Bollinger Envelope Breakout Strategy
В этом выпуске мы исследуем стратегию на основе пробоя конверта Боллинджера, который нам предложил форумчанин Godlike. Стратегия использует одноименный индикатор и средней линии. Поиск сигнала на пробой конверта осуществляется на часовом графике, подтверждение ищем по SMA на дневном периоде.
The basic rules of the strategy
Основные правила работы по стратегии мы с вами разделим на 6 частей, сразу отметим, что помимо сигналов на покупку и продажу, предусмотрим уровни ограничения в виде СтопЛосса и ТейкПрофита, что обезопасит нас от резких колебаний рынка. Напоминаю также, что все наши эксперты работают после закрытия свечи.
So,
1. Покупка 1 – пробой и закрытие свечи выше верхней линии Bollinger envelope на часовом графике. При этом цена должна быть выше средней линии на дневном графике.
2. Покупка 2 осуществляется при прорыве конверта ценой вниз и обратном ее возвращении в канал.
3. Продажа 1 – пробой и закрытие свечи ниже нижней линии конверта Боллинджера на часовом графике. При этом цена на дневном графике должна быть ниже средней линии.
4. Продажа 2 – при прорыве конверта ценой вверх и обратном ее возвращении в канал.
5. StopLoss - 50 points, TakeProfit – 80 пунктов.
6. При достижении прибыли в 30 пунктов необходимо зафиксировать 50% сделки и подтянуть СтопЛосс с 50 на 20 пунктов.
Для упрощения советника мы реализуем его две версии, с правилами 1,3,5,6 и 2,4,5,6.
Как видим на рисунке 1, сначала цена вышла за пределы верхнего уровня конверта Боллинджера. Следующей свечой цена развернулась и закрылась уже внутри канала, следовательно, на следующей свече мы произвели продажу, выставив необходимые уровни ТейкПрофита и СтопЛосса. Правила достаточно просты и доступны как для ручной торговли, так и для автоматизации. Последнее мы и осуществим пошагово.
Процесс 1. Реализуем правила 1, 3, 5.
Как видно из предыдущего раздела, правил в стратегии оказалось довольно много. Для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны эксперта, а также разобраться в четкой работе тактики, программирование будем проводить поэтапно. И первыми мы реализуем и протестируем правила 1, 3 и 5.
Как несложно заметить, данные правила ориентированы исключительно на пробой ценой конверта Боллинджера и отслеживания направления движения на более старших периодах. Таймфреймы взяты высокие – часовой и дневной – поэтому не ожидаем большого количества сигналов.
Программную часть подробнее рассмотреть вы сможете, скачав ее, мы же остановимся на результатах. В качестве первого подхода берем правила 1 и 5, то есть реализуем покупку. В качестве рабочего инструмента взят EURUSD, период теста 2006-2010.
Как видим, покупка задалась, отработав правда всего 6% за такой период, но это спишем на высокие таймфреймы и всего чуть более 700 сделок. График уверенно полз вверх, и сильных провалов нет. Одно смущает – стабильный прирост заканчивается примерно на середине пути, что дает повод думать о невозможности работать по тактике на текущем рынке. Посмотрим, что нам покажет продажа (см. рис. 3).
Период и инструмент берем те же, используем стандартный СтопЛосс и ТейкПрофит.
А вот покупка, как видим на рисунке 3, явно не получилась. Короткие сигналы отрабатывались отвратительно как в периоды докризисные, так и на текущий момент. Последний небольшой рост вряд ли станет переменой в основной динамике, поэтому приводить характеристики не будем – все видно из баланса.
На рисунке 4 мы приводим для вас результаты совместной работы сигналов 1 и 3, то есть на покупку и продажу. Как видим, ужасная работа села сильно испортила всю общую картину торговли advisor. В таком виде его однозначно нельзя использовать на реальных счетах.
Процесс 1. Реализуем правила 1, 3, 5, 6.
Чтобы хотя бы немного улучшить работу советника по предложенным Godlike правилам, добавим в алгоритм работы фиксирование прибыли на 50% при получении профита в 30 пунктов, а также уменьшим СтопЛосс после этого действа с 50 до 20 пунктов, то есть используем 6 правило стратегии.
На арене у нас все тот же испытуемый: рабочий инструмент EURUSD, период теста 2006-2010, часовой график.
