Торговая стратегия PVSRA. Часть 1. Введение
Торговая стратегия PVSRA, как следует из расшифровки аббревиатуры PVSRA (Price, Volume, Support, Resistance Analysis), основывается на трех компонентах: цене, объемах и уровнях поддержки/сопротивления. Рассмотрим подробнее каждую составляющую.
Цена
Некоторые говорят: «Цена – король рынка». С другой стороны, мы не можем точно предугадать, куда будут двигать цену маркетмейкеры. Существует тенденция, что цена закрепляется выше ключевого уровня поддержки/сопротивления, когда маркетмейкеры исполняют короткие ордера с «умными деньгами» (Smart Money — деньги маркетмейкеров), а длинные — с «глупыми деньгами» (Dumb Money — деньги обычных инвесторов). Если цена закрепляется ниже ключевого уровня поддержки/сопротивления, происходит все наоборот.
Зачастую маркетмейкеры стремятся нарастить количество умных денег, когда после исполнения «умных» и «глупых» ордеров цена двигается так, чтобы сработали стопы у некоторых «умных» ордеров, но при этом на рынке появилось больше обычных инвесторов (или глупых денег). Подобная ситуация дает маркетмейкерам больше ликвидности и позволяет нарастить позиции с умными деньгами.
Как вы успели заметить, маркетмейкеры действуют исключительно в своих интересах. Однако главный вывод в том, что цена может отдалиться от ключевого уровня поддержки/сопротивления не так, как «планировалось», после чего часто возникает более длительная консолидация цены.
Объем
Увеличение активности на рынке свидетельствует об увеличении интереса. Но какой это интерес, краткосрочный или долгосрочный? Какова общая картина? Являются ли текущие максимумы/минимумы локальными? Если появился бар с большим объемом, следует переключиться на младший таймфрейм и посмотреть, где появился наибольший объем, на минимуме или на максимуме.
Важно одновременно отслеживать относительное изменение объема и поведение графика цены. Пример: маркетмейкер держит цену внутри узкого диапазона, а мы наблюдаем, когда появляются наибольшие объемы, на максимумах или на минимумах. Другой пример: мы наблюдаем, когда появляются значительные объемы, когда маркетмейкер держит цену выше или ниже ключевого уровня.
Уровни поддержки/сопротивления
Здесь следует упомянуть, что наиболее важные уровни на рынке — .XX00, . XX25 и . XX50. Но не потому, что цена останавливается, замедляется, пробивает или разворачивается у этих уровней, а потому, что обычно выше или ниже этих уровней происходят наиболее важные консолидации цены (когда маркетмейкеры исполняют ордера с умными деньгами). Как только исполнился длинный «умный» ордер, маркетмейкер будет закрывать его по более высокой цене и, соответственно, двигать цену вверх. В случае с короткими ордерами происходит все наоборот.
Основы торговой стратегии PVSRA
Если мы:
- Заметим консолидации цены выше/ниже ключевых уровней.
- Исследуем ценовой график на различных таймфреймах.
- Обратим внимание, где происходит увеличение объема (на локальных максимумах или минимумах).
то сможем сделать вывод о текущих планах маркетмейкера. Работает ли он вверх, закрывая короткие, либо открывая длинные ордера; или вниз — закрывая длинные и открывая короткие ордера. Соответственно, мы сможем предположить, какой будет рынок в ближайшей перспективе, бычий или медвежий. Обычно подобные колебания размером 100+, 150+, 200+ пунктов. И теперь вы знаете почему.
Торговая стратегия PVSRA. Часть 2. Как на самом деле работает рынок