4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн «Голова и плечи»

В 18 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим следующий паттерн системы – «Голова и плечи на MACD». Напомним, что мы продолжаем рассматривать торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних.

Используемые индикаторы

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Рис.1. Рабочая область.
Рис.1. Рабочая область.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В 18 номере мы протестируем один из разворотных паттернов MACD – голова и плечи. Рассмотрим паттерн С.

Рис. 2. Паттерн С. Продажа.
Рис. 2. Паттерн С. Продажа.

Для успешного образования нисходящего паттерна С на продажу левое плечо должно образоваться выше уровня 0.0030, голова должна быть выше левого плеча и образоваться выше 0.0045, правое плечо должно сформироваться ниже левого плеча и ниже головы. Образованный максимум правого плеча является сигналом на вход в рынок.

Рис. 3. Паттерн С. Покупка.
Рис. 3. Паттерн С. Покупка.

Для успешного образования разворотного паттерна С на покупку левое плечо должно образоваться ниже уровня -0.0030, голова должна быть выше левого плеча и образоваться ниже -0.0045, правое плечо должно сформироваться ниже левого плеча и ниже головы. Образованный минимум правого плеча является сигналом на вход в рынок.

Поиск сигнала на покупку

  1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0.0030;
  2. После образования минимума ниже -0.0030, гистограмма должна сформировать еще более низкий минимум — ниже -0.0045;
  3. После образования минимума ниже -0.0045, гистограмма должна сформировать еще один минимум выше первого и второго минимума;
  4. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
  5. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
  6. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  7. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис. 4. Сигнал на покупку.
Рис. 4. Сигнал на покупку.

Поиск сигнала на продажу

  1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0030;
  2. После образования максимума выше 0.0030, гистограмма должна сформировать еще более высокий максимум — выше 0.0045;
  3. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна сформировать еще один максимум ниже первого и второго максимума;
  4. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
  5. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
  6. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  7. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис.5. Сигнал на продажу.
Рис.5. Сигнал на продажу.

Тестирование торговой стратегии

Реализовав данный паттерн в качестве стратегии на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

  • stoplossbars = 6 — количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа.
  • takeprofitbars = 20 — количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка.
  • otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа.
  • lowema = 12 — период индикатора MACD.
  • fastema = 26 — период индикатора MACD.
  • maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD для отслеживания продажи.
  • maxur1 = 0.0030 – нижний уровень индикатора MACD для отслеживания продажи.
  • minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD для отслеживания покупок.
  • minur1 = -0.0030 — верхний уровень индикатора MACD для отслеживания покупок.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.
Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.

Из графика видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Очень редко образуется необходимый паттерн с настройками по умолчанию. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

  • Прибыль: 1101.06;
  • Количество сделок: 8;
  • Просадка: 201.00;
  • stoplossbars=28;
  • takeprofitbars=2;
  • otstup=45;
  • lowema=67;
  • fastema=19;
  • maxur=0.009;
  • maxur1=0.011;
  • minur=-0.0065;
  • minur1=-0.002.

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 7. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.00.01.
Рис. 7. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.00.01.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $1101. Начальный депозит был равен $3000. Просадка всего $201. Для проверки эффективности паттерна мы поступили нестандартным образом: помимо проверки работоспособности на будущем проверим, как работали подобранные параметры стратегии и на прошлом.

Рис. 8. Работа системы без подбора параметров на участке с 1999.01.01-2007.01.01 и с 2008.01.01 по настоящее время.
Рис. 8. Работа системы без подбора параметров на участке с 1999.01.01-2007.01.01 и с 2008.01.01 по настоящее время.

Как видим, параметры очень стабильны и показывают хорошие результаты, как на будущем, так и на прошлом участке на котором не проводилась оптимизация параметров. На прошлом система заработала чуть более $3000, а на будущем $840, что является хорошим показателями системы.

Подведем итоги тестирования торговой стратегии

Стратегия, по мнению экспертов журнала ForTrader.org, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по найденным нами параметрам. Мы не оптимизировали параметры скользящих средних, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат.

Наш вердикт: Классический паттерн С «голова и плечи» является менее эффективным чем паттерн А, из-за очень редкого появления такого паттерна. Оптимизация же параметров паттерна С дает уже совсем другой паттерн, нежели «голова и плечи», но является также довольно эффективным по сравнению с паттерном А (см. выпуск 16), хотя и имеет очень низкое количество сделок. Но эту проблему можно легко решить, работая по большому количеству финансовых инструментов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button