Торговая стратегия «Полное затухание»

В 15 номере журнала для трейдеров ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию «Полное затухание», которая эффективна, как утверждают ее авторы, как на краткосрочных, так и на долгосрочных периодах. Стратегия основана на работе по полосам Боллинджера и использования индикатора относительной силы (RSI) в качестве фильтра сигналов.

Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобится 3 копии индикатора каналов Боллинджера с периодом 20 и отклонениями 1, 2 и 3, а также индикатор RSI с периодом 14. Для работы возьмем часовой график валютной пары EURUSD.

Рис. 1. Рабочая область  стратегии.
Рис. 1. Рабочая область стратегии.

Поиск сигнала на покупку

1. Индекс относительной силы(RSI) должен быть ниже 30;

2. Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера;

3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится выше второй нижней полосы Боллинджера;

4. Как только первая свеча закроется выше второй линии необходимо покупать;

5. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;

6. Первая цель для половины позиции равна размеру стоп-приказа, при достижении которого необходимо перевести стоп в точку безубыточности;

7. Вторая цель – уровень второй верхней полосы Боллинджера.

Рис. 2. Сигнал на покупку.
Рис. 2. Сигнал на покупку.

Поиск сигнала на продажу

1. RSI должен быть больше 70;

2. Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера;

3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится от верхней линии вниз за вторую линию;

4. Как только первая свеча закроется ниже второй линии, продаем по рынку;

5. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;

6. Первая цель для половины позиции равна размеру стоп-приказа, при достижении которого необходимо перевести стоп в точку безубыточности;

7. Вторая цель — уровень второй нижней полосы.

Рис. 3. Сигнал на продажу.
Рис. 3. Сигнал на продажу.

Тестирование стратегии

Протестировав вышеперечисленные правила, мы получили следующие результаты:

Рис. 4. Тестирование на EURUSD. H1.
Рис. 4. Тестирование на EURUSD. H1.

Тестирование системы проводилось постоянным объемом сделки 1 лот.

Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до июня 2008 года.

Оптимизация стратегии

Протестировав различные комбинации, нам так и не удалось получить положительные результаты на будущем периоде, поэтому мы остановились на наиболее оптимизированном параметре:

Рис. 5. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H1.
Рис. 5. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H1.

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 6. Результат работы подобранных параметров в период с 2008.01.11 по 2008.06.01.
Рис. 6. Результат работы подобранных параметров в период с 2008.01.11 по 2008.06.01.

Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $5059. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.

Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.
Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.

Совсем непривлекательная перспектива. Тестирование показало, что стандартные параметры, как и прооптимизированные, не дают положительные результаты при работе по данной стратегии – того, что обещают авторы.

Итог

Мы не рекомендуем работать по данной стратегии с классическими правилами, описанными авторами стратегии. Входы слишком поздние и зачастую направлены против образованных тенденций, из-за чего происходит частое срабатывание стоп-приказов.

Вердикт журнала ForTrader.org: стратегия требует более глубокого исследования и доработки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button