Предварительный анализ рынка до начала торговой сессии. Продолжение
Заканчиваем рассматривать практический пример работы с объемами фьючерсов.
00:00-14:00. Четырнадцатый час
Итак, мы продали с объема 1.2886 – объем прошлого часа (см. 54 номер журнала ForTrader.org). Четырнадцатый час торговался в коридоре между объемом 1.2886 и 1.2852 (см. рис. 1 и рис. 2):
Дважды рынок приходил к объему 1.2852 и не пробивал его. Обратите особенное внимание на то, как рынок ведёт себя в коридоре (см. рис. 2.). Объем часа – 1.2866. Надо учитывать объем каждого часа.
00:00-15:00. Пятнадцатый час
Первые 15 минут часа покупались и сформировали объем по цене 1.2887 (см кластер-15 минут),над объемом 1.2886-это очень важно:
Рынок в зоне покупки, снизу объем дня и объемы всех часов. Во второй 15-тиминутке рынок подходит к уровню 1.2886 и его не пробивает (отрабатывает на покупку), в таком случае можно заходить в сделку. Однако в этом случае мы этого делать не будем, так как есть строгое правило: в конце торговой сессии в сделки заходить не рекомендуется!
Тиковые объемы и их применение
Что такое тиковые объемы?
Тиковый объем — это количество лотов, вошедших в рынок за 1 тик.
Почему это важно? Потому что с помощью современных тиковых счетчиков и графиков мы можем определить, по каким ценам открыты крупные позиции и, соответственно, торговать от этих цен.
На прошлых уроках мы уже убедились в том, что тиковые объемы – это неотъемлемая часть торговли на валюте, так как отслеживание крупных позиций на рынке помогает определить разворотные точки, вовремя закрыть сделку, а также открыть.
Рассмотрим примеры сделок от тиковых объемов.
Перед тем, как рассмотреть примеры, нужно понять механизм работы с тиковыми объемами. Итак, это:
1) Работа от накоплений, которые находятся на одной цене, т.е. фактически слипшиеся объемы.
2) Работа от единичных тиковых объемов (большее 100-120 лот).
Рассмотрим первый вариант сделок по тиковым объемам
Для того чтобы, посмотреть тиковые объемы, удобно использовать tick cluster chart. Соответственно и tick bar chart, чтобы видеть, как рынок расторговывается от этих объемов.
Рассмотрим первый механизм расторговки от тиковых объемов.
Поскольку нам интересны только крупные объемы, нужно выставить на tick bar chart минимальный лимит 70-80 лот.
2 объема стоят на одной цене, значит, этот уровень будет служить нам для сделки. На тиковом графике хорошо видно, как произошла отработка этой цены на продажу:
Эта система предполагает работу от крупных «слипшихся» тиков.
Рассмотрим расторговку от единичных объемов больше 100 лот:
По сути работы механизм идентичен предыдущему пункту, поэтому в объяснениях ограничимся только графиками.
Как видим, механизм работы достаточно простой, но в то же время интересный, поэтому советуем вам тренироваться и с опытом то, что осталось неясным в курсе наших лекций, станет понятным.