Фильтры: предотвращение возможных убытков и оптимизация торговой системы

Очень часто среды начинающих трейдеров, возникают такие ситуации, когда они заранее входят в позицию (от нетерпения или поддаваясь эмоциям), или наоборот, войдя в сделку, не знают когда из нее выйти (или закрывают ее раньше времени). Вот тут и приходят на помощь так называемые фильтры.

Виды и примеры фильтров

фильтр — это правило торговой системы, после завершения которого, трейдер, должен выполнить определенное действие (к примеру, открыть сделку, переместить стоп лосс, закрыть позицию и т.п.). Именно они используются для предотвращения возможных убытков на (так сказать, способы проверки ложных сигналов) и служат для оптимизации торговой системы.

На сегодня существует множество фильтров, которые присутствуют в различных торговых стратегиях. Мы рассмотрим только 4 из них, которые чаще используются и являются самыми распространенными среди трейдеров.

Итак, первый – это вход в позицию после закрытия бара (или японской свечи). Наиболее популярный фильтр для торговых стратегий. То есть, сигнал для открытия сделки поступает только в том случае, когда свеча на 100% закрылась выше (или ниже) какого-то уровня. Например, как показано на рисунке ниже, вход в позицию покупки после закрытия бара выше скользящей средней. Кстати, этот фильтр используется в торговой стратегии – «Пробой скользящей средней».
1
Следующий фильтр — вход в рынок после закрытия двух последовательных баров в нужную сторону. Что здесь имеется в виду? Если по правилам торговой системы, трейдер должен ждать сигнал только на продажу (игнорируя при этом сигналы на покупку) и этот сигнал наступает, он должен дождаться когда две свечи закроются в медвежьем положении, и только после этого входить в короткую позицию Sell. Наглядно на рисунке ниже.
2
фильтр — открытие сделки, если свеча меньше (или больше) N пунктов. Этот фильтр часто используется в сочетании с индикатором скользящей средней (или пересечение двух скользящих средних). Если трейдеру поступает сигнал на открытие длинной позиции, при чем японская свеча закрылась меньше определенного количества пунктов в нужную сторону, то можно входить в позицию. Если же наоборот, закрылась больше определенного количества пунктов, то игнорируем этот сигнал и ждем следующего.

Временной фильтр — выход из убыточной позиции через N часов. Если трейдер открыл позицию, после чего уровень цены пошел в неблагоприятную для него сторону, при этом не нужно ждать когда цена достигнет уровня стоп лосс, а закрывать сделку через несколько часов.

Вот такие основные фильтры, которые можно использовать в своей торговой системе. Напоследок хотелось еще добавить, что вы должны четко проанализировать, нужен ли вам тот или иной фильтр или нет. И обязательно, после его установки, протестировать и проверить эффективность торговой системы.

Полезные статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button