ProHvost – стратегия на длинных тенях. Sell
Торговые стратегии и их автоматизация
В прошлом, 78, номере журнала ForTrader.org мы с вами начали рассматривать мою авторскую торговую стратегию под названием ProHvost, основанную на наблюдениях за графиками японских свечей. Напомню, что основной идеей тактики стали длинные тени или «хвосты», которые очень часто закрываются рынком. Чтобы не повторяться, предлагаю вам освежить в памяти основные правила.
Напомню также, что мы с вами рассмотрели успешность стратегии только на сделках на покупку, пообещав, что с продажами разберемся чуть позже. Пришло время держать слово.
Итак, для работы нам понадобится валютная пара EURUSD и часовой таймфрейм. Открываем график и ищем бары с достаточно длинными тенями вниз. Это и будут наши торговые точки. На открытии новой свечи мы продаем с целью Low.
Все точно также как в сделке на покупку, без исключений. Как видим, схема достаточно простая, остается неконкретным только понятие «достаточно длинная тень свечи». То, что кому-то может показаться коротким, для другого – подходящее. Поэтому одной из главных целей тестирования будет как раз поиск оптимальных параметров тени.
Тестирование торговой стратегии
Т.к. робот у нас уже написан и в его работоспособности мы убедились в прошлый раз, перейдем сразу к оптимизации. Проводим ее на EURUSD часовом таймфрейме. Для работы используем период с 1 марта по 1 июня 2013 года, также как и в предыдущем исследовании.
Для тестирования выбираем наиболее прибыльные параметры с маленькой просадкой: свеча нисходящая, размер тени свечи от 10 до 45 пунктов, размер тела от 5 до 15 пунктов, СтопЛосс – 100 пунктов, ТейкПрофит – в точке D. Получаем следующий график баланса.
Ну очень привлекательный график, ни одного минуса и 50% за 3 месяца. Даже пикообразная линия эквити совершенно не смущает, а напротив. Давайте посмотрим на тест на будущем периоде. Для этого проведем тест с 1 марта по 1 сентября, то есть за полгода.
Как видим, торговля на продажу на будущем периоде оказалась совершенно провальной. Никакой прибыли мы не получили, хорошо, что хоть минус небольшой. Причина этому вполне ясная: глобальный восходящий тренд как раз от июля не оставил больших шансов сделкам на продажу. Зато на покупку результат был куда приятнее.
Это, кстати, дает нам идею об улучшении торговой стратегии, а именно наводит на мысль о работе только по глобальному тренду, т.е. основному тренду на Daily и Weekly. Берем хороший, полюбившийся нам индикатор тренда, и, основываясь на его данных, включаем советника ProHvost или на покупку, или на продажу.
Я обязательно попробую реализовать эту идею, надеюсь, и вам она будет полезна. Ну и конечно, готов продолжить диалог на форуме!