Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand на ценовых паттернах зон спроса и предложения

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand на ценовых паттернах зон спроса и предложения – одна из неординарных стратегий, поскольку не использует для поиска точек входа в рынок технические индикаторы, а построена на основе основ любых финансовых рынков – уровнях спроса и предложения, которые выделяет в графические паттерны.

Прежде, чем приступить к описанию торговой стратегии Supply Demand, познакомимся с базовой терминологией и рассмотрим теорию зон спроса и предложения.

Терминология

  • Предложение – количество единиц товара, доступное для покупателей по определенной цене.
  • Спрос – количество единиц товара, которое хотят покупатели по определенной цене.

Баланс между спросом и предложением может нарушаться, и может находиться в равновесии.

Нарушение равновесия между спросом и предложением:

  • Когда спрос превышает предложение (цена растет).
Спрос превышает предложение
Спрос превышает предложение
  • Когда предложение превышает спрос (цена падает).
Предложение превышает спрос 
Предложение превышает спрос
  • Ценовое равновесие – когда предлагают ровно столько, сколько нужно.

Как найти зоны спроса и предложения

Мы, мелкие инвесторы, не можем определить места размещения ордеров крупных игроков, но можем, используя знания о механике спроса и предложения, вычислить уровни (или зоны), где цена будет двигаться предсказуемым образом. Наша главная задача – определить зоны резкого движения от зон консолидации цены. Когда цена будет вновь приближаться к этим зонам, весьма вероятно там будут находиться ордера крупных игроков. Рассмотрим примеры:

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Как найти зоны спроса и предложения

Ценовые паттерны зон спроса и предложения

Существуют четыре наиболее распространенных ценовых паттерна, используемых для идентификации зон спроса и предложения.

  • Паттерн Drop Base Rally

Drop Base Rally – разворотный паттерн. Вначале цена падает, потом образуется зона консолидации, а затем происходит резкое движение вверх. Зона консолидации представляет для нас особый интерес – когда цена достигает этой зоны, весьма вероятно цена развернется вверх.

Паттерн Drop Base Rally
Паттерн Drop Base Rally
  • Паттерн Rally Base Drop

Этот паттерн выглядит так же как и Drop Base Rally, только наоборот.

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Паттерн Rally Base Drop
  • Паттерн Drop Base Drop

Drop Base Drop — паттерн продолжения движения. Цена падает, потом образуется зона консолидации, затем опять падение. Здесь для нас интерес представляет нижняя граница зоны консолидации. Как только цена вновь достигнет этого уровня, весьма вероятно, что активизируются продавцы.

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Паттерн Drop Base Drop
  • Паттерн Rally Base Rally

Rally Base Rally – этот паттерн выглядит так же как и Drop Base Drop, только наоборот. Здесь для нас интерес представляет верхняя граница зоны консолидации. Как только цена вновь достигнет этого уровня, весьма вероятно, что активизируются покупатели.

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Паттерн Rally Base Rally

Перейдем к практическому применению ценовых паттернов зон спроса и предложения в торговой стратегии Supply Demand.

Входные параметры

  • Валютные пары: любые.
  • Таймфрейм: H1 – D1.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

В стратегии не используются индикаторы. Только зоны спроса и предложения. Во время выхода важных новостей торговля не ведется.

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand на ценовых паттернах зон спроса и предложения предполагает два варианта ведения торговли: агрессивный и консервативный.

Агрессивный вариант торговли

На одной границе зоны размещается отложенный ордер BuyLimit (SellLimit). На другой — стоп-лосс.

Тейк профит выставляется из расчета 2:1.

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Агрессивный вариант торговли

Консервативный вариант торговли

  • Переключаемся на таймфрейм M15.
  • Ждем, когда цена пробьет границу зоны.
  • Стоп-лосс ставится под/над ближайшим экстремумом.
Консервативный вариант торговли
Консервативный вариант торговли

Варианты фиксации прибыли

  • Часть сделки закрывается на 10 пунктов выше безубытка. По второй части ведем трейлинг стоп.
  • Фиксированный тейк-профит из расчета 2:1.
  • Когда цена достигает противоположной зоны консолидации.
Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand
Варианты фиксации прибыли

Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand, по мнению экспертов журнала ForTrader.org, существенно отличается от «классических» стратегий.

В первую очередь, торговая стратегия Supply Demand построена на фундаментальных принципах всех финансовых рынков – уровнях спроса и предложения. Без понимания этих принципов, лежащих в основе законов технического анализа,  стабильная прибыльная торговля на невозможна.

Стоит также обратить внимание, что ценовые паттерны спроса и предложения во многом похожи на фигуры технического анализа, основой которых, по сути, они и являются. Безусловно, чем старше таймфрейм, тем меньше сигналов на вход в рынок будет появляться, однако их точность и прибыльность будут, соответственно, повышаться.

Еще одним положительным моментом является отсутствие в торговой стратегии Supply Demand технических индикаторов, что избавляет систему от запаздывания, которым обладает большинство индикаторов.

Другие безиндикаторные торговые стратегии
безиндикаторная торговая стратегия
Безиндикаторная торговая стратегия «С миру по нитке»: прибыльная простота
Стоимость портфеля “Два тренда”. Платформа NetTradeX.
Стратегия инвестирования для портфельного спреда – торгуем 8 активами на одном графике
Рис. 3. График доходности.
Простейшая стратегия парного трейдинга на рынке бондов – статический арбитраж в действии

Комментарии ( 3 )

  1. «В первую очередь, торговая стратегия Supply Demand построена на фундаментальных принципах всех финансовых рынков – уровнях спроса и предложения. Без понимания этих принципов, лежащих в основе законов технического анализа, стабильная прибыльная торговля на Форекс невозможна.»
    Напишите статью/цикл статей по принципам фундаментального анализа и как его применять в торговле. Думаю многие порадуются таким статьям!

    1. Здравствуйте.
      У нас есть целый цикл статей в рамках мастер-класса «Фундаментальный анализ», где простыми и доступными словами описаны принципы ФА и их применение в торговле. Прочитать эти статьи можно в этом разделе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button