Commodity Channel Index (CCI) indicator

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI) — технический индикатор, показывающий отклонение ценового графика выбранного актива от его скользящей средней. Высокие значения CCI indicator говорят о том, что актив переоценен рынком (зона перекупленности), низкие характеризуют недооцененность актива трейдерами (зона перепроданности).

Первоначально, что отображено в названии, CCI indicator создавался для анализа рынков товаров, однако опыт показывает, что и на and on рынках ценных бумаг данный индикатор отлично работает.

Торговые сигналы индикатора CCI

Биржевой индикатор CCI обычно используется трейдерами для двух основных целей:

1. Поиск расхождений или дивергенции:

Под расхождением понимается различное поведение ценового графика и индикатора: если цена образует новый максимум, а CCI не поднимается выше предыдущих пиков, то мы можем смело говорить о divergence. После такого расхождения обычно начинается ценовая коррекция.

2. Определение зон перекупленности/перепроданности

Данное свойство CCI indicator фактически вложено в его формулы расчета. CCI, как правило, двигается в коридоре от -100 до +100, при этом крайние точки характеризуют области перекупленности\перепроданности, так как именно в них ценовой график актива максимально удаляется от своего скользящего среднего. В итоге, значение выше +100 сигнализируют о состоянии перекупленности и, как следствие, скорой коррекции вниз, значения ниже -100 говорят о перепроданности рынка и возможном корректирующем подъеме цены.

Формула для расчета индикатора CCI

Расчет значений индикатора CCI можно условно разделить на 5 этапов:

1. Нахождение типичной цены — сумму максимума, минимума и цены закрытия каждого бара необходимо разделить на 3, то есть найти среднюю цену:

TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

2. Вычисление простого скользящего среднего типичных цен за N периодов:

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Вычитание полученного простого скользящего среднего из типичных цен каждого из предшествующих n периодов.

D = TP — SMA(TP, N)

4. Вычисление n-периодного простого скользящего среднего абсолютных значений D

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Умножение полученного SMA(D, N) на 0,015

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Окончательное CCI indicator value, полученное делением M на D

CCI = M/D

Where:

— HIGH — максимальная цена бара;
— LOW — минимальная цена бара;
— CLOSE — цена закрытия;
— SMA — простое скользящее среднее;
— SUM — сумма;
— N — количество периодов, используемых для расчета.