Индикатор LWMA ATR: глобальный фильтр в любой торговой системе
индикатор LWMA ATR представляет собой стандартный индикатор среднего истинного диапазона, в котором был изменен метод сглаживания этого самого диапазона. В стандартном индикаторе Average True Range используется простой метод сглаживания диапазона, поэтому весь рассчитанный отрезок графика усредняется одинаково по все его длине.
В индикаторе LWMA ATR применен линейно-взвешенный метод сглаживания и поэтому, концу диапазона (последним закрытым свечкам) присваивается больший коэффициент влияния на среднее значение, а началу меньшее. Тем самым, чем дальше находится свеча от конца графика, тем меньше ее влияние на конечное значение диапазона.
Таким образом, данный индикатор позволяет с большой точностью просчитать текущую волатильность и на основе ее, высчитать оптимальный размер стопа, а при выставлений стопов при торговле, именно текущая волатильность будет играть первую и решающую роль в размере этого стопа. Поэтому в разное торговое время, стоп рекомендуется ставить тоже разным, а не в строгом количестве пунктов.
Параметры индикатора
- AtrPeriod – период ATR, стандартный параметр, это диапазон в барах на котором просчитывается средняя волатильность;
- Multiplier – коэффициент для расчета адаптивного стоп-лосса, 1 балл = 100%;
- Text_Corner – расположение информационного текста в окне графика: 0 – вверху слева, 1 – вверху справа, 2 – снизу слева, 3 – снизу справа;
- Text_Color – цвет информационного текста.
Применение в торговле
Стандартный индикатор ATR применяется лишь для того, чтобы высчитать оптимальные значения для стоп-лосса и/или тейк-профита, так как значение ATR имеет прямое отношение к рыночной волатильности, и к примеру, при высокой волатильности нет смысла ставить маленький стоп-лосс, так как цена с большой вероятность его «заденет» случайным движением, и рынок даже не успеет «дойти» до предполагаемой вами точки фиксации позиции.
По мнению экспертов журнала ForTrader.org, индикатор LWMA ATR не может быть использован для получения торговых сигналов и открытия сделок. Данный индикатор может только «подсказать», когда лучше держать позицию, а когда ее лучше прикрыть, когда стоит поискать точку входа, а когда лучше некоторое время не торговать, поэтому индикатор LWMA ATR может быть использован как глобальный фильтр в любой торговой системе.