Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (ADX) [Трендовый]

Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, сокращенно ADX) — технический индикатор для бирж, в том числе и , основной функцией которого является определение наличия тренда. Также как и индикатор ATR его создал Уэллс Уайлдер и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Индикатор ATR является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4.

Торговые сигналы индикатора ADX

Уэллс Уайлдер  предложил использовать составляющие индикатора ADX в качестве готовой торговой стратегии. При этом для определения торгового сигнала необходимо зафиксировать пересечение 14-периодного +DI и 14-периодного –DI:

— сигнал к покупке возникает, когда +DI поднимается выше –DI;
— сигнал к продаже – когда +DI опускается ниже -DI.

Для удобства работы индикаторы +DI и -DI наносятся друг на друга.

Экстремальная точка индикатора ADX

Так как индикатора ADX является трендовым, то появлением ложных сигналов от него – не редкость. Чтобы уменьшить их количество, Уэллс Уайлдер дополнил свою стратегию «правилом экстремальных точек». Принцип прост: когда вы фиксируете пересечение +DI и -DI, нужно отметить «экстремальную точку». В случае появления сигнала на покупку этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если образовался сигнал на продажу, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Данная экстремальная точка используется трейдерами как ограничивающий уровень вхождения в рынок. После появления сигнала к покупке (+DI выше -DI) нужно дождаться, когда ценовой график окажется выше установленой экстремальной точки, только после этого следует заключать сделку на покупку. Если же цена не преодолевает уровень экстремальной точки, лучше оставаться вне рынка. Аналогичные правила, но с противоположнм направлением, будут верны для сигнала на продажу.

Формула для расчета индикатора ADX

ADX = SUM[(+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N] / N,

где N — количество периодов, используемых для расчета.