Индикатор волатильности Средний Истинный диапазон (Average True Range, ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR) – биржевой технический индикатор, в том числе и для рынка , отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

Индикатор ATR является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4.

Использование индикатора ATR

Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.

Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и  вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Формула для расчета индикатора Average True Range (ATR)

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:

– разность между текущим максимумом и минимумом;
– разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
– разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

ATR – это скользящее среднее значений истинного диапазона.