Новый опережающий индикатор: стратегия прогнозирования композитными инструментами

Опытными трейдерами и программистами разработана уникальная технология создания Персональных композитных инструментов (PCI) для визуализации и совершенствования торговли по любой Вашей стратегии. В данной статье цикла мы рассмотрим, можно ли использовать композитный инструмент в качестве опережающего индикатора для анализа традиционных валютных пар.  

Пример стратегии парной (спредовой) торговли: идея и реализация

Предположим, для примера, что трейдер торгует обычной парой EUR/GBP. У него есть гипотеза о том, что, сравнивая поведение всех классических кросс-курсов EUR с основными валютами и всех классических кроссов GBP с основными валютами (но исключив из анализа пары с долларом США), можно было бы получать более ранние торговые сигналы или же заранее прогнозировать смену тренда.

Можно легко проверить эту гипотезу, создав инструмент (Инструкция. Как создать композитный инструмент в NetTradeX), в котором в качестве первой валюты пары лежит портфель из 5 кроссов EUR: EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/CHF, а в качестве второй – инструмент из 5 кроссов GBP: GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/CHF. Каждый кросс возьмем в равных долях (по 20% каждый).

Исследуем инструмент, формула которого выглядит следующим образом:

Инструмент = Part1 / Part2,

где

• Part1 = k*EURAUD + k*EURNZD + k*EURJPY + k*EURCAD + k*EURCHF;
• Part2 = GBPAUD + k*GBPNZD + k*GBPJPY + k*GBPCAD + k*GBPCHF;
• k = 0.2.

По предлагаемой технологии (в рамках диалога торгового терминала NetTradeX) создаем композитный инструмент, реализующий это отношение. После естественных взаимных сокращений и существенного сокращения в обеих частях валют EUR и GBP (чтобы исключить влияние собственно пары EUR/GBP) получим следующий композитный инструмент PCI:

&EURcurr/ GBPcurr_3 = Base / Quote,

где

• Base = b1*AUD + b2*NZD + b3*JPY + b4*CAD + b5*CHF + b6*EUR;
• Quote = q1*AUD + q2*NZD + q3*JPY + q4*CAD + q5*CHF + q6*GBP;
• bi, ki — коэффициенты, вычисляемые по текущим курсам валют к USD для перевода исследуемого отношения в композитный инструмент.

Композитный инструмент в качестве опережающего индикатора

Посмотрим на поведение инструмента &EURcurr/GBPcurr3 в первые несколько дней февраля 2016 года в сравнении с парой EUR/GBP на графике H1. Построим, для примера, скользящую среднюю с периодом 21.

На графиках мы увидим, что наш композитный инструмент развернулся наверх (по развороту средней) заметно раньше, чем сама пара EUR/GBP, что позволило бы купить пару раньше, а также добавить покупки в районе 0.7550 (по явной дивергенции с композитным инструментом). Такой подход можно использовать для прогнозирования ранних входов и начала тенденций.

Заметим также, что движение композитного инструмента более гладкое, т.к. он меньше зависим от поведения отдельных валют. Поэтому при желании трейдер может торговать и созданным им композитным инструментом (покупать, продавать, выставлять ордера), если волатильность для его стратегии должна быть ниже. Каждая сделка с этим инструментом означает, фактически, групповую операцию с входящими в него компонентами, т.е. одной командой можно совершить серию сделок в заданных объемах и направлениях в соответствии со стратегией трейдера.

Конечно, мы рассмотрели только один пример использования композитных активов для прогнозирования. Для того, чтобы применять нашу теорию на практике, вам следует чуть больше ее изучить и проверить на собственной стратегии. Тем не менее, идея вполне реальная и экономически объяснимая, а значит, может стать хорошей стратегией для инвестирования.

Другие идеи по торговле спредами

• Инструкция по методу PCI GeWorko. Создание и торговля портфельными парами
• PCI GeWorko: трейдинг портфельной парой
• 3 в 1: как инвестировать в кризис в России?
• Стратегия инвестирования для портфельного спреда – торгуем 8 активами на одном графике