От теории к практике
Начатый месяц назад эксперимент (тестирование портфеля экспертов на демо-счете) принес первые плоды, а именно: результаты работы экспертов он-лайн и, что самое главное, первую прибыль, пусть она и виртуальная.
Не обошлось без досадных ошибок с моей стороны. При регистрации демо-счета не был записан автоматически сгенерированный пароль. Впоследствии, при переносе счета на другой компьютер, доступ к «накопленным сокровищам» стал невозможен. На тот момент баланс вырос на 700 долларов, и имелась открытая позиция по GBPJPY, которая давала плавающую прибыль около 200 долларов.
Единственным выходом являлся переход на новый счет 2046102. Для поддержания чистоты эксперимента, начальный баланс нового счета установлен равным средствам (Equity) старого счета и сразу же была открыта позиция по GBPJPY. Соответствия «цент в цент», конечно, не получилось, но погрешность составила не более 10 долларов. В результате часть полученной прибыли не была отображена в отчетах старого и нового счета, она учтена в балансе.
Но перейдем к анализу работы каждого советника в отдельности. Чтобы получить отдельный список сделок по каждой стратегии, достаточно воспользоваться скриптом HistoryToFile, который рассмотрен в этом же номере журнала, раздел «Скрипты-помощники».
Для получения четырех независимых отчетов потребуется запустить скрипт четыре раза с различными настройками. Например, формирование отчета по GBPUSD потребует внесения в параметр SymbolName строки GBPUSD. Хотя есть и другой путь. Так как каждая стратегия оперирует своим уникальным идентификатором MagicNumber, то можно выделить нужные сделки именно по этому значению. Стратегия SARPlusAlligator имеет MagicNumber 10002. Поэтому параметр SymbolName можно оставить пустым, а в MagicNumber занести 10002. Результат в обоих случаях будет одинаковый.
Имя файла для выгрузки отчета проще всего оставить как есть, report.csv, а после создания файла переименовать его. Напомню, файл появляется в папке терминала experts\files. Его можно напрямую открывать в Excel и впоследствии сохранять уже в виде xls-файла.
Получив в результате список сделок по каждой валютной паре, можно сравнить его с результатами тестирования стратегий в тестере за аналогичный период. Такое сравнение покажет, насколько можно доверять результатам тестирования и в какую сторону, лучшую или худшую, происходит отклонение в реальной жизни.
Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY
За четыре недели торгов реально было совершено 11 сделок, которые принесли прибыль 269.85 долларов (2395 пунктов). Пять сделок оказались убыточными, причем три из них следовали одна за другой и в сумме сформировали просадку по балансу в 134.88. По большому счету эту величину можно считать максимальной просадкой на данном отрезке истории.
Остальные шесть сделок были прибыльными. Серия прибыльных сделок также достигла трех прибылей подряд. Эта серия принесла прибыль 373.63 доллара и стоит заметить, что это три последние сделки. Так что есть все основания для продолжения серии.
В сравнении с тестом стратегии в тестере особых расхождений нет. По крайне мере количество сделок полностью совпадает. Понятно, что цены закрытия и открытия до пункта не совпадают (см. рис. 1).
Наибольшими отличиями являются сделки №7 и №11, они в файле USDJPY.xls отмечены красным цветом шрифта. Здесь как раз сыграло роль реальное положение дел. Заключается оно в том, что ночью у меня нет возможности контролировать бесперебойную работу компьютера (каждые сутки почему-то хочется поспать часиков восемь), что иногда приводит к потере советниками контроля над счетом.
По счастливому стечению обстоятельств неработоспособность советника именно в период совершения указанных сделок дала дополнительную прибыль, так как обе сделки были открыты позже и по лучшей цене.
Таким образом, по версии тестера стратегий чистая прибыль должна была составить 216.65 долларов (на 52.20 меньше реального результата), а максимальная просадка 204.01. Так как просадка в тестере считается с учетом падения показателя средств на каждую сделку, то сравнивать ее с той просадкой, которая была посчитана на основании данных он-лайна по серии убыточных сделок, не имеет смысла.
Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD
Реальное количество сделок составило 10. Совокупная прибыль оказалась на уровне 175.52 долларов (1768 пунктов). Убыточных сделок было довольно мало – четыре, а максимальная серия убытков на данный момент может похвастаться лишь числом 2. Тем не менее, максимальный непрерывный убыток был достигнут одной сделкой – 83 доллара.
Прибыльная серия сделок не ушла далеко – три прибыли подряд. Они дали непрерывную прибыль 123.24 доллара.
