Стратегия “прибыльный пипсовщик”

В первом летнем выпуске журнала мы рассмотрим торговую стратегию, основа прибыльности которой лежит в секретах управления капиталом. Скажем так, это будет одна из разновидностей популярных экспертов «По Мартингейлу». Для тех наших читателей, кто не знаком с данным понятием, скажу, что основная цель подобных стратегий не верно оценить характер рынка и получить прибыль на трендовых движениях или откатах и проч., а заработать на математических расчетах.

Замечу также, что результаты таких экспертов выглядят просто ошеломляющими. Однако нельзя поддаваться соблазнам – для действительно прибыльной работы с такими МТС нужен депозит, способный выдержать серьезные просадки, ведь фактически мы занимаемся тем, что пережидаем убытки, закрывая исключительно профитные сделки (отсюда и прямолинейные графики баланса).

Узнать такие эксперты вы можете легко – по резким скачкам линии Equity (зеленая линия на результатах тестера). Именно эти просадки вы и будете наблюдать в своем терминале. Поэтому не обольщайтесь – обмануть рынок нельзя, можно просто обмануться!

Чтобы сразу отмести все вопросы, отвечаем: мы рассматриваем эту стратегию, чтобы еще раз (!) показать нашим читателям, чем заканчиваются подобные «игры с Мартингейлом».

Авторские правила стратегии

Итак, рассмотреть стратегию «Прибыльный пипсовщик» нам предложил участник форума avtokapric. Скажу сразу, вручную по такой тактике торговать очень проблематично, поэтому его просьба о советнике была разумной. На моей практике подобных Граалей (о чем автор позднее заявил) встречалось немало, да и что врать, сам я когда-то обжегся на примерно похожем алгоритме, поэтому решил доказать и автору и читателям, что такая игра никаких свеч не стоит.

Правила совершения сделок:

1.    Входя в рынок, мы открываем два встречных ордера по текущей цене лотом Х.
2.    Отступая N пунктов вверх и вниз от текущей цены, открываем еще две пары аналогичных ордеров лотом Х.
3.    Автор предлагает выставить единовременно по 10 таких отложенных пар, я же считаю, что в этом нет необходимости, так как срабатывать они будут последовательно.
4.    По мере исполнения ордеров, количество их должно оставаться неизменным, то есть, при срабатывании одного, тут же появляется новый, чтобы «пачка» ордеров оставалась всегда полной.
5.    Уровень TakeProfit естественно устанавливается на N пунктов, то есть на уровень ближайшего нового ордера.

Вот в принципе и все. При этом предполагается закрывать сделки исключительно по профиту, накапливающийся же убыток должен отыгрываться получающейся прибылью (сделки направлены в разные стороны), а также выходом их в плюс после разворота тенденции.

Для простоты реализации и комфорта оценки результатов советник напишем в двух версиях – отдельно на покупку и на продажу. Тестирование будем проводить на минутном графике – с другими ТФ иметь дело смысла нет, поэтому временной интервал будет только месячный по причине отсутствия адекватных историй котировок у дц.

Кажется, все рассказал, давайте перейдем к самому интересному – к результату.

Тестирование советника

Еще раз напомню, что у нас будет целых два эксперта – на покупку и на продажу. Дорабатывать в правилах ничего не стал, поэтому сразу смотрим результаты на минутном графике пары EURUSD в период с 2010.05.01 по 2010.06.05. На рисунке 2 представлены результаты эксперта  «Селл».

Ну, результаты синей линии приятно шокируют, зато зеленая возвращает нас в реальность. Если кто-то не понимает, что они означают, расскажу.  Пока вы каждый день зарабатываете в среднем 200 долларов (примерно 20 сделок совершается ежедневно, пусть они будут по 10 пунктов), на вашем счете растет минус из незакрытых отрицательных сделок (зеленая линия). Заметьте, минус растет более активными темпами. Вероятность того, что ваш счет в результате не достигнет плюса и закроется по «Маржин Колу» высока – прибыль просто не успеет обогнать убыток.

Эту картину вы можете наблюдать на рисунке 3, где представлен тот же эксперт, только работающий на покупку. Именно так в 99% случаев заканчиваются игры по Мартингейлу.

Как видим, результат вполне предсказуем. Сильный нисходящий тренд длинной всего лишь в месяц дал хороший прирост по «Селл» позициям и минус для «Бай» эксперта. В итоге таких торгов мы имеем результат в минус 1000 долларов США.

На этот раз оптимизацию мы проводить не будем, так как это математически рассчитанная стратегия. Изменение характеристики N или Х не даст существенных изменений.

Выводы

Рекомендовать такую стратегию можно, наверное, только людям со стальными нервами и капиталами олигарха. Сильные просадки на рынке способен переждать не каждый трейдер, даже если при этом баланс будет расти. При этом заметьте, что в тестере еще не учитывались комиссионные дц за удержание отрицательных сделок. Наш вывод – пригоден для тех, кто профессионально занимается стратегиями управления капиталом. Если вы не умеете это делать правильно, посмотрите еще раз на рисунок 3.

Скачать эксперта «Селл» | Скачать эксперта «Бай» | Обсудить на форуме