofitbars=2;
• otstup=45;
• lowema=67;
• fastema=19;
• maxur=0.009;
• maxur1=0.011;
• minur=-0.0065;
• minur1=-0.002.

Let's see what results the optimized strategy produces.

As we can see, positive result: за этот период прибыль составила — $1101. Начальный депозит был равен $3000. Просадка всего $201. Для проверки эффективности паттерна мы поступили нестандартным образом: помимо проверки работоспособности на будущем проверим, как работали подобранные параметры стратегии и на прошлом.

Как видим, параметры очень стабильны и показывают хорошие результаты, как на будущем, так и на прошлом участке на котором не проводилась optimization параметров. На прошлом система заработала чуть более $3000, а на будущем $840, что является хорошим показателями системы.

Let's summarize the results of testing the trading strategy

Стратегия, по мнению экспертов журнала ForTrader.org, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по найденным нами параметрам. Мы не оптимизировали параметры moving averages, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат.

Our verdict: Классический паттерн С «голова и плечи» является менее эффективным чем паттерн А, из-за очень редкого появления такого паттерна. Оптимизация же параметров паттерна С дает уже совсем другой паттерн, нежели «голова и плечи», но является также довольно эффективным по сравнению с паттерном А (см. выпуск 16), хотя и имеет очень низкое количество сделок. Но эту проблему можно легко решить, работая по большому количеству финансовых инструментов.