Результаты, полученные в тестере стратегий, вновь отличаются в худшую сторону (см. рис. 2)
Во-первых, видно несоответствие количества сделок, в тестере их на две больше. Дело здесь снова в ночных сделках. Реально не была совершена сделка от 26.11.2009 05:00 buy. Вторая же сделка в отчете он-лайна еще не фигурирует, так как является открытой позицией, которую нет смысла учитывать, но тестер уже учел ее.
Во-вторых, ночные открытия привели к разнице времени и цен открытия или закрытия сделок, что тоже повлияло на конечный результат. Правда, в основном это влияние в нашу пользу.
По версии тестера торговля должна была оказаться такой: чистая прибыль 69.01 (на 106.51 меньше реального показателя) доллара против максимальной просадки 223.70 доллара.
Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY
Наибольшее неудобство при переходе с одного счета на другой было вызвано наличием открытой позиции по валютной паре GBPJPY. Пришлось сразу при открытии счета восстанавливать текущую позицию. Поэтому в Excel-файле отчета сделка от 04.12.2009 buy является синтетической, так как взята из отчетов по двум счетам.
Как оказалось, именно эта стратегия на данный момент внесла наиболее ощутимый вклад в прирост депозита. При помощи 16 сделок было заработано 889.15 долларов (7800 пунктов). Причем бОльшая часть сделок (десять) дала убыток.
При всем этом очень внушительно выглядит серия убыточных сделок – 5 подряд. Но общий урон они нанесли относительно небольшой – 166.75. А наибольшая потеря была принесена одной сделкой – 222.56 долларов.
Серия прибыльных сделок оказалась короче убыточной – всего две сделки. Максимальная непрерывная прибыль снова была добыта одной сделкой – 490.18 долларов.
Тестер стратегий дал такие результаты (см. рис. 3)
Приходится констатировать очередное расхождение по количеству сделок. Правда опять стоит отбросить последнюю сделку, так как реально она еще не закрыта и в итоге может принести как прибыль, так и убыток.
Первое расхождение относится к «ночной смене» – сделка от 17.11.2009 00:00 buy. Второе расхождение хронологически следует за первым – это сделка от 17.11.2009 04:00 sell.
Остальные отличия реальной торговли от тестера заключаются в ценах открытия и закрытия сделок.
Результаты тестера вновь оказались хуже реальных: чистая прибыль 692.31 (на 196.84 хуже реального показателя) доллара и максимальная просадка 590.02 долларов.
Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF
Вклад стратегии в общий успех составил второе по величине значение – 297.49 долларов (3016 пунктов). На достижение результата было потрачено восемь сделок, из которых лишь две оказались убыточными.
Говорить в данном случае о серии убыточных сделок некорректно, так как стратегия основана на компенсации неудачи первой открытой сделки добавочной сделкой. То есть к текущему моменту можно считать, что все точки входа в сделки оправдали себя и не привели к достижению уровня стоп-приказа.
Тестер стратегий, в отличие от предыдущих трех случаев, дал более оптимистичную картину (см. рис. 4):
В данном случае дело опять в ночных сделках: 18.11.2009 00:00 sell и 19.11.2009 00:00 buy. В остальном существенных отличий между тестером и онлайном не наблюдается.
Без пропуска двух сделок и по версии тестера стратегий работа эксперта должна была привести к таким результатам: чистая прибыль 374.02 (на 76.53 лучше реального показателя) против максимальной просадки 129.22 доллара.
Заключение
Если сложить прибыль, которую дали все четыре стратегии, то получим общий прирост в 1632.01 доллара, в то время как текущий баланс демо-счета составляет 18 621.64. Как видно, из-за перехода на другой счет было потеряно чуть больше 10 долларов, что не является какой-то существенной величиной.
В процентах прибыль выходит довольно приличной – 9.6%. Такой показатель можно считать более чем успешным, но радоваться ему пока не стоит. На это есть несколько причин:
1. Исторический промежуток пока слишком мал для серьезных выводов и результат может оказаться простым везением.
2. Ни одна из стратегий не попала в зону наибольшей максимальной просадки, из чего можно сделать вывод, что времена нахождения в серьезной просадке у нас еще впереди.
3. Поскольку целевая годовая прибыль оценивается в 50%, то один или несколько последующих месяцев, скорее всего, дадут намного меньшую прибыль или же вовсе убыток.
4. Успешность стратегий может быть обусловлена окончанием календарного года, так как рынок идет по накатанной колее. Эта колея с началом нового года чаще всего меняет свое направление.
Прилагаемые файлы:
Test.zip – развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели.
USDJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель.
GBPUSD.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель.
GBPJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель.
USDCHF.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника ZigZagStatistic в течение последних четырех недель.