4-hour MACD FOREX strategy: Double Top and Double Bottom patterns

В 19 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим следующий паттерн системы MACD FOREX на H4 – паттерн D «Двойная вершина \ Двойное дно». Напомним, что мы продолжаем рассматривать торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, которая была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних. 

Used indicators

MACD:  FastEMA=5, LowEMA=13.

Moving Average: three exponential moving averages with periods of 7, 21, 365 and a simple moving average with a period of 98.

Trading strategy algorithm

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: MACD indicator и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Автор стратегии предлагает для торговли  6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем один из разворотных паттернов MACD – двойная вершина и двойное дно. Паттерн D.

Рассмотрим паттерн D

Для успешного образования паттерна D на продажу первая и вторая вершины должны образоваться выше уровня 0.0045, при этом вторая вершина должна быть ниже первой.  Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на продажу.

Для успешного образования паттерна D на покупку первая и вторая вершины должны образоваться ниже уровня -0.0045 при этом вторая вершина должна быть выше первой.  Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на покупку.

Searching for a buy signal

• Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0.0045;
• After forming a low below -0.0045, the histogram should form a higher low below -0.0045;
• The stop order is placed 10 pips below the last local minimum;
• The first target for the 30% position closes when the price is above the 21-period exponential average;
• Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей and the 365-period exponential average.
• The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Searching for a sell signal

• Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0045;
• After making a high above 0.0045, the histogram should form a lower high above 0.0045;
• The stop order is placed 10 pips above the last local high;
• The first target for the 30% position closes when the price is below the 21-period exponential average;
• The second target for half positions is closed when the price reaches a value between the 89-period simple moving average and the 365-period exponential average.
• The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Тестирование работы паттерна «Двойная вершина \ двойное дно»

Реализовав данный паттерн на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

• stoplossbars = 6 - the number of bars for which the maximum or minimum is determined to set the stop order;
• takeprofitbars = 20 - the number of bars for which there is resistance or support;
• otstup = 10 - the number of points to fall back from the found maximum or minimum when setting a stop order;
• lowema = 12 - period of the MACD indicator;
• fastema = 26 - period of the MACD indicator;
• maxur = 0.0045 – верхний уровень индикатора MACD для отслеживания образования вершин на продажу;
• maxur1 = 0.0030 – нижний уровень индикатора при достижении, которого отбрасывается сигнал на продажу как ложный;
• minur = -0.0045 – нижний уровень индикатора MACD для отслеживания образования дна на покупку;
• minur = -0.0030 – нижний уровень индикатора MACD при достижении, которого отбрасывается сигнал на покупку как ложный.

Having tested the above rules from 2001 to 2008 with the default indicator parameters, we obtained the following results:

За весь период результат составил -$250, при этом просадка составила более $5000 при работе постоянным объемом 0.1 лот.

Как видим ,торговля по стандартным параметрам стратегии является убыточной и не столь эффективной насколько этого хочется. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры советника в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после этого проверить их работоспособность уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили ряд прибыльных настроек для стратегии, и выбрали первый попавшийся хороший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки работающий на будущем:

Profit: 907.00     Number of transactions: 27    Drawdown: 100.00

Parameters:        

Let's see what results the optimized strategy produces.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила – $907. Начальный депозит был равен $200. Drawdown составила всего $100.  Для проверки эффективности паттерна проверим работоспособность на будущем периоде: с 2008.01.01 по 2008.06.29.

Как видим, параметры эффективны на будущем: прибыль составила $446 с начального депозита в $200, но просадка увеличилась с $100 до $140. Это говорит о возможном некотором ухудшении результатов системы при работе на будущем, но можно найти параметры лучше, нежели те, которые выбрали мы, и, возможно, они не будут давать увеличения просадки на будущем, это вполне реально.

Мы также протестировали систему на часовом графике, и получили хорошие показатели при работе на будущем.

The parameters for the hourly chart are as follows: