Торговая стратегия на основе Свечных паттернов
Рынок: Forex;
Валютные пары: EUR/USD ;
Таймфрейм: Daily ;
Индикаторы : свечные паттерны;
Стратегия: среднесрочная;
Защитные ордера: безубыток, TakeProfit.
Торговые сигналы стратегии
1. Сигнал к открытию сделки на покупку – образование бычьей свечной модели (но не против нисходящего тренда). Сигнал к закрытию сделки на покупку – образование медвежьей разворотной модели.
2. Сигнал к открытию сделки на продажу – образование медвежьей свечной модели (но не против восходящего тренда). Сигнал к закрытию сделки на продажу – образование бычьей разворотной модели.
3. Если образуется разворотная бычья модель, но мешает уровень сверху, то, пока он не пробьётся, сделку на покупку не открываем. Аналогично, если образуется разворотная медвежья модель, но мешает уровень поддержки снизу, то тоже до его пробоя сделку на продажу не открываем.
4. Против нисходящего тренда открыть сделку на покупку можно лишь по следующим бычьим моделям – просвет в облаках, основание башня, три перевёрнутых Будды.
5. Против восходящего тренда открыть сделку на продажу можно лишь по следующим медвежьим моделям – завеса тёмных облаков, вечерняя звезда, вершина башня, три Будды.
6. При открытии сделки на покупку ордер стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов ниже бычьей модели.
7. При открытии сделки на продажу ордер стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов выше медвежьей модели.
8. Если открыта сделка на покупку, и на графике появилась разворотная медвежья модель, но движению цены вниз вполне может помешать расположенный прямо под ней уровень поддержки (или линия поддержки), то не торопимся закрывать сделку. Будет разумным перенести стоп-лосс выше (под этот уровень или линию поддержки). И наоборот, если открыта сделка на продажу, и на графике появилась разворотная бычья модель, но движению цены вверх вполне может помешать расположенный прямо над ней уровень сопротивления (или линия сопротивления), то, опять же, не торопимся закрывать сделку. Следует просто перенести стоп-лосс ниже (установить его над этим уровнем или линией сопротивления).
Пример работы стратегии
15 января по модели “вершина башня” совершена продажа (стрелка вниз на графике). Ордер стоп-лосс установлен выше этой модели (крестик на графике).
2 февраля после образования модели “бычья харами” с подтверждением сделка закрыта с прибылью в 400 пунктов – галочка на графике. Покупать не следует, так как тренд нисходящий. По этой же причине нужно отказаться от покупки 2 марта при появлении молота.
18 марта появилась “падающая звезда” с подтверждением – продажа, которую закрываем по утренней звезде 26 марта с прибылью в 200 пунктов. Покупать тут не следует – тренд сохраняется нисходящий.
4 мая сформировалась модель продолжения “три метода” – открыта продажа. Стоп-лосс установлен на 10 пунктов выше цены high предпоследней свечи модели.
Далее последовали “чёрные вороны” – дополнительные продажи.
19 мая образовалась модель “бычье поглощение”, за ней последовала свеча высокая волна, вслед за которой появилась ещё одна свеча с белым телом. По идее здесь все продажи следовало бы закрыть, но выше располагается уровень сопротивления 1,2625, который цена вверх может и не пробить. Поэтому от закрытия сделок пока следует воздержаться.
Как и ожидалось, цена отскочила от уровня сопротивления вниз. 10 июня сформировалась разворотная бычья модель – “бычье поглощение” с подтверждением. После пробоя уровня сопротивления 1,2150 снизу вверх продажи будет разумным закрыть. Прибыль составила 1800 пунктов. Покупать не следует, так как сохраняется нисходящий тренд.
22 июня образовалась модель “медвежье поглощение” с подтверждением. Открыта сделка на продажу. Однако, после небольшого снижения цена пошла резко вверх и сработал ордер стоп-лосс с убытком в 200 пунктов. При этом сложились условия восходящего тренда и проведена линия поддержки.
13 июля появилась модель продолжения “удержание на татами” – покупка.
22 июля образовалась модель “просвет в облаках”. При этом цена отскочила от линии ускорения тренда вверх. Совершаем дополнительную покупку.
6 августа появилась ещё одна модель “удержание на татами” – опять дополнительная покупка. Стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов ниже цены low предпоследней свечи модели. Сюда же переносятся стоп-ордера по предыдущим покупкам.
Свеча от 10 августа имеет чёрное тело и длинную нижнюю тень, которая привела к срабатыванию стоп-ордеров по открытым ранее сделкам на покупку с общим результатом +450 пунктов.
17 августа с отскоком от линии поддержки появилась модель “бычья харами” с подтверждением – покупка. Но сделка оказалась неудачной, цена упала и сработал ордер стоп-лосс с убытком в 150 пунктов.
26 августа образовалась модель “бычье поглощение” с подтверждением – повторная покупка.
14 сентября сформировалась бычья модель “три перевёрнутых Будды” – дополнительная покупка после пробоя ценой снизу вверх горизонтальной линии модели.
27 сентября по модели последнее “медвежье поглощение” все покупки закрываем с общей прибылью в 1200 пунктов.
“Медвежье поглощение” от 11 октября не получило подтверждения.
15 октября образовалась “медвежья харами” с сомнительным подтверждением свечой с длинной нижней тенью. Продавать тем более не следует, потому что тренд восходящий.
“Бычье поглощение” от 20 октября не получило подтверждения следующей белой свечой.
28 октября появилось ещё одно бычье поглощение, но покупать рискованно, так как подтверждающая свеча – “висельник“.
4 ноября появилась модель “три белых солдата”, но покупать по ней не следует, так как “второй солдат” не самый длинный.
8 ноября вновь сформировалась модель “медвежье поглощение”, на этот раз с подтверждением. Но продавать против восходящего тренда нельзя. По этой же причине воздерживаемся от продажи по модели “три чёрных вороны” от 9 ноября. К тому же эта модель в данном случае является разворотной, а не моделью продолжения. “Три чёрных вороны” как модель разворота статистически даёт плохие результаты при продажах по ней.
18 ноября образовалась модель “утренняя звезда” – покупка. 22 ноября появилась модель “медвежье поглощение”. Учитывая, что это произошло у уровня сопротивления 1,3735, сделку на покупку следует закрыть (убыток 20 пунктов), не дожидаясь подтверждения модели. Продавать не следует, так как тренд сохраняется восходящий.
30 ноября после пробоя линии поддержки восходящего тренда опять появилась модель “три чёрных вороны” – продажа. Однако по модели бычье поглощение с подтверждением от 2 декабря сделку приходится закрыть с убытком в 240 пунктов. Покупать здесь не следует, так как сложились условия нисходящего тренда, проведена линия сопротивления.
7 декабря образовалась модель “медвежья харами” с подтверждением, но продавать сомнительно, так как цена расположилась на пробитой линии сопротивления, которая теперь может сработать как поддержка.