Биржевой индикатор Stochastic Oscillator [Осциллятор]

Осциллятор Стохастик (Stochastic Oscillator) – один из наиболее популярных в среде трейдеров технических индикаторов. Его основная задача – сопоставить текущую цену закрытия биржевого инструмента с ценами за указанный отрезок времени. Осциллятор Стохастик имеет в рабочем арсенале две линии: главная (%K) и второстепенная (%D). %D является скользящей средней линии %K. Как правило, %K изображается сплошной, %D – пунктирной. Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Применение индикатора Стохастик

Аналитики интерпретируют Стохастический Осциллятор разными способами:

1. Индикатор Stochastic подает сигнал на покупку, если осциллятор (%K или %D) сначала опускается ниже определенного уровня (чаще всего 20), а потом поднимается выше него. Сигнал на продажу поступает, если индикатор сначала поднимается выше определенного уровня (чаще всего 80), а затем опускается ниже него.

2. Нужно отрабатывать сигнал на покупку, когда линия %K поднимается выше линии %D, а сигнал на продажу – когда линия %K опускается ниже линии %D.

При этом нужно следить за расхождениями (дивергенцией): например, цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастический Осциллятор не поднимается выше своих предыдущих пиков.

Формула расчета индикатора Stochastic Oscillator

В расчете Stochastic Oscillator используются четыре переменные:

– периоды %K – число единичных периодов для расчет индикатора.
– периоды замедления %K – величина, определяющая степень внутренней сглаженности %K (значение 1 дает быстрый индикатор, значение 3 – медленный).
– периоды %D – число единичных периодов для расчета скользящего среднего %K.
– метод %D – метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) для расчета %D.

Формула, используемая для расчета %K:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100,

где:
– CLOSE – цена закрытия сегодня;
– LOW(%K) – самый меньший минимум за число периодов %K;
– HIGH(%K) – самый большой максимум за число периодов %K.

Формула для расчета скользящего среднего %D:

%D = SMA(%K, N),

где:
– N – период сглаживания;
– SMA – простая скользящая средняя.