From theory to practice

Третий месяц тестирования портфеля экспертов принес так долго рекламированную мною просадку. Причем просадка коснулась всех стратегий одновременно. Как будто кто-то там наверху переключил режим работы рынка…

Но не будем искать виновных в этой ситуации. Просто так сложились обстоятельства, тем более что такое развитие событий изначально предусматривалось размером стартового депозита в 17 000 долларов. К тому же, если посмотреть на текущее значение баланса, то увидим цифру 17 687.62 доллара. То есть торговля все еще остается прибыльной, хоть и с меньшим показателем эффективности.

Следуя традиции предыдущих месячных обзоров, рассмотрим результаты работы каждой стратегии в отдельности. Это поможет нам понять, какая из стратегий в большей степени, чем другие, выбилась из ритма. Или же все советники в равной степени «виноваты» в случившемся?

Порядок составления отчетов был подробно рассмотрен  в предыдущих выпусках. Поэтому сразу перейдем к анализу.

Parabolic SAR strategy and USDJPY currency pair

За прошедшие четыре недели в рамках стратегии было совершено необычно большое количество сделок – 18. Одного этого факта достаточно для объяснения плачевного итогового результата. Ведь количество прибыльных сделок оказалось примерно на том же уровне, какой был на протяжении первых двух месяцев тестирования – 6. В результате имеем 179.12 доллара убытка (1604 пункта).

В качестве позитива отметим, что полученный убыток значительно меньше среднемесячной прибыли, зафиксированной к данному моменту.  К тому же, до сих пор максимальная продолжительность серии убыточных сделок не перешагивала  цифру 5. А на текущий момент как раз закрыто пять минусовых ордеров подряд. С другой стороны, имеющаяся открытая сделка все еще находится в убыточной зоне на опасно малом расстоянии от уровня стоп-приказа.

Если же взглянуть на общие результаты работы системы за три месяца, то получим более оптимистичную картину. Всего проведено 44 сделки (см. рис. 1). Общая зафиксированная прибыль — 369.55 долларов. То есть, нет каких-либо оснований для паники или утверждений о неработоспособности стратегии.

В сравнении с результатами тестирования за аналогичный период (см. рис. 2) расхождения остались на том же уровне, которые были описаны в первых двух обзорах.

Сделка тестера №30 не состоялась в реальности. В этот момент терминал не имел связи с дата-центром ДЦ. Данных же по последним шести реальным сделкам в тестере получить не удалось. К текущему моменту история для тестирования ограничивается восьмым февраля. Поэтому в итоговом xls-отчете последние сделки отмечены синими и красными цветами шрифта.

Итак, система работает во всех смыслах этого слова: тактика приносит прибыль (несмотря на временный спад), а советник четко следует заложенному в него алгоритму. По-прежнему ничего не меняем.

SARPlusAlligator strategy and GBPUSD currency pair

Четыре недели принесли стратегии стабильные 15 сделок. И только три из них стали прибыльными. Месяц был отмечен обновлением максимальной прибыли по итогам одной сделки – 171.32 доллара. До этого максимальной прибылью стратегии являлось более скромное значение 131.44 доллара. Ни дать, ни взять – месяц рекордов и антирекордов.

В сравнении с результатами advisor, показанных в тестере стратегий за аналогичный период (см. рис. 4), расхождений немного больше, чем у эксперта Parabolic_V3. Так, сделка тестера №27 (в реальности №25), онлайн была закрыта на девять с половиной часов позже, что дало дополнительный убыток в 17 долларов. Причина все та же – отсутствие связи с сервером компании (напомню, от этого же сбоя пострадала и предыдущая стратегия). По той же причине сделка №28 вообще не была открыта.

Различия в итогах ордеров №29 (№26 онлайн), №31 (№28 онлайн) и №37 (№35 онлайн) объясняются различием времени закрытия и открытия.

И вновь последние пять онлайн сделок невозможно сверить с результатами тестирования – история котировок заканчивается пятым февраля.

Несмотря на стабильную убыточность эксперта, нельзя назвать результаты катастрофическими. Да, сейчас на рынке совсем не те движения, на которые ориентирован эксперт, он очень часто он остается «в дураках», открывая сделки на экстремумах в сторону пробития поддержек или сопротивлений. Но даже при таких неблагоприятных обстоятельствах стратегии удается сохранить достоинство, не залезая в большие убытки.

Поэтому итог по эксперту все тот же – оснований для остановки и пересмотра стратегии нет.

