Торговая стратегия «Галстук-бабочка»

В 4 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на паттерне «Галстук-бабочка», описанная Дейвом Лондри. Стратегия базируется на трех скользящих средних (Moving Average): простой средней скользящей с периодом 10, и двух экспоненциальных средних с периодами 20 и 30.

Алгоритм торговой стратегии

1. Формирование сигнала

Сигнал на покупку образуется, когда средняя скользящая с периодом 10, становится выше средней с периодом 20, а средняя с периодом 20 выше средней с периодом 30. Цена должна сформировать минимум. Для формализации и определения минимума мы взяли Stochastic Oscillator с параметрами 1,3,3. При образовании такой комбинации индикаторов ордер на покупку устанавливается на текущем максимуме. Сигнал на продажу формируется по аналогии с сигналом на продажу, в этом случае правила необходимо перевернуть.

Рис.1. Сигнал на покупку
Рис.1. Сигнал на покупку.

2. Закрытие позиции

В описании стратегии мы не нашли описание процесса закрытия сделки и действий с неотработанным ордером. Поэтому мы решили удалять неотработанный ордер от прошлого паттерна при образовании очередного сигнала. Открытую позицию будем закрывать, когда цена пересекает EMA20 сверху вниз при покупке, а продажу при пересечении снизу вверх.

Рис.2. Сигнал на продажу.
Рис.2. Сигнал на продажу.
Рис.3. Сигнал на закрытие сделки.
Рис.3. Сигнал на закрытие сделки.

Тестирование стратегии

Проведем тестирование разработанных правил и рассмотрим полученные результаты. Автор рекомендует искать паттерны на дневных графиках, что мы и сделали.

Рис.4. Тестирование паттерна на EURUSD Daily.
Рис.4. Тестирование паттерна на EURUSD Daily.

Протестировав систему со стандартными параметрами по различным финансовым инструментам, по ряду из них мы получили положительные результаты. Теперь попробуем применить данный метод для внутридневных графиков.

Рис.5. Тестирование системы на EURUSD H4.
Рис.5. Тестирование системы на EURUSD H4.
Рис.6. Тестирование паттерна на EURUSD H1.
Рис.6. Тестирование паттерна на EURUSD H1.

Из результатов видно, что на внутридневных периодах торговля по стандартным параметрам стратегии получается убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры (периоды) скользящих средних для внутридневных графиков в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD H1, мы остановились на следующих параметрах:

Рис.7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H1.
Рис.7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H1.

SMA с периодом 10, EMA с периодом 70 и 275. Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис.8. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.01 по 2008.01.01.
Рис.8. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.01 по 2008.01.01.

Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $817. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.01 по настоящее время.

Рис.9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.15.
Рис.9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.15.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $200.

Проведем аналогичный тест по EURUSD H4. Подбор параметров будем проводить с 2006.01.01 по 2007.06.01. Временные границы раздвинули т.к. выбранный таймфрейм более высокий и период для подбора параметров нужен больший, чтобы учесть работу стратегии при различных ценовых движениях.

Получив результаты подбора параметров, мы взяли средний результат, т.к. лучшие параметры показывали малое количество сделок.

Рис.10. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H4.
Рис.10. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H4.

Результат: SMA с периодом 25, EMA с периодом 20 и 120.

Такие параметры настроек средних (вторая EMA меньше SMA) генерируют другого вида алгоритм торговли, т.к. стандартный описанный паттерн абсолютно неработоспособен на 4H.

Рис.11. Результат работы подобранных параметров в период с 2006.01.01 по 2007.06.01.
Рис.11. Результат работы подобранных параметров в период с 2006.01.01 по 2007.06.01.

Проверим эти параметры на участке с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Рис.12. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.06.01 по 2008.03.15.
Рис.12. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Как видим, выбранные нами параметры для H4 работоспособны и на будущих периодах.

Итог

В целом система показала неплохие результаты при 100% механизации правил, это говорит о возможности ее более эффективного использования для не механической торговли. Преимущество данной системы состоит в том, что при появлении условий нашего паттерна дискреционный трейдер имеет возможность оценить обстановку в целом для открытия торговой позиции. Механический же подход дает возможность подобрать наиболее удачные параметры для отслеживания хорошего сетапа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button