ProHvost – стратегия на длинных тенях

1 1 018

Торговые стратегии и их автоматизация

В 78 номере журнала ForTrader.org я бы хотел провести свое личное исследование торговой стратегии, основанное на наблюдении за поведением японских свечей. Конечно, нельзя сказать, что цена ведет себя всегда одинаково, но паттерну «Голова и плечи» много лет, и до сих пор его активно используют при анализе тех или иных биржевых активов.

Применяемая терминология

Несколько слов о принципах найденной закономерности: при наблюдении за различными комбинациями свечей, я обратил внимание на их особенность на часовом графике пары EURUSD закрывать свои чересчур длинные тени. То есть, как только верхняя или нижняя тень свечи достаточно большая, мы имеем большую вероятность того, что цена вернется к ее уровню Low, а значит, можем заработать количество пунктов, равное высоте этого «хвоста».

Далее по тексту для простоты понимания и дальнейшего обсуждения я бы хотел предложить свою терминологию для частей обычной японской свечи. Так, головой свечи я буду называть верхнюю тень, хвостом – нижнюю часть, тело остается телом.

Приведем несколько примеров закрытия «хвоста». Аналогичные правила, кстати, будут работать и для «головы».

Рис. 1. Пример закрытия «хвоста».
Рис. 1. Пример закрытия «хвоста».
Рис. 2. Еще один пример закрытия «хвоста».
Рис. 2. Еще один пример закрытия «хвоста».

Основа торговой стратегии ProHvost

Конечно же, такие «хвосты» не всегда закрываются точно, как на рисунках –  в различных обстоятельствах цена может уйди и в противоположную сторону, но по моим наблюдениям, это происходит чаще, чем не происходит, а, значит, у нас есть повод построить интересную торговую стратегию и робота по нему, который поможет нам разобраться с длинами «хвостов» и «голов». Для этого мы разделим свечу на несколько точек: А – High свечи, B – верхняя часть тела свечи, C – нижняя часть тела бара, D – Low свечи. Посмотрим, как это будет выглядеть на графике.

Рис. 3. Размечаем свечу.
Рис. 3. Размечаем свечу.

Для того, чтобы просчитать наиболее выгодный паттерн, то есть комбинацию размеров свечи, при которой с наибольшей вероятностью мы можем получить продолжение движения и закрытие длинного «хвоста» или длинной «головы» по направлении нашей сделки, мы будем измерять длину «головы» — расстояние от A до B, высоту тела – от B до C, и длину хвоста – от C до D. В точке A мы, рассматривая сделку на покупку, мы будем размещать Тейк Профит. Стоп Лосс будем подбирать в пунктах от точки входа.

Программируем робота ProHvost

Итак, после программирования таких несложных правил, мы получили следующие результаты оптимизации работы на часовом графике пары EURUSD за предпоследние три месяца этого года. Будущие три месяца мы оставляем для проверки работоспособности параметров на будущем отрезке времени.

Рис. 4. Результат оптимизатора условий для сделки BUY.
Рис. 4. Результат оптимизатора условий для сделки BUY.
Рис. 5. Результат оптимизации на графике.
Рис. 5. Результат оптимизации на графике.

Проверим сгенерированные параметры тестером на будущем участке, используя следующие три месяца.

Рис. 6. Результат работы стратегии ProHvost на будущем периоде.
Рис. 6. Результат работы стратегии ProHvost на будущем периоде.
Рис. 7. Общий график работы стратегии ProHvost за последние 6 месяцев.
Рис. 7. Общий график работы стратегии ProHvost за последние 6 месяцев.
Рис. 8. Результаты тестирования.
Рис. 8. Результаты тестирования.

Как видим на представленных графиках, параметры для значений AB и BC, которые подобрал нам тестер после автоматизации, оказались вполне работоспособны и на будущих периодах. Это означает, что доверять этим параметрам можно, особенно учитывая 30% прирост к депозиту и максимальную просадку в размере 5% за полгода.

В итоге мы получили следующие параметры для рабочей свечи правил на покупку:

  1. Свеча растущая;
  2. Размер «головы» свечи (то есть той самой длинной части, которую требуется закрыть) составляет от 20 до 50 пунктов;
  3. Размер тела свечи составляет от 0 до 100 пунктов;
  4. СтопЛосс – 20 пунктов, ТейкПрофит, как я уже писал, устанавливаем в точке A.

Для наглядности продемонстрируем несколько сделок, совершенных тестером, по этим правилам:

Рис. 7. Пример совершения сделок на продажу по стратегии ProHvost.
Рис. 7. Пример совершения сделок на продажу по стратегии ProHvost.
Рис. 8. Пример совершения сделки Buy по нашей стратегии.
Рис. 8. Пример совершения сделки Buy по нашей стратегии.

Как видим, все довольно просто и интересно, а главное, работает. Мы предлагаем вам попробовать в ручную оценить эффективность данной стратегии в сделках на Sell, а в следующем номере мы посмотрим на оптимальные параметры для продаж и исследуем стратегию целиком.

Ну и конечно, всегда готов к диалогу и жду ваших вопросов и предложений на форуме!

Теги
1 1 018
Показать комментарий

Комментарий

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу