Торговая стратегия Moving Average Trade System

В 7 номере журнала для трейдеров ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию Moving Average Trade System. Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average) с периодами 5/20/40/60. 

Алгоритм торговой стратегии

1. Строим четыре SMA (Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на M30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60 пунктов;
4. Валютный инструмент: EUR/USD.

Рис.1. Рабочая область.
Рис.1. Рабочая область.

Это трендовая стратегия, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых все четыре линии идут параллельно вверх или параллельно вниз. Работать можно как с быстрыми скользящими средними (SMA5, SMA20), так и с медленными (SMA40, SMA60). Мы рассмотрим и протестируем второй вариант, а каждый из вас сможет самостоятельно дополнить эксперта новыми условиями для совершения сделок или обратиться к нашим специалистам со своими предложениями о доработке.

Открытие сделки на покупку:

1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению

Рис.2. Сигнал на покупку.
Рис.2. Сигнал на покупку.

Открытие сделки на продажу:

1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.

Выход из сделки:

1. При образовании обратного сигнала;
2. По срабатыванию стоп-приказа;
3. По срабатыванию трейлинг стопа (дополнительное правило).

Рис.3. Сигнал на продажу.
Рис.3. Сигнал на продажу.

В обоих примерах выход был произведен по трейлинг стопу.

Тестирование стратегии

Протестировав вышеперечисленные правила, мы получили следующие результаты:

Рис.4. Тестирование на EURUSD М30.
Рис.4. Тестирование на EURUSD М30.

Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии проходит с переменным успехом: в данной ситуации она убыточна. Также очевидно, что работа только с более медленными SMA (40 и 60) накладывает отпечаток в виде малого количества сделок. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация стратегии Moving Average Trade System

Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD М30, мы остановились на следующих параметрах:

Рис.5. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD М15.
Рис.5. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD М15.

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 6. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.
Рис. 6. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.

Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $286. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.03.11.

Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.03.11.
Рис. 7. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.03.11.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $107.

Подведем итоги:

Так как эксперты журнала ForTrader.org тестировали эксперта, работающего только с медленными скользящими средними, то результат можно считать положительным – в результате оптимизации мы получили устойчивый плюс в балансе. В ходе написания МТС были выявлены и устранены следующие основные проблемы:

  • Малое количество сделок мы компенсировали вводом дополнительных правил по работе с более быстрыми скользящими средними;
  • В описании стратегии мало внимания уделяется управлению капиталом, в частности описаны только два условия закрытия сделок, мы же при оптимизации дополнительно использовали трэйлинг стоп.
  • При механизации данной стратегии возникает проблема отсеивания многочисленных сделок, возникающих в случаях многократного взаимного пересечения скользящих средних. Для этого мы ограничили количество одновременно открываемых сделок на покупку и продажу по 1-й.

Оставьте комментарий