Stochastic_V2Filtr strategy and GBPJPY currency pair

Обилие коротких трендов привело к очень частым открытиям сделок по стратегии, основанной на стохастике. Свидетельством тому большое количество ордеров – 20 штук за четыре недели. То есть в среднем по одной в день. И только пять сделок удалось закрыть в прибыль. Такое соотношение прибыли и убытка очень редко удается вывести в общий положительный результат. Не стал исключением и прошедший месяц. Итоговый убыток 471.94 доллара (4265 пунктов).

В данном случае вновь стоит отметить рекордную прибыль, зафиксированную в пределах одной сделки – 556.72 доллара. Ранее этот показатель был равен 490.18 доллара.

Антирекорд в течение месяца эксперт тоже обновил. До сих пор максимальная серия убыточных позиций составляла пять транзакций. Теперь же эта цифра увеличена до шести.

Подсчитываем суммарную прибыль по итогам трех месяцев и видим, что эксперт остается прибыльным – 767.39 доллара. И надо сказать, что это очень хороший показатель, принимая во внимание текущее нахождение в просадке. Результат был достигнут за 51 проведенную сделку (см. рис. 5).

В сравнении с результатами тестера, онлайн успехи выглядят намного оптимистичнее (см. рис. 6).

Расхождения реальных и виртуальных результатов значительные. Начиная со сделки тестера №30 (№29 онлайна) и заканчивая сделкой №33 (№32 онлайна), итог был в пользу онлайна. Здесь оказала влияние разница моделируемых и реальных цен. Сделка №35 (№33 онлайна) в реальности затянулась более чем на сутки и не дала открыться двум виртуальным сделкам. Утешением служит тот факт, что пропущенные позиции оказались убыточными.

Запоздавшее открытие сделки №39 (№35 онлайн) привело к значительно меньшему убытку и, опять же, пропуску двух позиций.

Окончание истории котировок от History Centre MetaQuotes пятым февраля не дает возможности сравнения результатов последних пяти онлайн-сделок с их виртуальным эквивалентом. В xls-файле сделки отмечены цветом.

В потенциале стратегии на данный момент сомнений нет. Поэтому также продолжаем онлайн-тестирование.

ZigZagStatistic strategy and USDCHF currency pair

Общее количество сделок составляет 22 (см. рис. 7). Суммарная прибыль отрицательна, то есть, имеем дело с убытком в размере 245.72 доллара.

Возвращаясь к влиянию человеческого фактора, заметим, что сделки №19-21 онлайна были совершены вне всяких правил и вины советника здесь нет. Все дело в том, что в истории счета trading terminal было настроено отображение  сделок лишь за текущий месяц, что делает недоступной для эксперта более раннюю историю счета. А одним из главных условий при открытии сделки в стратегии является чередование коротких и длинных позиций. Чередование сделок осуществляется на основании доступной истории счета. Поэтому повторное открытие серии сделок Sell от 4-го февраля стоит рассматривать как нарушение правил стратегии вследствие человеческой ошибки. Эта ошибка стоила 340.62 доллара, что и является единственным расхождением между отчетом онлайн-торговли и отчетом тестера стратегий (см. рис. 8).

Получение подобных убытков экспертом предполагалось, правда, не ожидалось такой грубой человеческой ошибки. Но даже текущее положение не вызывает какого-либо беспокойства, поэтому четвертая стратегия, как и три ее «собрата» продолжает функционировать.

Conclusion

Совокупный убыток по счету за последний месяц составил 1686.6 доллара. Была растрачена прибыль, полученная за полтора месяца работы советников. С другой стороны, нахождение текущего баланса в прибыльной зоне дает очень хороший повод для оптимизма и предоставляет возможность оценки вклада каждой из стратегий в отдельности в общую копилку (см. рис. 9).

Убыточные стратегии в долевое участие на данный момент не включены, поэтому представлено только две тактики.

Files for downloading:

Test.zip - detailed results of strategy testing over the past four weeks.
USDJPY.xls - list of real deals made as a result of the work of the Parabolic_V3 Expert Advisor during the last four weeks.
GBPUSD.xls - list of real deals made as a result of the SARPlusAlligator Expert Advisor's work during the last four weeks.
GBPJPY.xls - list of real deals made as a result of the work of the Stochastic_V2Filtr Expert Advisor during the last four weeks.
USDCHF.xls - list of real deals made as a result of the work of the ZigZagStatistic Expert Advisor during the last four weeks.