Индикатор Extended Regression StopAndReverse: лучший индикатор каналов регрессии

индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и весьма полезных программ, скриптов и экспертов.

При запуске индикатор Extended Regression StopAndReverse автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего, нам важна прямая золотая линия — линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.

На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные линии поддержки и сопротивления по тренду. Они, соответственно, находятся ниже и выше линии тренда. Это — действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.

Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней «стоп» и «стоп/разворот» для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары.

Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них — это «стоп», более темные – «стоп/разворот». Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь — при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений — скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс — это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.

По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.

Входные параметры

• _RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.
• _K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.

Интерпретация показаний индикатора относительно проста:

• Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения — следует ожидать коррекции или даже смены тренда.
• Если же она пересекает ее снизу вверх — это сигнал нарастания силы тренда.

При даунтренде все, соответственно, наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.

Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:

• Если цена выпрыгнула за сопротивление при восходящем тренде, следует ожидать ее возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера.
• Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов.

Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при нисходящем тренде все наоборот.

Все каналы динамически пересчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Несмотря на довольно сложную математику, индикатор Extended Regression StopAndReverse абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.

Скачать индикатор Extended Regression StopAndReverse

Другие торговые индикаторы