4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн I «Продолжение тренда»

0 543

В 20 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим следующий паттерн системы – паттерн I «продолжение тренда».

Напомним, что мы продолжаем рассматривать торговую стратегию «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних.

Используемые индикаторы в торговой стратегии

MACD: 

  • FastEMA=5
  • LowEMA=13

MovingAverage: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Рис. 1. Рабочая область.
Рис. 1. Рабочая область.

Автор стратегии предлагает для торговли  6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем пятый и один из паттернов продолжения MACD – продолжение тренда. Паттерн I.

Подробнее о паттерне I «Продолжение тренда»

Рис. 2. Паттерн I. Продажа.
Рис. 2. Паттерн I. Продажа.

Для успешного образования паттерна I на продажу гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже уровня -0.0015, далее подняться выше -0.0005, не пересекая уровень 0, опустится ниже -0.0005. Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на продажу.

Рис. 3. Паттерн I. Покупка.
Рис. 3. Паттерн I. Покупка.

Для успешного образования паттерна I на покупку гистограмма MACDдолжна зайти выше 0.0015, после чего опустится ниже 0.0005, не пересекая отметку 0, и принять значение выше 0.0005. Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на покупку.

Поиск сигнала на покупку

  1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0015;
  2. После образования минимума выше 0.0015, гистограмма должна зайти ниже -0.0005 и, не заходя ниже нуля, развернутся с значением выше 0.0005;
  3. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис. 4. Сигнал на покупку.
Рис. 4. Сигнал на покупку.

Поиск сигнала на продажу

  1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше -0.0015;
  2. После образования максимума выше -0.0015, гистограмма должна принять значение выше -0.0005 после чего, не заходя выше нуля, развернуться вниз с значением ниже -0.0005;
  3. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис. 5. Сигнал на продажу.
Рис. 5. Сигнал на продажу.

Тестирование паттерна Iторговой стратегии

Реализовав данный паттерн на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

  • stoplossbars= 6 — количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
  • takeprofitbars= 20 — количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка;
  • otstup= 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа;
  • lowema= 12 — период индикатора MACD;
  • fastema= 26 — период индикатора MACD;
  • maxu= 0.0015 — верхний уровень индикатора MACD для отслеживания образования вершин на продажу;
  • maxur= 0.0005 – нижний уровень, при пересечении которого образуется сигнал на покупку;
  • minu= -0.0015 — нижний уровень индикатора MACD для отслеживания образования дна на покупку;
  • minur= -0.0005 — нижний уровень индикатора MACD, при пересечении которого сверху вниз образуется продажа.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год с параметрами индикаторов по умолчанию, мы получили следующие результаты:

Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.
Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.

За весь период результат составил -$743, при этом просадка составила более $3000 при работе постоянным объемом 0.1 лот.

Как видим, торговля по стандартным параметрам стратегии является убыточной и не столь эффективной, насколько этого хочется. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры советника в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после этого проверить их работоспособность уже на будущем периоде вплоть до июля 2008.

Оптимизация паттерна Iторговой стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили ряд прибыльных настроек для стратегии и выбрали первый на наш взгляд хороший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки работающий на будущем:

Прибыль: 1551.00     Количество сделок: 42   Просадка: 561.00

Параметры:

  • Stoplossbars=8;
  • Takeprofitbars=47;
  • Otstup=47;
  • Lowema=2;
  • Fastema=6;
  • Maxu=0.0005;
  • Maxur=0.0015;
  • Minu=-0.0005;
  • Minur = -0.0030

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 7. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.00.01.
Рис. 7. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.00.01.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $1551. Начальный депозит был равен $1000. Просадка составила $561.

Для того чтобы удостовериться в эффективности паттерна проверим работоспособность на будущем периоде: с 2008.01.01 по 2008.07.06.

Рис.8. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.07.06.
Рис.8. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.07.06.

Как видим, параметры эффективны на будущем: прибыль составила $1513 при начальном депозите в $1000, просадка значительно уменьшилась до $286. Это говорит о хорошей перспективе системы при работе на будущем, возможно можно найти параметры еще лучше, нежели те, которые выбрали мы.

Мы протестировали систему на часовом графике и также получили хорошие показатели при работе на будущем.

Рис. 9. С $300 с 2007.01.01 по 2008.09.29 прибыль составила $1809 при просадке $190.
Рис. 9. С $300 с 2007.01.01 по 2008.09.29 прибыль составила $1809 при просадке $190.

Параметры для часового графика следующие:

  • stoplossbars=14;
  • takeprofitbars=47;
  • otstup=50
  • lowema=24;
  • fastema=4;
  • maxu=0.0005;
  • maxur=0.0005;
  • minu=-0.0045;
  • minur=-0.004.

Подведем итоги тестирования торговой стратегии

 Стратегия, по мнению экспертов журнала ForTrader.org, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по найденным нами параметрам. Мы не оптимизировали параметры скользящих средних, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат.

Наш вердикт:

Паттерн I «продолжение тренда», на наш взгляд, является практически одинаковым по эффективности с паттерном D, описанный в 19 номере журнала. Особое преимущество — это низкий уровень просадки, а также большее количество сделок. Мы рекомендуем этот паттерн для торговли при нахождении хороших параметров с проверкой на будущем.

Также отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.

Теги
0 543
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу