Trading strategy M.A.S.R_Trading

In the 10th issue of ForTrader.org we will consider the M.A.S.R_Trading strategy. To work, we will only need the MA indicator.

Trading strategy algorithm

Time period: H4;

Instrument: EURUSD;

Volume: 0.1 lot;

Indicator: Moving Average with a period of 5.

Buy signal

The MA indicator has formed a bottom - a downward inflection.

Sell signal

The MA indicator has formed a top - an upward inflection.

Exit from the deal

We will exit the deals by stop order. At the inflection point (bottom and top) we determine for Buy the minimum price value for 10 bars in history, for Sell the maximum value for 10 bars in history and place a stop order at this level. We check each time a bottom is formed for Buy and a top is formed for Sell and modify the stop order if necessary.

Testing the strategy

Having tested the above rules from 2007.01.11 to 2008.01.11, we obtained the following results (By opening prices):

Even with standard data, the results are not disappointing at all, but give hope that optimizing the AI runtime will remedy the situation. Optimization of the parameters revealed the best result at MA period 108, on the same period it gave us the following result of the expert's work:

As the experts expected ForTrader.org magazine, результат получился положительный, прибыль за тот же период составила — $1458. Смущает, конечно, количество сделок за год, их всего 19, но зато радует показатель прибыльности 3.70 и матожидание 76.74. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.

And on this section the strategy showed profitability of 2.50 and expectation of 71.43 - an excellent result.

Maybe then other currency pairs won't make profits, let's check it out.

Let's take a couple GBPJPY, we optimize the parameters in the period from 2007.01.11 to 2008.01.11. The best result was given by period 59. Let's see:

Результат также получился положительный, прибыль составила почти $3000. Но количество сделок за год еще сильнее сократилось, их всего 7, зато выросли показатели прибыльность 7.24, а матожидание вообще фантастическое — 427.65. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.

And on this section (2008.01.11 to 2008.04.25) the strategy did not hit the dirt and showed profitability of 5.70 and expectation of 117.26. Let's calculate it quite a successful long-term trading instrument.

To summarize

The strategy pleases with profitability and expectation indicators both on historical data and at forward teste. Не устраивает, конечно, количество сделок за такой большой период времени, но это скорее не минус, а повод для развития стратегии. Например, можно вынести в оптимизируемые параметры показатель, отвечающий за количество баров в истории, на которых мы ищем стоп-приказ (эксперт MA.S.R_Trading _02). Или дополнить стратегию возможность добавлять новые сделки к уже имеющимся и находящимся в плюсе. Самый простой ход — это оптимизировать ее для работы на более малых таймфреймах. Дерзайте Удачи.