Как видим, фокус не удался. Вид графика баланса в очень малой степени изменился, разве что немного сгладился, отсюда делаем вывод, что для EURUSD стратегия не приемлема в текущем виде и данными параметрами в принципе, даже если изменять подход Money Management. Поэтому давайте посмотрим, как она покажет себя на других валютных парах.
Для работы берем все тот же промежуток времени в 4 года, график H1, правила входа на пробитие конверта Боллинджера.
На рисунке 6 приведен баланс работы эксперта на фунте. В принципе, картина у нас примерно та же – резкие подъемы и плавные падения, вот только сигналов почти на 200 больше. Использовать тактику на паре также не советуем, стабильность тут не прослеживается, да и как таковой прибыли мы так и не увидели.
Чуть более интересна работа эксперта с иеной. Как видим на рисунке 7, график устремился вверх на последнем участке. Но надеяться на это достаточно сложно, так как большую часть времени эксперт находился просто в минусе, а окончательная прибыль составила чуть менее 5%.
Ну и в заключении мы решили рассмотреть связку сырьевых валют, которые достаточно сильно коррелируют друг с другом – австралиец, новозеландец и канадец. Скажем сразу, что эксперимент явно не удался. Все три графика практически повторяют друг друга в работе, при этом без особого успеха. Стабильнее всех выглядел киви, показывая синусоидальную траекторию, профитнее оказался осси, дав почти 10% в плюсе, однако также красиво он и проиграл весь свой запас. Что до канадца, то он выиграл в номинации «Я слил больше всех», закончив тестирование в районе 7700 долларов при начальных 10 000.
Что тут сказать, стратегия проиграла по всем направлениям, дав только один мало-мальски положительный результат. Проблема эксперта явно в сигналах на продажу и изменении динамики рынка после кризиса, вот на эти моменты и нужно обращать внимание.
Оптимизация советника по правилам 1, 3, 5, 6.
Итак, мы реализовали сигнал на пробой Боллинджера, установку СтопЛосса и ТейкПрофита, частичное закрытие сделки и перенос СтопЛосса. Как можно видеть по результатам, представленным в описании выше, данный сигнал системы явно является не самым удачным, но кое-чего мы все же добились, а именно неплохой работы на паре EURUSD в период 2007.10.01 по 2008.04.04. Вот от него и будем исходить, оптимизируя наш советник.
Попытаемся подобрать оптимальные параметры стратегии за более значимый период, для этого увеличим временной диапазон до 01.01.2009 года. Чтобы оптимизация проходила быстрее, добавим в код советника работу только по открытому бару.
Как видим на рисунке 12, положительных критериев у нас получилось достаточно много и с достаточно ощутимой прибылью. Более того, многие из данных параметров отлично работали и на будущих периодах 2009.01.01 – 2010.01.06. Приведем несколько таких параметров.
Conclusions:
Как видим на примерах рисунков 13 и 14, график доходности выглядит очень впечатляюще, чистая прибыль составляет до 320%, при этом максимальной drawdowns удалось добиться примерно 10%, а количества прибыльных сделок 82%. Оказывается, при проведении оптимизации для данной стратегии можно найти неплохие комбинации параметров, которые показывают уверенные результаты для работы на будущем участке. Отсюда делаем вывод, что сама по себе идея тактики достаточно хорошая, и для уверенной работы ее даже на реальных счетах необходимо только немного дорабатывать относительно текущего рынка.
Вы можете самостоятельно подобрать хорошие параметры и под другие валютные пары, воспользовавшись данным set файлом.
В следующем номере журнала мы с вами реализуем и рассмотрим оставшиеся правила, №2 и №4 в виде отдельного советника.
Description of the parameters of the obtained advisor
maper = 8 – период скользящей средней;
Rsiperiod = 8 – период индикатора RSI;
Bbperiod = 20 – период усреднения Боллинджера;
Bbotcl = 2 – размер отклонений линий Боллинджера;
SL= 5 – количество баров для расчета СтопЛосса (поиск минимума/максимума);
Bbur = 45 – расстояние в пунктах до безубытка;
Trailingenable = 1 – включение/отключение трейлингстопа;
Lots = 0.1 – объем сделки;
Остальные параметры не используются.