Strategy "OzFx System with profit target 100-800+ pips"

Во 2 номере ForTrader.org magazine рассмотрим стратегию «Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов» и проверим, насколько она эффективна.

Правила системы

1. К графику EUR/JPY подключаются следующие индикаторы:

— Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)

— Stochastic Oscillator с параметрами K=5 D=3 L=3

2. Buy signal генерируется, когда AC (зеленый бар) пересекает нулевую отмету снизу вверх и быстрая линия Stochastic Oscillator находится выше нуля.

3. Sell signal генерируется, когда AC (красный бар) пересекает нулевую отмету сверху вниз и быстрая линия Stochastic Oscillator находится ниже нуля.

4. При открытии сделки одновременно открывается пять ордеров с одинаковым лотом. Для всех ордеров устанавливается StopLoss на уровне 100 пунктов.

5. Тейкпрофит по первому ордеру устанавливается на уровень +50 пунктов, по второму +100 пунктов, по третьему +150 пунктов, по четвертому +200 пунктов, пятый ордер закрывается только при появлении противоположного сигнала.

6. При закрытии первого ордера в прибыли StopLoss по всем остальным ордерам переносится в Breakeven.

Таким образом, при негативном стечении обстоятельств мы гарантированно получаем 500 пунктов убытка, при положительном – 500 пунктов прибыли. Пятый же ордер может, как увеличить прибыль, так и увеличить убыток.

Проведем тестирование сигналов на истории с 2007.01.01 по 2008.01.01. С предложенными автором параметрами индикаторов результаты стратегии получились неудовлетворительными.

Результаты работы стратегии со стандартными настройками:

StopLoss=100
TakeProfit=50,100,150,200
Stochastic=5

Мы можем попробовать улучшить результаты системы, подобрав оптимальные параметры для StopLoss, TakeProfit, и периода индикатора. Проведя исследование мы выбрали следующие параметров, дающие наилучший результат для работы по данной стратегии:

Знающий системщик скажет, что результат этих параметров может быть просто подгонкой, но так как подбор параметров мы проводили до 2008.01.01, сейчас мы имеем возможность протестировать подобранные нами параметры уже в текущем времени, т.е. до 2008.03.02 включительно, и посмотреть эффективность параметров на участке вперед.

Результат работы параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.02:

Как видим, на текущем участке времени подобранные нами параметры работают, это говорит о неплохой перспективе работы по данной стратегии, о возможности дальнейшей доработки и более детального анализа.