4-x часовая MACD FOREX стратегия: паттерн А

0 519

В 16 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам индикатора MACD, а также на комбинациях скользящих средних.

Используемые индикаторы

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Рис. 1. Рабочая область.
Рис. 1. Рабочая область.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем один из паттернов возможного разворота тенденции, паттерн A, в остальных выпусках мы протестируем остальные виды паттернов.

Паттерн А: разворотный паттерн MACD

Рис. 2. Паттерн А. Продажа.
Рис. 2. Паттерн А. Продажа.

Для успешного образования нисходящего паттерна А на продажу значение показателя гистограммы MACD должен достичь уровня выше 0,0045, затем снизится ниже 0,0045 и образовать максимум.

Рис. 3. Паттерн А. Покупка.
Рис. 3. Паттерн А. Покупка.

Для успешного образования восходящего паттерна А на покупку значение показателя гистограммы MACD должен достичь уровня ниже -0,0045 затем вырасти выше -0,0045 и образовать минимум.

Поиск сигнала на покупку

1. Гистограмма MACD должна принять значение ниже -0,0045;

2. После образования максимума ниже -0,0045, гистограмма должна повыситься выше -0,0045 и образовать минимум, после чего необходимо покупать;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценовой поддержки.

Рис. 4. Сигнал на покупку.
Рис. 4. Сигнал на покупку.

2001.03.07 был образован нисходящий паттерн А. Вход в позицию выполнен по цене 0.9305, стоп-приказ разместился на уровне 0.9383, тейк профит и он же Цель №3 — на уровне поддержки 0.9014, объем — 1 лот. Практически сразу цена опустилась ниже 21-опериодной экспоненциальной средней, и тем самым была достигнута Цель №1, и закрыто 0,33 лота по цене 0,9014 с плюсом в $108,08. Чуть позже цена достигла середины между 89-ти и 359-тискользящими средними, и по 0,34 лота были закрыты на второй цели с плюсом $267, далее была достигнута третья цель и закрыты остальные 0,33 лота в плюсе $942.

Поиск сигнала на продажу

1. Гистограмма MACD должна принять значение выше 0,0045;

2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна опуститься ниже 0,0045 и образовать максимум, после чего необходимо продавать;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Рис.5. Сигнал на продажу.
Рис.5. Сигнал на продажу.

Тестирование стратегии

Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

— stoplossbars = 6 — количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа.

— takeprofitbars = 20 — количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка.

— otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа.

— lowema = 12 — период индикатора MACD.

— fastema = 26 — период индикатора MACD.

— maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD.

— minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.
Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.

Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

Рис. 7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H4.
Рис. 7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H4.

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 8. Результат работы подобранных параметров в период с 2001.01.11 по 2008.00.01.
Рис. 8. Результат работы подобранных параметров в период с 2001.01.11 по 2008.00.01.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $17400. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.

Рис. 9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.
Рис. 9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.

На будущем система заработала $2900, что является хорошим показателям, система за шесть месяцев заработала без малого 100%.

Подведем итоги

Стратегия, на наш взгляд, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по данной стратегии. Мы не оптимизировали параметры скользящих средних, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат. Вердикт экспертов журнала ForTrader.org: cтратегия вполне работоспособна и может приносить доход. В следующих выпусках мы рассмотрим остальные версии паттернов MACD.

Обновление торговой стратегии

Спустя 6 лет эксперты ForTrader.org повторно исследовали данную стратегию. Познакомиться с полученными результатами можно тут.

Теги
0 519
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу