4 полезных пункта о тестировании советников, о которых знают не все трейдеры
В мире финансовых рынков современный трейдер все чаще стал использовать торговых роботов, доверив управление капиталом хладнокровной программе. Однако, многие трейдеры отмечают, что результаты торговли советника на реальном рынке существенно отличаются от результатов тестирования на исторических данных, причём, в отрицательную сторону.
Зачастую, вследствие выше озвученной причины трейдеры обвиняют брокера в специальной «подтасовке» рыночной ситуации для потери депозита в реальных условиях. Чтобы расставить все точки над «И», разберемся, почему же результаты тестирования и торговли советниками не всегда идентичные, и посмотрим, как настроить тест торгового робота таким образом, чтобы сократить разницу в результатах.
№1. Учитываем проскальзывания и расширение спреда
В тестере стратегий полностью отсутствуют проскальзывания, которые так сильно влияют на положительную торговлю. Также на реальном рынке во время отсутствия ликвидности или во время сильных движений, может расширяться спред, чего не происходит при тестировании на исторических данных.
Для получения более достоверных результатов тестирования или оптимизации, не нужно все время закладывать только самое маленькое значение спреда в настройках тестера стратегий. Просмотрите, что получится, если сделать спред средним или достаточно большим, чтобы знать, каких «сюрпризов» ждать от вашего робота, когда такая ситуация произойдет в реальной торговле. В связи с полученными результатами сделайте корректировку в системе управления капиталом или же отключения работы советника при слишком высоких значениях спреда.
№2. Тестирование советника на различных валютных парах
Многие трейдеры, торгуя роботами, используют одни и те же настройки советника для всех инструментов. Имеются в виду параметры индикаторов, стоп-приказов, money management и проч. Все валютные пары и биржевые активы имеют разный характер движения цены и степень волатильности, поэтому робот не может иметь универсальные настройки для торговли, а должен оптимизироваться на каждом инструменте отдельно.
Часто так случается, что советник показывает хорошие результаты только на одной валютной паре. Есть небольшой секрет: протестируйте вашего робота на паре с похожей торговой активностью (например, активной EUR/USD подойдет похожая GBP/USD, а низковолатильной EUR/GBP — EUR/CHF). При этом результаты работы советника должны быть приблизительно такими же. Если этого не происходит, велика вероятность, что робот оптимизирован под конкретную пару и временной период и может начать сбоить в реальной торговле.
Есть специальные индикаторы и сервисы, которые показывают корреляцию валютных пар. Вам будут нужны активы с наибольшим значением корреляции по модулю, т.е. со значениями, близкими к +1 или -1.
При оптимизации робота, рекомендуется использовать как можно больший временной интервал, минимум, за год. Рыночная ситуация меняется периодически, поэтому чем больше период тестирования, тем проще увидеть слабые стороны вашего советника.
№3. Реквоты на реальном рынке
Как правило, у каждого брокера есть тип счета с фиксированным спредом, который обычно характеризуется наличием реквот. Учесть такие задержки в исполнении сделок в тестере стратегий не возможно, при этом они могут значительно повлиять на результат. Чтобы избежать влияния возможных реквот, нужно выбирать торговые счета с рыночным исполнением ордера, так называемый тип исполнения Market Execution. Но помните, что рыночное исполнение не гарантирует наличия низких спредов, а также открытия ордеров по четко указанной роботом цене, если на рынке нет соответствующего предложения. Поэтому обязательно включайте в алгоритм проверку размера спреда, а также узнайте, как исполняются сделки на данном виде счетов вашего брокера.
№4. Отсутствие гэпов на истории
Ряд недобросовестных брокеров не отображают в истории котировок гэпы, которые появляются, как правило, на открытии рынка после выходных, тем самым искажая исторические данные.
Перед тестированием или оптимизацией нужно тщательно проанализировать историю формирования свечей на наличие гэпов, если они отсутствуют, значит нужно задуматься о порядочности брокера и поискать другой источник котировок для тестирования. Однако помните, что не все брокеры хранят историю котировок. Если компания этого не делает, то вы будете скачивать историю с сервера Metaqoutes, и данные наверняка разойдутся. Предупреждение о другом источнике котировок появится в архиве при загрузке истории.
Проверить же наличие гепов в тестере стратегий довольно просто. Нужно найти такой «пробел» на реальных котировках и посмотреть ту же дату и время в исторических данных. Внешний вид графика должен совпадать.
Заключение
Подходите к тестированию советников со всей ответственностью, прежде чем ставить его на реальный счет. Наши 4 вроде бы незначительных пункта дополнительной проверки помогут избежать неприятных сюрпризов от некорректной работы робота, а также сохранят ваши деньги и время.