Следование за рынком по системе RAIQS из четырёх индикаторов

2 291

При построении системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии “Cледование за рынком” используются ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, квадратурные индикаторы (квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ.

Ранее опубликованные индикаторы  подробно описаны в статьях:

Работа торговой стратегии

“Следование за рынком” заключается  в динамическом  отображении (с применением индикаторов) сигнала котировок торгуемого инструмента, дающее  возможность определять текущее состояние актива в данный момент времени, а также осуществлять краткосрочный прогноз динамики на ближайшее время.

На рисунке 1 приведён пример системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии “Следование за рынком” для котировок курса нефти Brent  (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.).

Рис. 1. Курс нефти Brent  (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.) и торговая стратегия.
Рис. 1. Курс нефти Brent  (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.) и торговая стратегия.

На рисунке 1 отображены:

  • скользящая средняя RAMA(11) (красная линия),
  • осциллятор RAOS(11) (синие линии) отображает скорость изменения индикатора RAMA(11),
  • квадратурный осциллятор RAOSQ(11) (жёлтые и красные линии) отображает изменение скорости (ускорение) индикатора RAMA(11),
  • индикатор слоя RASL (оранжевые линии) для слоя колебаний сигнала котировок, заключенных в интервале от 5 периодов до 20 периодов.

Границы индикатора слоя RASL отображены в виде двух линий, смещенных относительно средней линии слоя RASL «вверх» и «вниз» на величину рассчитанного среднеквадратического отклонения (СКО) по набору скользящих средних RAMA, заключенных в интервале от 5 периодов до 20 периодов. Ширину слоя RASL можно изменять. В данном примере ширина слоя RASL согласована с размахом осциллятора RAOS(11)  (синие линии).

Правила стратегии

Из рисунка 1 видно, что границы индикатора слоя RASL отображают размах сигнала котировок, линии осциллятора RAOS при направленном движении сигнала котировок практически совпадают (скользят вдоль) с верхней или нижней границей индикатора слоя RASL, при смене направления  движения линии осциллятора RAOS переходят от одной границы слоя RASL к другой границе, линии квадратурного осциллятора RAOSQ (жёлтые и красные линии) формируют  “упреждающие” сигналы  локальной дивергенции (в пределах слоя RASL) о возможном  развороте, затухании  или возобновлении  направленного движения.

Полученное динамическое отображение сигнала котировок (рисунок 1) представляет собой систему RAIQS для реализации стратегии “Следование за рынком”.

Этапы торговой стратегии

Рассмотрим этапы построения системы RAIQS для реализации стратегии “следование за рынком” на примере котировок пары EURUSD.

На рисунке 2 изображены котировки пары EURUSD (Daily, дата завершения 18 апреля 2018 г.), слой RASL колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 5 периодов до 20 периодов.

Рис. 2. Курс пары EURUSD  и слой RASL.
Рис. 2. Курс пары EURUSD  и слой RASL.

Мы видим границы слоя RASL (оранжевые линии): внутренние границы слоя определяют стандартную ширину слоя RASL, внешние границы слоя задают ширину слоя RASL, увеличенную в 4.2 раза.

На рисунке 3 отображён слой RASL (показаны внешние границы слоя, оранжевые линии), добавлен осциллятор RAOS(11) (синие линии, скорость скользящей средней RAMA(11)), скользящая средняя RAMA(11) (красная линия).

Рис. 3. Курс пары EURUSD  (Daily, дата завершения 18 апреля 2018 г.). Индикаторы RASL, RAOS, RAMA.
Рис. 3. Курс пары EURUSD  (Daily, дата завершения 18 апреля 2018 г.). Индикаторы RASL, RAOS, RAMA.

На рисунке 4 приведено повторение рисунка 3 с добавлением квадратурного осциллятора RAOSQ(11) (красные и жёлтые линии, ускорение скользящей средней RAMA(11)), формирующий упреждающие сигналы локальной дивергенции в пределах слоя RASL для более точной фиксации начала возможных  разворотов, затухания  или возобновления  направленного движения.

Рис. 4. Курс пары EURUSD  (Daily, дата завершения 18 апреля 2018 г.). Индикаторы RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ.
Рис. 4. Курс пары EURUSD  (Daily, дата завершения 18 апреля 2018 г.). Индикаторы RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ.

Для более детального отображения рисунок 4 разделён на 2 части: рисунки 5 и 6.

Рис. 5. Первая часть рисунка 4.
Рис. 5. Первая часть рисунка 4.
Рис. 6. Вторая часть (завершение) рисунка 4.
Рис. 6. Вторая часть (завершение) рисунка 4.

Другие примеры работы стратегии

Рассмотрим другие примеры системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии “Следование за рынком” для других сигналов котировок. Настройки индикаторов для всех примеров статьи не изменяются.

На рисунке 7 приведён пример системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии для участка котировок золота (Daily).

Рис. 7. Стратегия для курса золота (Daily).
Рис. 7. Стратегия для курса золота (Daily).

На рисунке 8 приведён пример для котировок курса пары USDRUB (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.).

Рис. 8. Курс пары USDRUB  (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.). Система RAIQS из 4 индикаторов: RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ.
Рис. 8. Курс пары USDRUB  (Daily, дата завершения 20 апреля 2018 г.). Система RAIQS из 4 индикаторов: RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ.

Торговую стратегию “Следование за рынком” возможно эффективно использовать в тренде, во флэте и на разворотах.

2 291
Показать комментарии (2)

Комментарии ( 2 )

    1. genfed, спасибо за комментарий.
      Актуальность и новизна. Тема применения методов цифровой фильтрации в трейдинге уже достаточно не новая, но по прежнему актуальная, так как цифровые фильтры – достаточно гибкий инструмент и открывает широкие возможности для трейдера, весь вопрос в доступности и популяризации самой технологии. Сейчас, в моих публикациях отражается пока этот этап. Далее, в публикациях построение (сборка) из минимального набора цифровых индикаторов торговой системы и формализация (алгоритм) получения торговых сигналов, обучение, тестирование.

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу