Торговые стратегии на основе индикатора Stochastic

Многие думают, что только pricing models могут предсказывать будущее движение. Обычно начинающие трейдеры экспериментируют с каждым indicator из учебника и когда не могут заставить рынок соответствовать своей математике, то бросают это занятие и переходят к графическим моделям. Фактически, концентрируясь на ценовых моделях, они кажется становятся нетерпимыми ко всем другим методам торговли.

Но они, возможно, изменят свой взгляд, если поближе познакомятся с очень эффективным техническим инструментом, который может спасти их от множества убыточных сделок – часто неоправданно применяемым и в тоже время недооцениваемым индикатором Стохастик (Stochastic).

Что представляет из себя Стохастический осциллятор (Stochastic)?

Это может казаться простым вопросом, но ответ не такой уж простой. Термин описывает математический процесс, который имеет бесконечную прогрессию случайных переменных. Давайте это опустим и перейдем к прикладной стороне вопроса. Stochastic indicator измеряет, как рынок закрывает каждый ценовой бар относительно своего диапазона за какое-то время.

Это является срочной информацией для всех типов трейдеров. Краткосрочные трейдеры используют его, чтобы видеть с каким темпом деньги проходят через их одноминутные графики. Долгосрочные трейдеры используют его, чтобы определить циклы, поскольку недельные Стохастики показывают равновесие сил на рынке. Но этот ценный инструмент не будет раскрывать свои секреты так просто и поэтому требует вдумчивой интерпретации.

Параметры, которые вы задаете, не имеют значения, потому что Стохастики формируют действующие модели с любым набором входных данных. Различные установленные параметры произведут различные уровни “шума” в дальнейшем. Например, обратите внимание, как 5-, 13- и 21-дневные Стохастики на графике “PetsMart” показывают пересечения в ключевых поворотных моментах.

Основной подход здесь состоит в том, чтобы добиться соответствия используемых вами данных с вашим стилем торговли. Например, внутридневные трейдеры торгуют на небольших изменениях в направлении рынка и извлекают выгоду из краткосрочных установок Stochastic indicator. С другой стороны, установки долгосрочные параметров помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов.

Многие трейдеры попадают впросак, когда Stochastic приближается к уровню экстремума, потому что они ждут разворота вместо продолжения тренда. Как ни странно, наиболее динамичное ценовое движение часто происходит сразу после того, как эти уровни нарушены. Итак, как вы можете избежать плохих сигналов и использовать Stochastic в соответствии с его предназначением? Ищите необычные модели.

Технический индикатор Стохастик, находящийся посередине своего диапазона говорит вам, что trend – ваш друг. Смотрите, когда быстрая линия отделяется от медленной линии в этой зоне. Это показывает увеличивающийся импульс в направлении краткосрочного тренда.

Как вы можете использовать эту информацию? Ищите возможности купить при падении (при uptrend) или продать на сильном всплеске (при downtrend), пока индикатор не перевернется. Одной эффективной разновидностью этой модели является 1-2-3 движение, где индикатор достигает уровня экстремума, затем делает небольшой откат и затем снова прорывается в зону экстремумов.

Используйте в своих интересах ценовую волну, когда Стохастики прорываются через overbought level или перепроданности. Наблюдайте за быстрой линией, когда она оттолкнется от медленной линии прямо на этой территории. Этот тонкий сигнал часто соответствует финальному взрыву покупки или продажи прежде, чем рынок полностью развернется или перейдет во флэт. Это перекликается с выгодной пятой волной в Теории Волн Эллиотта.

Стойте в стороне, когда Stochastic формирует боковую линию через вершину или основание участка индикатора, но действуйте незамедлительно, когда они начинают прорываться в другом направлении. Этот Meзa (Mesa) сигнал разворота часто отлично совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки или resistance. Одна проблема заключается в том, что вы не можете сказать, как далеко движение может продолжиться на основе одного индикатора. Смотрите на ценовые модели, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи, чтобы найти естественные цели для последующего колебания.

Очень эффективными моделями на осцилляторе являются двойные вершины и двойные основания. Как и с ценовыми барами, следует найти более низкий второй максимум, который сигнализирует о вершине, и более высокий второй минимум, который укажет на основание.

Будьте терпеливы, когда эта модель развивается, и позвольте линиям отойти достаточно далеко от экстремальных уровней, чтобы подтвердить сигнал. Эта модель подобна Meзa развороту, описанному выше, но с одним ключевым различием – эта модель часто вызывает большее последующее движение, потому что она отражает большую, лежащую в ее основе, дивергенцию.