Исследование торговой стратегии BeeJay

В этом выпуске мы рассмотрим стратегию на основе четырех индикаторов, стандартных для торгового терминала MetaTrader 4 и популярных в среде трейдеров: Moving Average, CCI, RSI и Parabolic SAR. Максимально подробно алгоритм торговой стратегии описан на сайте журнала, мы же предлагаем вам познакомиться с результатами автоматизации тактики.

Правила торговой стратегии  BeeJay

Для начала давайте кратко обрисуем правила торговли по выбранной стратегии. Для начала устанавливаем индикаторы на рабочий график. Нам понадобится:

–         Экспоненциальная скользящая средняя EMA (8) – цвет синий, применить к close;
–         Простая скользящая средняя SMA (26) – цвет оранжевый, применить к close;
–         индикатор Commodity Channel Index – CCI (55) – применить к close, установить уровень «0»;
–         индикатор Commodity Channel Index – CCI (34) – применить к close и установить уровень «0»;
–         Осциллятор Relative Strenght Index – RSI (26) – применить к close и установить уровень «48»;
–         Индикатор Parabolic SAR (0.02, 0.2).

Заключаем сделку на покупку в случае если:
1. Индикатор EMA (8) пересекает SMA (26) снизу вверх;
2. CCI (55) и CCI (34) пересекают нулевую линию так же снизу вверх;
3. Индикатор RSI (26) пересек свой уровень 48 вверх.

StopLoss ставим по индикатору Parabolic SAR. Для сделок на покупку – под ближайшую точку, расположенную ниже цены. Для сделок на продажу – над ближайшей точкой, расположенной выше цены. При прибыли в позициях предлагается переносить стоп-приказы по точкам индикатора Parabolic. TakeProfit зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма и колеблется в следующих пределах: для M15 – 20-30 пунктов, для H1 – 100 пунктов, для H4 – 200-500 пунктов.

Все три события должны произойти и не важно, в каком порядке. Для сделки на продажу ситуация обратная. На рисунках 1 и 2 представлены примеры длинных и коротких позиций.

Рис. 1. Пример сделки на продажу.

Рис. 2. Пример сделки на покупку.

Тестирование торговой стратегии

Итак, с правилами мы определились, теперь давайте перейдем к тестированию торговой стратегии. Автором алгоритма было заявлено, что таймфреймы для торговли необходимо менять в зависимости от валютной пары, т.е. использовать EURUSD, AUDUSD для скальпинга на M15; GBPUSD и EURUSD для более долгосрочной торговли на H1, H4. давайте посмотрим, что получится.

Первой для тестирования возьмем валютную пару EURUSD на таймфрейме M15. Эксперимент проводим с 1 января 2010 года по 1 января 2011 год. Результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Тестирование эксперта на EURUSD, М15. Скачать отчет.

Ничего особенно интересного данный прогон не показал. Депозит мы, конечно, не потеряли, но и прибыль увидели только в размере 83 долларов, один раз и то, похоже, случайно.

Продолжаем пробовать скальпировать экспертом. Для этого используем пару AUDUSD, 15-тиминутный таймфрейм и тот же период тестирования (см. рис. 4).

Рис. 4. Тестирование торгового эксперта на AUDUSD, М15. Скачать отчет.

И тут абсолютно ничего привлекательного – даже прибыли не увидели, монотонный «слив» с периодической мобилизацией сил.

Попробуем перейти на более высокие таймфреймы. На рисунках 5 и 6 представлены результаты тестирования эксперта для часового графика пар EURUSD и GBPUSD. Промежуток тестирования берем побольше, чтобы выборка была репрезентативной – 1999-2011 года.

Рис. 5. Тестирование эксперта на EURUSD, H1. Скачать отчет.

Рис. 6. Тестирование эксперта на GBPUSD, H1. Скачать отчет.

Пара EURUSD вызывала доверие в течение первой тысячи сделок и даже показала прибыль в 18%, однако конец тестирования оказался неудачным – мы вернули к началу пути. У GBPUSD все было наоборот – сначала падение почти на 50% и дальше оперативное восстановление позиций, которое, впрочем, также ничем хорошим не закончилось. Может быть нам повезет на H4?

Рис. 7. Тестирование торговой стратегии на EURUSD, H4. Скачать отчет.

Рис. 8. Тестирование эксперта на GBPUSD, H4. Скачать отчет.

К сожалению и последний наш эксперимент не увенчался успехом. Из графиков баланса видно, что результаты работы эксперта нестабильные, прибыль если и была, то очень небольшая и недолго. Остается только пробовать оптимизировать стратегию.

Оптимизация эксперта и выводы

Удивительно, но ни одном из предложенных таймфреймов нам не удалось достичь успеха в оптимизации. Все результаты форвард-тестов оказывались отрицательными. Основной причиной этого стоит назвать сильно запаздывающий сигнал на открытие позиции. Очевидно, что набор индикаторов оказался неудачным для выбранных валютных пар. Поэтому мы не рекомендуем использовать стратегию в реальной торговле.

Скачать эксперта | Обсудить на форуме | Сет для оптимизации параметров