Исследуем метод FOZZI — торговый эксперт

В этом выпуске мы рассмотрим метод торговли на Forex под названием FOZZI, предложенный для рассмотрения участником нашего форума Волотька. По заявлениям автора, тактика является довольно простой в исполнении, но достаточно любопытной с точки зрения потенциальной прибыли. Автор также рекомендует использовать метод на валютных парах EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, работая с интервалами H4 и Daily, хотя не отрицает возможную успешность и на более низких таймфреймах M30 и H1, предполагая, что результат будет ухудшаться только из-за большего количества ложных сигналов. Посмотрим же.

Правила работы стратегии:

Итак, уважаемый Волотька, насколько же на самом деле легка в исполнении стратегия? Судя по правилам, она построена на трех индикаторах MA, RSI и конверта Боллинджера. Индикаторы накладываются на график таким образом, что скользящая средняя рассчитывается по данным значения RSI, а Боллинджера в свод очередь рассчитывается по MA. Настройки индикаторов следующие: RSI=8,MA=8, Bollinger Bands=20.

Основные правила
1.    Сделка открывается на покупку в том случае, когда RSI пересекает MA снизу вверх, при этом MA находится ниже средней линии Боллинджера.
2.    Сделка открывается на продажу в том случае, когда RSI пересекает MA сверху вниз, при этом MA находится выше средней линии Боллинджера.
3.    СтопЛосс устанавливается на локальный максимум для продажи и минимум для покупки.
4.    ТейкПрофит в данной тактике не используется вовсе.
5.    СтопЛосс переносится в безубыток при получении плавающей прибыли в 45 пунктов.
6.    ТрейлингСтоп используем довольно большой — 25 пунктов.

Как видим, правила действительно очень просты и доступны для торговли, автор нас не обманул. Теперь посмотрим, насколько правдивы его предположения относительно прибыльности тактики.

Тестирование стратегии:

Тестирование будем проводить на одной из рекомендованных для работы пар EURUSD. В качестве таймфрейма берем H4 и делаем прогон в течение 8 лет, с 2001 по 14 декабря 2009 года.

Обидно, но с прибылью не все так здорово, как с простотой. Торговля даже не выглядит достаточно стабильной, чтобы походить на что-то достойное внимания. Чистая прибыль оказалась в минусе, при том, что начальный депозит пришлось брать прилично большой – 100 000 виртуальных долларов. Хотя сделок также оказалось достаточно много – 1658, и количество непрерывных выигрышей было в 2 раза больше серии непрерывных убытков, но все равно средний проигрыш оказался в 2 раза больше. Были, конечно, и положительные моменты, но они быстро сменялись столь же быстрыми потерями. При этом мы не увидели хоть какой-то разницы в работе эксперта в кризисное и докризисное время, что говорит о несостоятельности стратегии в первоначальном виде.
Посмотрим, сможет ли оптимизация хоть чем-то помочь нам в этой ситуации.

Оптимизация стратегии:

Оптимизацию будем проводить все с теми же рабочими параметрами: валютная пара EURUSD, временной период – 4 часа, изменим только диапазон прогона, чтобы оставить место для последующей проверки – 2006-2008 года. На рисунке 3 смотрим, что из этого получилось.

Как видим, положительных результатов оптимизации оказалось вполне достаточно, чтобы найти что-либо приличное. Мы испробовали достаточно много вариантов, однако первое впечатление явно оказалось ошибочным. Ни один из наборов настроек не дал результата на форвард-тестах, на рисунке 4 вы можете найти доказательство нашим словам.

В качестве рабочих были выбраны параметры, давшие небольшой процент прибыли за 2 года – 1,4. Но даже таких консервативных сетов не хватило, чтобы хоть как-то расшевелить торговлю. Поначалу все шло неплохо, однако рынок изменился и все набранные 2000 виртуальных долларов были благополучно потеряны.
Выходит, за видимой простотой и в этот раз нам не суждено найти плюсы.

Выводы:

Как бы ни усложнял автор свою стратегию, прибыльной она не становиться. Даже оптимизация параметров не дала стабильных результатов, как видно из графика всего в течение года подобранные параметры более-менее отработали, после чего результаты стратегии пошли в минус. На мой взгляд, причина подобных неудач в некорректном соединении индикаторов, и как результат, в неверных входах в рынок и больших убытками. Я бы советовал лучше поработать над Money Management данной тактики, возможно грамотное построение этой составляющей метода поможет ему выйти в плюс. Пока же потенциала мы не увидели.

Описание параметров полученного советника:

—    maper = 8 — период скользящей средней.
—    Rsiperiod = 8 – период индикатора RSI.
—    Bbperiod = 20 – период усреднения Боллинджера.
—    Bbotcl = 2 — размер отклонений линий Боллинджера.
—    SL= 5 – количество баров для расчета стоп-приказа (поиск минимума/максимума).
—    Bbur = 45 — расстояние в пунктах до безубытка.
—    Trailingenable = 1 — включение/отключение ТрейлингСтопа.
—    Lots = 0.1 — объем сделки.
—    Остальные параметры не используются.

Скачать эксперта с индикатором по стратегии
Обсудить на форуме