Breakout trading strategy on Fibonacci levels and Stochastic MTF

Как только я впервые узнал об уровнях Фибоначчи они покорили меня своей математической простотой. Эта простая последовательность чисел часто используется в очень сложных методиках торговли. Однако я хочу предложить очень простую торговую тактику, основанную на использовании стохастиков и Fibonacci levels, которая позволит вам совершать прибыльные сделки.

Trading strategy indicators

1. Stochastic (5, 3, 3) и Stochastic (14, 3, 3) – мы используем только линию % К в отдельном окне.

2. Уровни Фибоначчи настраиваем следующим образом:

0 – обозначаем как 100,
0.764 как 23.6,
0.681 как 38.2,
0.500 как 50.0,
0.382 как 61.8,
0.236 как 76.4,
1 как 0.

При закрытии торгового дня (мы будем называть его предыдущим днем, поскольку он уже подошел к концу) рисуем уровни Фибоначчи с минимума предыдущего дня до его максимума, таким образом, чтобы они распространялись на следующий день.

Правила входа по стратегии

Ждем, пока цена пробьет уровень 100 или уровень 0 (т.е. максимум или минимум предыдущего дня). Вы может просто ждать или установить ордер на открытие длинной позиции выше уровня 100 и ордер на открытие короткой позиции под уровнем 0. Необходимо, чтобы цена пробила указанные уровни, а не коснулась их.

Тем временем, смотрим на стохастики. Когда цена пробивает уровень 100 по Фибоначчи, можно быть почти уверенным в том, что стохастик пробил вверх линию 80 или находится выше ее. Это является вторым условием для открытия длинной позиции. Точно также при пробое ценой уровня 0 по Фибоначчи, стохастик должен быть ниже уровня 20.

Можно использовать более рискованную тактику. Для длинной позиции: если стохастик развернулся вверх после движения вниз, или, если стохастик пересек вверх линию 20 и движется вверх.

Выход из открытой сделки

После того как цена пробила вверх уровень 100 при открытой длинной позиции мы сдвигаем наши уровни Фибоначчи вверх таким образом, чтобы нулевая линия находилась там, где раньше находилась линия 100. Выход осуществляется по уровням Фибоначчи 23.6 (123.6), 38.2 (138.2) и так далее. При выходе также используем стохастики. Если оба стохастика находятся над уровнем 80, то продолжаем удерживать позицию. Стохастик (14, 3, 3) более важен, чем Стохастик (5, 3, 3), но гармоничнее использовать обе линии вместе.

Что такое MTF?

MTF = multiple time frame, речь идет о настройках Stochastic (5, 3, 3) и Stochastic (14, 3, 3).

Working timeframe

Я использую часовые графики для дневной торговли. Вы также можете использовать 4-часовые графики для недельной торговли. При использовании таймфреймов ниже часовых надежность системы резко падает.

Валюты для торговой стратегии

Система универсальная, но лучше использовать ее на парах, для которых характерен большой дневной диапазон, чтобы расстояние между уровнями Фибоначчи было больше. Я использую GBPJPY. Если вы торгуете на парах с меньшим дневным диапазоном, то лучше использовать 4-часовые графики и недельную настройку Фибоначчи.

У тех, кто прочел этот текст до конца, возникнет вопрос – не является ли это простой игрой на пробое вчерашнего максимума/минимума. Да, основа этих методик одинакова. Но стохастики и уровни Фибоначчи дадут вам хорошие фильтры и сигналы для выхода.

Examples of a trading strategy