Правильное использование технических индикаторов
индикатор – это не торговая стратегия. Индикатор может помочь трейдерам идентифицировать рыночные условия. Стратегия – это своего рода инструкция трейдера: как индикаторы интерпретируются и применяются, чтобы сделать обоснованные предположения о будущей рыночной активности. Есть много различных категорий технических инструментов торговли, включая тренд, объем, изменчивость и индикаторы импульса. Часто трейдеры используют множественные индикаторы для формирования стратегии – при этом не учитывая, что при использовании более одного индикатора, рекомендуется применять различные типы индикаторов.
Мультиколлениарность
Использование трех различных индикаторов того же самого типа (например, импульсных) приводит к многократной обработке той же самой информации – статистическим языком это называется “мультиколлениарность“.
Необходимо избегать мультиколлениарности, так как это приводит к избыточному учету одних переменных и может снизить влияние других переменных. Вместо этого, трейдеры должны выбрать индикаторы из различных категорий – например, импульсный и трендовый индикатор. Часто, один из индикаторов используется для подтверждения – т.е. подтверждает, что другой индикатор дает точный сигнал.
Комбинируем индикаторы
Стратегия на основе Скользящей средней, например, может использовать импульсный индикатор для подтверждения, что торговый сигнал является надежным. Одним из импульсных индикаторов является Индекс относительной силы (RSI), который сравнивает среднее изменение цен за периоды повышения со средним изменением цен периодов снижения. Подобно другим техническим индикаторам, RSI имеет заданные пользователем входные переменные, включая уровни перекупленности и перепроданности. Поэтому, индикатор RSI может использоваться для подтверждения любых сигналов, поданных Скользящей средней. Противоположный сигнал может указывать, что первоначальный сигнал менее надежен, и такой сделки желательно избегать.
При использовании любого индикатора и комбинации индикаторов требуется с помощью тестирования определить самое подходящее значение, с учетом стиля торговли и терпимости риска. Одно из преимуществ четкого определения правил торговли в стратегии заключается в том, что это позволяет трейдерам применять стратегию к историческим данным для оценки, как стратегия работала бы в прошлом – этот процесс известен как тестирование на исторических данных. Конечно, это не гарантирует будущие результаты, но может помочь в разработке выгодной торговой стратегии.
Независимо от того, какие индикаторы используются, стратегия должна точно определять, как индикаторы интерпретируются и какое именно действие будет предпринято. Индикаторы – это инструменты, которые используют трейдеры для разработки стратегий. Они не формируют самостоятельные торговые сигналы. Любая двусмысленность здесь может привести к неприятностям в торговле.