Фильтрация торговых сигналов с помощью Macd, Rsi, Pivot Points и Ema

обучение: Торговые стратегии на практике

Рассматриваемая нами в этот раз торговая система представляет собой упрощенную и подготовленную к более простому восприятию форму одной из популярных в сети Интернет тактики. Итак, она включает следующие инструменты:

−          экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА);
−          индикатор MACD;
−          индикатор RSI;
−          уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае этими уровни выставляет индикатор Pivot.mq4 либо DJLines.mq4, которые имеются по умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4.
−          рабочий график: GBPUSD, 5 min.

Разберем каждый элемент отдельно

Этап 1. Для начала определяем ключевые уровни поддержки/сопротивления и Pivot Point:

PP = (High + Low + Close) / 3

Уровни поддержки S1, S2 и сопротивления R1, R2 считаются следующим образом: 

S1 = (PP x 2) – High
S2 = PP – (High – Low)
R1 = (PP x 2) – Low
R2 = PP + (High – Low), 

где High, Low, Close берутся за предыдущий день. Данные уровни будут служить нам подсказкой при работе на отскок/пробой уровня, либо для фиксации прибыли, а также для подтверждения тренда. Для взятия сигналов на покупку цена должна быть выше Pivot Point. Если она под ним, то обрабатываем только сигналы на продажу.

Рис. 1. Пример работы с Pivot Point.

Этап 2. Далее нужно проверить, находится ли рынок во флете: если он находится в узком коридоре в 30-35 пунктов, то такое движение трактуется как флет. Если коридор более широкий, то перед нами тренд, и нашей ТС находится применение.

Рис. 2. Пример определения состояния рынка.

Этап 3. Затем мы определяем долгосрочный тренд. Для этой цели набрасываем на 5-минутный график ЕМА(150). Если ЕМА растет, то мы берем только сигналы на покупку на стандартном MACD (12, 26, 9).

Этап 4. Чтобы отфильтровать ложные сигналы MACD, мы добавляем к индикатору по уровню плюс и минус 3 пункта выше и ниже нулевой линии. Сигналы, которые поступают между этими уровнями, нами сразу же отсеиваются как ложные. Объяснение этому приему очень простое: когда цена находится во флете, экспоненциальные скользящие средние 12 и 26, которые используются в данном индикаторе, имеют свойство очень часто переплетаться, давая, таким образом, множество ложных сигналов. При выходе из флета в хорошем тренде MACD, как правило, не обманывает. Для этого мы и берем уровни по 3 пункта в обе стороны от нулевой линии MACD.

Этпап 5. Также для фильтрации сигналов возьмем RSI(14). Бычий сигнал действителен только тогда, когда RSI находится выше уровня 60, медвежий – ниже уровня 40. Смысл фильтрации такой же, как и в случае с MACD.

Рассмотрим пример. Первый сигнал на покупку по MACD (пересечение индикатором своей сигнальной линии) поступает в 8.00 по времени брокера. Согласно системе, он полностью соответствует критериям: ЕМА растет, цена вышла из широкого коридора, RSI выше 60, цена выше Pivot Point.

Рис. 3. Пример работы стратегии.

Далее, в течение торгового дня, поступают еще два действительных сигнала, которые полностью соответствуют заданным нами требованиям. 

СтопЛоссы и ТейкПрофиты в данной системе предлагается ставить одинаковыми по 30 пунктов, либо подтягивать СтопЛосс по мере прохождения ценой следующих 30 пунктов на 75%. То есть, если СтопЛосс равен 30 пунктов, то при достижении ценой профита в те же 30 пунктов необходимо подвинуть его вверх на 30 * 0.75 = 23 пункта, и так далее с каждым шагом цены в 30 пунктов при игре кратными лотами.

Если рассматривать текущий момент (см. рис. 4), то имеется следующая картина: 

– ЕМА(150) разворачивается вниз;
– MACD находится ниже нулевой и ниже -0.003, т.е. пока сигнал на продажу при развороте MACD действует;
– цена ушла ниже Pivot Point, закрепление за ним будет еще одним надежным подтверждением продажи;
– остается RSI(14): если откат будет неглубоким, то при возобновлении движения вниз RSI вполне может опуститься ниже 40.

В таком случае наши действия на продажу будут полностью оправданны. Но если условия не будут выполняться, например, ЕМА(150) будет направлена вбок или вверх, а MACD зайдет в зону от +0.0003 до -0.0003 и даст сигнал, при этом RSI будет находиться между уровнями 40 и 60, мы будем вынуждены ждать прояснения ситуации и соответствия сигналов требованиям нашей ТС.

Рис. 4. Единственно оправданный вход на продажу на данный момент.