Крюк Росса: конструируем уникальную ТС

Дмитрий Демиденко, трейдер, преподаватель iLearneyВ рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Как отмечают многие трейдеры, чем проще стратегия, тем больше логики в ее применении, тем меньше субъективизма при идентификации сигналов и оснований для отказа в их отработке. Такие стратегии, с отсутствием сомнений, то есть по сути человеческого фактора, могут быть наиболее эффективными, как в руках робота, так и в руках самого человека.

Прочитать статью в PDF-журнале ForTrader.org

Основы торговой стратегии

В этом отношении комбинация основных элементов торговых систем, основанных на крюках Росса и стратегии Линды Рашке и Лоуренса Коннорса «Святой Грааль» может позволить сконструировать собственную уникальную систему торговли.

Где же здесь простота, если одна стратегия усложняется при помощи другой? На самом деле упрощение достигается за счет отсутствия тех фильтров, которые описаны авторами. Попробуем обойтись без ADX и «хитрости трейдера», построив стратегию, основанную на чистом графике и скользящей средней.

Для начала напомню, что под крюком Росса понимается неспособность бычьего (медвежьего) рынка зафиксировать очередной максимум (минимум). То есть речь идет о неудачном тесте с последующим откатом. Так как необходимым условием возникновения данных графических конфигураций является трендовый рынок, то необходимо подобрать наиболее эффективную точку входа. И помочь в этом может скользящая средняя.

Рис. 1. Использование скользящей средней при выборе точки входа.
Рис. 1. Использование скользящей средней при выборе точки входа.

В середине января текущего года на фоне бычьей тенденции котировки валютной пары евро/иена не смогли задержаться выше ранее сформированного максимума, в результате чего последовал откат (п. 1 на рис. 1). Используя EMA21 в качестве динамической поддержки, можно найти оптимальную точку входа при условии неудачного теста, подтверждением которого является котировка закрытия бара пробоя. Если она находится выше скользящей средней, то у трейдера возникают основания для применения данной стратегии (п. 2 на рис. 1).

Другие элементы торговой стратегии

Любая торговая система является неполной без определения места постановки защитного стоп приказа и выявления целевого уровня, при достижении которого будет зафиксирована прибыль.

И если с ограничением рисков все более-менее понятно – stop loss размещается ниже ранее сформированного минимума в районе 92.2 иены за доллар по соответствующей валютной паре, то с take profit все сложнее. Дело в том, что ни Линда Рашке с Лоуренсом Коннорсом, ни Джо Росс не дали своим читателям четких рекомендаций на этот счет. То есть может быть использован и профит-фактор, и плавающий стоп и даже фундаментальный уровень в Y100, о котором говорит японское правительство.

Как бы там не было, но удачный вход избавляет трейдера от многих проблем. При этом комбинированная стратегия позволяет использовать второй экран для его выявления.

Рис. 2. Определение уровней stop loss и take profit.
Рис. 2. Определение уровней stop loss и take profit.

Метод двух экранов для открытия позиций

Для начала необходимо на меньшем временном интервале отметить горизонтальную линию, которая соответствует уровню EMA(21) на дневном графике.

В области выявленной поддержки следует обратить внимание на формирующиеся графические конфигурации. В частности, на часовых чартах, характеризующих  движение валютной пары usdjpy, появилась модель, лежащая в основе торговой системы Anti-Turtles. В результате применения принципа 2B трейдера Виктора Сперандео, можно было с наибольшей выгодой использовать благоприятную возможность, открыв позицию от уровня максимума бара теста предыдущего дна рынка (см. рис. 3).

Рис. 3. Определение точки входа.
Рис. 3. Определение точки входа.

Таким образом, комбинируя известные стратегии и добавляя собственные элементы, например, в виде второго экрана, трейдер имеет возможность разработки уникальной торговой системы, характеризующейся умеренным риском и высокой потенциальной доходностью.     

Оставьте комментарий